Очень впечатлила книга Ван Тарпа "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства ", особенно его постоянно повторяемая мысль о важности размера торгуемой позиции, ну и также его интрадейные торговые методы и вообще очень основательная и разносторонняя подготовка к торгам.
Его доказательство важности размера позиции, на первый взгляд, очень убедительно, т.е. если последуют подряд несколько проигрышных сделок, то большой размер позиций сразу приведет к большим убыткам, и восстановить даже начальный размер счета будет очень трудно.
Но в общем-то хочется поспорить, неужели его взгляды и методы единственно верные? Неужели нет другой защиты от непредсказуемости рынка и прочего форс-мажора кроме торговли позицией в 1% от счета и нет другого надежного метода торговли кроме скальпинга?
Возникли такие вопросы:
1) Есть ли зарекомендовавшие себя методы торговли, отличные от интрадейного метода Ван Тарпа? В частности я сам использую на фьючерсах свинговую механическую торговую систему без стопов, следующую за рынком, какие у нее могут быть серьезные риски, кроме сбоя канала связи?
2) У Ван Тарпа обычный размер открываемой позиции равен 1% от счета. А какой оптимальный размер позиции, в % от общей величины счета, лучше всего использовать во фьючерсной торговле, в частности индексом РТС? Следует ли всегда использовать стопы или достаточно следующей за рынком системы, которая сама открывает или разворачивает позиции в направлении движения рынка?
3) Если вы не интрадейщик, то наверняка торгуете позициями по каждому инструменту намного больше 1% от счета и просадки после входа в позицию могут быть значительными. Как все-таки лучше контролировать риски в неинтрадейной торговле, стопами или с помощью субъективной оценки ожидаемого движения рынка, т.е. руками, или с помощью механической торговой системы?
Его доказательство важности размера позиции, на первый взгляд, очень убедительно, т.е. если последуют подряд несколько проигрышных сделок, то большой размер позиций сразу приведет к большим убыткам, и восстановить даже начальный размер счета будет очень трудно.
Но в общем-то хочется поспорить, неужели его взгляды и методы единственно верные? Неужели нет другой защиты от непредсказуемости рынка и прочего форс-мажора кроме торговли позицией в 1% от счета и нет другого надежного метода торговли кроме скальпинга?
Возникли такие вопросы:
1) Есть ли зарекомендовавшие себя методы торговли, отличные от интрадейного метода Ван Тарпа? В частности я сам использую на фьючерсах свинговую механическую торговую систему без стопов, следующую за рынком, какие у нее могут быть серьезные риски, кроме сбоя канала связи?
2) У Ван Тарпа обычный размер открываемой позиции равен 1% от счета. А какой оптимальный размер позиции, в % от общей величины счета, лучше всего использовать во фьючерсной торговле, в частности индексом РТС? Следует ли всегда использовать стопы или достаточно следующей за рынком системы, которая сама открывает или разворачивает позиции в направлении движения рынка?
3) Если вы не интрадейщик, то наверняка торгуете позициями по каждому инструменту намного больше 1% от счета и просадки после входа в позицию могут быть значительными. Как все-таки лучше контролировать риски в неинтрадейной торговле, стопами или с помощью субъективной оценки ожидаемого движения рынка, т.е. руками, или с помощью механической торговой системы?
