Индикатор просадки

[Dimus]

Коллеги, помогите пожалуйста. Ситуация у меня следующая:
Имеется индикатор изменения активов сделанный на основе торговой стратегии. Хочу так же получить индикатор просадки, что бы наложить его на график. Какими функциями мне возможно это описать учитывая наличие индикатора изменения активов? У меня написано в MetaStock, но знающие Ами можете описать мне это как знаете, а уже в MetaStock то как нибудь переведу.

 

[mehanizator1]

ну если есть например equity, просадка это разница между текущей equity и HHV по equity от начала периода.

 

[Dimus]

ну если есть например equity, просадка это разница между текущей equity и HHV по equity от начала периода.

Мех, это то понятно... Мне надо в относительном выражении. Получается ерунда какая то, потому как есть момент когда equity < 0 в таком случае относительную разницу посчитать не получается.

 

[mehanizator1]

Мех, это то понятно... Мне надо в относительном выражении. Получается ерунда какая то, потому как есть момент когда equity < 0 в таком случае относительную разницу посчитать не получается.

так эквити равное нулю соответствует 100%. надо прибавлять сотню и с полученной эквити уже работать.

 

[Dimus]

так эквити равное нулю соответствует 100%. надо прибавлять сотню и с полученной эквити уже работать.

Блин... не понял я как... Мне надо получить просадку в %. соответственно пишем так
(highest - equity)/equity*100 правильно? но когда equity < 0, то получается ерунда. 100 в каком моменте прибавлять?

 

[mehanizator1]

Блин... не понял я как... Мне надо получить просадку в %. соответственно пишем так
(highest - equity)/equity*100 правильно? но когда equity < 0, то получается ерунда. 100 в каком моменте прибавлять?

эквити у тебя это что? прибыль или размер капитала? надо чтобы был размер капитала. то есть к прибыли прибавить размер первоначального капитала.

и в формуле правильно все-таки
(highest - equity)/highest*100

 

[klado.ru]

Была у меня как то идея по графику собственного счета дневному базовую мтс с оптимизировать, тока руки не дошли, надо было очень много данных в ручную перековырять. Сейчас такая возможность есть в смарте можно equity- портфель в виде графика вывести за весь период существования счета и отэкспортировать как тикер . Может, сделаю , мероприятия в отношении управления капиталом порой фантастические результаты дают .

 

[Dimus]

(highest - equity)/highest*100

у меня так и есть... сюда не то вписал.
Размер прибыли - у меня индикатор считает если предположить что торгуем одной акцией. так что тут получается несколько сложнее, но кривая то всеравно аналогичная. поэтому я и хочу что бы высчитывалось в процентах. как быть то?

 

[Dimus]

На самом деле вся моя затея по созданию индикатора прибыли вызванна не доверием к результатам тестирования торговых систем в MetaStock. Тестеры там несколько странно работают. Ну вот а дальше я и надумал привязать туда индикатор просадки.

 

[mehanizator1]

у меня так и есть... сюда не то вписал.
По поводу размера капитала - у меня индикатор считает если предположить что торгуем одной акцией. так что тут получается несколько сложнее, но кривая то всеравно аналогичная. поэтому я и хочу что бы высчитывалось в процентах. как быть то?

ну значит прибавляешь к твоей эквити цену акции, с этим и работаешь. а лучше на проценты все пересчитать.

 

[mehanizator1]

На самом деле вся моя затея по созданию индикатора прибыли вызванна не доверием к результатам тестирования торговых систем в MetaStock. Тестеры там несколько странно работают. Ну вот а дальше я и надумал привязать туда индикатор просадки.

переходи на амиброкер и не мучайся.

 

[Dimus]

ну значит прибавляешь к твоей эквити цену акции, с этим и работаешь. а лучше на проценты все пересчитать.

Так вот в том и суть что какую цену правильней получается надо прибавить? цену текущую или цену на начало графика? И в проценты как все это все перевести от какой цены отталкиваться?

 

[Dimus]

переходи на амиброкер и не мучайся.

пробовал я... много раз пробовал... не получается...

 

[mehanizator1]

Так вот в том и суть что какую цену правильней получается надо прибавить? цену текущую или цену на начало графика? И в проценты как все это все перевести от какой цены отталкиваться?

от текущей.