Размышления: money management-пирамиддинг

[sidex]

Хотелось бы узнать мнения у участников форума об использовании пирамиддинга (наращивания позиции) в МТС.
Имея торговую систему с четко формулируемыми сигналами входа и выхода, встает вопрос об ММ. В частности, при системе, допустим, пробой ценового канала, поступает сигнал на вход. Мы можем определить размер позиции ( в зависимости от величины риска, количества эмитентов и т.д). Далее, при движении цены в нашу сторону на определенное расстояние (допустим 0,5*N в общеизвестной системе черепах) мы можем войти повторно с таким же размером позиции, или меньшим. И т.д.
Вопрос: кто и как использует пирамиддинг, изменяются ли при этом стопы и размер позиции. И постоянно ли Вы их используете, или только в случае резкого и уверенного движения цены?? Используете ли пирамиддинг в коротких позициях?

 

[alek$]

Никакого пирамидинга не использую и вам не советую. Какой смысл в нём? что он вам даст ?

 

[Andres]

Не использую, тестировал в амиброкере свою систему с пирамидингом, лучше не стало. При сильном движении прибыль конечно больше но и на боковиках убыток больше.

 

[sidex]

Спасибо за мнения. Просто при тестировании при пирамиддинге прибыль получается больше, а коэффициент CAR/MDD уменьшается. Пришел, к выводу, что можно использовать, но максимум двойной (т.е. увеличение позиции в два раза) и не всегда а только при сильном движении. Иногда когда цена уверенно идет вверх, хочется немного нарастить позиции. Понимаю, что это вопрос психологии, но все-таки.. [/code]

 

[Kalisto]

Использую постоянно, чего и Вам советую Пирамидинг единственная из известных мне систем, которая переигрывает рынок, оставляя, при этом, убытки на приемлемом уровне. Пару советов: никогда не пытайтесь автоматизировать пирамидинг - это пустая трата времени; увеличивайте позицию только тогда, когда рынок позволяет передвинуть стоп первого входа в зону безубыточности и передвигайте его при каждом добавлении; каждое добавление делайте меньшим по % от первоначального входа; никогда не усредняйтесь против цены (не стойте убыточную пирамиду); выходите сразу всей накопленной позой; НИКОГДА не пытайтесь надстроить пирамиду, если сломлена/не продолжена модель тренда. При работе от шорта нет отличия (разница, как правило, только в амплитуде движения).

 

[V8]

Спасибо за мнения. Просто при тестировании при пирамиддинге прибыль получается больше, а коэффициент CAR/MDD уменьшается. Пришел, к выводу, что можно использовать, но максимум двойной (т.е. увеличение позиции в два раза) и не всегда а только при сильном движении. Иногда когда цена уверенно идет вверх, хочется немного нарастить позиции. Понимаю, что это вопрос психологии, но все-таки.. [/code]

А при форс-мажоре ты потеряешь всё + коля маржин с работы подруги жены к тебе сам придёт

 

[mehanizator1]

рассматриваю любое изменение позиций как вход в другую систему или выход из другой системы с другими параметрами. то есть получается пакет систем работающих совместно, надо и исследовать каждую его систему на эффективность и их совместную эффективность тоже.

поскольку не вижу особого смысла привязывать системы друг к другу, пирамидинг не применяю.

 

[Данила]

Использую, только при сильном и очевидном движении, если размер позиции равен или близок к размеру капитала, как в лонг так и в шорт. Обычно когда бумажная прибыль от открытой позиции составляет более 2% в этот момент ставлю стоп на цену открытия первой. Таким образом максимальный риск суммарной сделки составляет 2% капитала даже при том, что я использую плечо. И это единственная ситуация, в которой я использую плечо на акциях

 

[ygr]

выходите сразу всей накопленной позой

Почему?

 

[MikeCurious]

Вчера понял зачем имеет смысл пирамидинг на своей шкуре ... уменьшение потерь от технических ошибок. Когда робот ставит заявку... и скотина вешается (например) или инет вылетает. В этом случае лучше открываться частями, пусть даже подряд во времени. Кстати элементы пирамиддинга видел в стратегии начпрода на скальпинге (правда всего в 2 части, но все же). Имхо цель та же - уменьшение потерь от ошибок.

 

[Данила]

Вчера понял зачем имеет смысл пирамидинг на своей шкуре ... уменьшение потерь от технических ошибок. Когда робот ставит заявку... и скотина вешается (например) или инет вылетает. В этом случае лучше открываться частями, пусть даже подряд во времени. Кстати элементы пирамиддинга видел в стратегии начпрода на скальпинге (правда всего в 2 части, но все же). Имхо цель та же - уменьшение потерь от ошибок.

Кому как. Для меня это возможность использования плеча не превышая приемлимый уровень риска.
А технический сбой это вещь такая, как в минус может, так и в плюс, куда ж мы от них денемся

 

[sidex]

Лично я понял для себя следующее: пирамиддинг необходим, но открывать следующую позицию необходимо после точки безубыточности. Т.е когда линия стопа будет больше линии открытия. Таким образом риск не увеличивается, а возможность заработать на растущем тренде - сохраняется. при этом размер каждой следующей позиции должен уменьшаться. Так же еще возможно использование жестких правил черепах: пирамидинг не больше 4, общее количество юнитов в одну сторону (шорт лонг) не больше 12 на одном рынке (если не ошибаюсь)

Пирамиддинг дает эффективность при очень сильном движении вверх, но и здесь нужен контроль

 

[Данила]

Лично я понял для себя следующее:
Пирамиддинг дает эффективность при очень сильном движении вверх, но и здесь нужен контроль

Почему только вверх ? )

 

[sidex]

Почему только вверх ? )

Просто этоу меня вверх. Моя система на лонгах хорошо работает, а вот на шортах результаты пока не очень. поэтому пирамидиннг в шортах пока не использую. Возможно, что если адаптирую систему под короткие позиции - тогда можно будет и пирамиддинг использовать