Как вы ставите стопы?
- Автор темы SEVER
- Дата начала
Все зависит от цели.В книгах описаны различные методы выставления стопа. Это и знаменитые 2%, и стоп, привязанный к ширине канала, есть стопы по уровням Фибоначчи. Хочется узнать, кто как выходит из сделки?
Не только от цели, но и от конкретной бумаги. Есть "гладкие" (хорошая ликвидность) и "волосатые", у которых тени от свечей порой в разы длиннее тела свечи. По одной бумаге и процента хватает, по другой и трёх маловато. Плюс "поправка на ветер" - в последнее время мы всё больше становимся похожи на китайский рынок. Ещё недавно движение в 2% было чем-то выдающимся, а сейчас и 5% никого не удивляет.
Думаю, что нужно так ставить:
1. Определяем уровень входа и уровень выхода
2. Высчитываем разницу
3. Высчитываем допустимый размер потерь - например 2% от игровых средств.
4. Делим допустимый размер потерь на разницу между входом и выходом. То что получили есть размер возможной позиции.
Суть вышесказанного в том, что открывая позицию мы сначала производим расчеты, а не открываем на все деньги, которые у нас есть.
1. Определяем уровень входа и уровень выхода
2. Высчитываем разницу
3. Высчитываем допустимый размер потерь - например 2% от игровых средств.
4. Делим допустимый размер потерь на разницу между входом и выходом. То что получили есть размер возможной позиции.
Суть вышесказанного в том, что открывая позицию мы сначала производим расчеты, а не открываем на все деньги, которые у нас есть.
Поясни, пожалуйста, подробнее... Чот я туповат стал)))Думаю, что нужно так ставить:
1. Определяем уровень входа и уровень выхода
2. Высчитываем разницу
3. Высчитываем допустимый размер потерь - например 2% от игровых средств.
4. Делим допустимый размер потерь на разницу между входом и выходом. То что получили есть размер возможной позиции.
Суть вышесказанного в том, что открывая позицию мы сначала производим расчеты, а не открываем на все деньги, которые у нас есть.
Понятно начитался манименеджмента, только это частный случай и несовсем правильный на мой взгляд, тестим стратегию без стопов, а потом уже расчитаваем их не каждый раз, а один, система должна иметь статистической преимущество выйгрыша на истории, без подгона стопа под конкретный вход, хотя опять же стратегия важна.Думаю, что нужно так ставить:
1. Определяем уровень входа и уровень выхода
2. Высчитываем разницу
3. Высчитываем допустимый размер потерь - например 2% от игровых средств.
4. Делим допустимый размер потерь на разницу между входом и выходом. То что получили есть размер возможной позиции.
Суть вышесказанного в том, что открывая позицию мы сначала производим расчеты, а не открываем на все деньги, которые у нас есть.
Чем же он не правильный на ваш взгляд? По-моему, разумно, размер стопа регулирует размер затраченного капитала на сделку, тем самым регулирует величину риска. Конечно, напрашивается вопрос, насколько это результативно с точки зрения того же ММ, но это уже совсем другая история…Понятно начитался манименеджмента, только это частный случай и несовсем правильный на мой взгляд.
Чем же он не правильный на ваш взгляд? По-моему, разумно, размер стопа регулирует размер затраченного капитала на сделку, тем самым регулирует величину риска. Конечно, напрашивается вопрос, насколько это результативно с точки зрения того же ММ, но это уже совсем другая история…
Код:
Определяем уровень входа и уровень выходаВиктор 2007
New member
На мой взгляд стоп нужно вычислять исходят из уровня волатильности. Очень удобно его измерять в единицах ATR.
Потом значение стопа на мой взгляд зависит и от того, в какой фазе сделки мы находимся: в зоне безубыточности или в зоне входа в рынок. Если мы вошли и рынок хорошо двинулся в нашу сторону, то стоп можно отодвинуть и расслабиться. Однако как только возникает тревожный сигнал (гэп вверх, увеличение уровня волатильности и т.д.) стоп нужно подтянуть.
Потом значение стопа на мой взгляд зависит и от того, в какой фазе сделки мы находимся: в зоне безубыточности или в зоне входа в рынок. Если мы вошли и рынок хорошо двинулся в нашу сторону, то стоп можно отодвинуть и расслабиться. Однако как только возникает тревожный сигнал (гэп вверх, увеличение уровня волатильности и т.д.) стоп нужно подтянуть.
Если я внимательно понял, Konnogonn обозначил уровень выхода, как уровень стоп-лосс, про стоп-профит в его словах ничего не видно. Соответственно и принцип "дай прибыли течь" может сохраняться в полной мере.Как только ты написал что знаеш сколько возьмеш, ты отказался от принципа дай прибыли течь, а так как никто не знает что будет через 5 мин, то и расчитать стоп ты не можеш, можно использовать только прошлое, будующее нам неведомо.Код:Определяем уровень входа и уровень выхода