Не подскажут ли многомудрые обитатели этого маленького, но очень уютного уголка киберпространста: я перебираю в цикле все бары, мне нужно определить, будет ли прибыльна позиция и насколько если я войду на i-том баре. Я представляю как определить прибыльность через n баров или через какое-то время, а вот как определить максимальную прибыльность и через какое время она будет достигнута без просадок.
Алгоритм определения прибыльности позиции
- Автор темы USDEUR
- Дата начала
mehanizator1
New member
так просадку уже на первом баре получить можно.
Пусть будет просадка, как же без нее. Если просадка будет больше допустимой, я эту позицию помечу как неприбыльную. Но если цена пошла в мою сторону, до коих пор мне ждать, чтобы удовлетворить свою жабу. Если я поставлю размер тейка, тут все ясно, но как мне всю прибыль захапать, вот в чем вопрос.
Тут такая закавыка, постараюсь свою мысль уточнить: я хочу просчитать потенциал позиций на всех барах; если просадка больше определенного процента - понятно, не годится; я могу получить прибыль по позиции, допустим, года через полтора - тоже не годится, но вот мне хочется посчитать, сколько я могу хапнуть в обозримом будущем пока цена серьезно не развернулась, не указывая конкретно время удержания позиции.
Наверное, я слишком многого хочу.
mehanizator1
New member
ну так и построй график зависимости суммы прибыли от количества баров удержания позиции.
Мысль интересная, я буду ее думать.
Но тут получается, что будет добавлено еще одно измерение, анализ усложняется.
Я чего добиваюсь то, вопрос немного шире: мы говорим, что занимаемся теханализом, на самом деле мы занимаемся техсинтезом, т.е. придумываем стратегии и тестируем их, тоже метод, конечно. Я хочу определить точки входа, зная как поведет себя цена в будущем, и посмотреть на поведение индюков в этих точках. Потом выбрать точки с похожими состояниями индикаторов и посмотреть, какой процент из получившихся входов будет прибыльным. Если процентов 80 получится, значит индюкам можно доверять.
Все-таки, думаю, такого алгоритма не может быть, надо просто эмпирически смоделировать - подтягивать короткий стоп когда цена пойдет в мою сторону.
Бог простит.Напоминает мне программирование на бэйсике уровня 10 класса спец. школы
простите ради Бога
А по делу что-нибудь можете сказать, о Великий Мастер?
Подобные задачи точно решает регрессионный анализ.
Я пишу проект на c# и реализую это через библиотеки, которые содержат методы так сказать типичных ситуаций каждая ситуация - это фигура, которую можно встретить на графиках котировок биржы: голова-плечи, лебедь и др. и в зависимости от шага времени [масштаба], можно с какой-то вероятностью утверждать, что через два-три шага будет голова, а дальше - второе плечо. Вероятность считается у меня через линии тренда: грубо говоря, есть некая идеальная модель той же фигуры голова-плечи, которую можно разбить на совокупность линий трендов и чем больше то, что у тебя на графике похоже на эту фигуру, тем выше вероятность. Не спорю, что мой метод велосипедно-совковый, но я только начал над ним работать и уверен в том, что он может работать в совокупе с другими, в частности, с регрессионкой: ситуации на бирже повторяются с течением времени, нужно их только узнать достаточно достоверно, аминь .
Я пишу проект на c# и реализую это через библиотеки, которые содержат методы так сказать типичных ситуаций
каждая ситуация - это фигура, которую можно встретить на графиках котировок биржы: голова-плечи, лебедь и др. и в зависимости от шага времени [масштаба], можно с какой-то вероятностью утверждать, что через два-три шага будет голова, а дальше - второе плечо. Вероятность считается у меня через линии тренда: грубо говоря, есть некая идеальная модель той же фигуры голова-плечи, которую можно разбить на совокупность линий трендов и чем больше то, что у тебя на графике похоже на эту фигуру, тем выше вероятность. Не спорю, что мой метод велосипедно-совковый, но я только начал над ним работать и уверен в том, что он может работать в совокупе с другими, в частности, с регрессионкой: ситуации на бирже повторяются с течением времени, нужно их только узнать достаточно достоверно, аминь .Иншалла.Подобные задачи точно решает регрессионный анализ.
....
ситуации на бирже повторяются с течением времени, нужно их только узнать достаточно достоверно, аминь
А обзываться то зачем?
Увы, тёмен, сир и убог. При сём остаюсь, не в силах постичь премудрости сей превеликой.При помощи регрессионки ты можешь решать задачи прогнозирования. Если ещё знать корреляционку, то вообще шик, можно с заданной точностью говорить о прогнозах
Больше никак ты не сможешь с какой-то вероятностью узнать, что за значение будет через столько-то шагов, отсюда следует, что и прибыльность дальнейшую ты определить не сможешь.
В регрессионке ничего ужасного нет. Скачай книженцию по регрессионке. Без ориентаций на какую-либо область, просто работы регрессионки с числами. Стандартная задача регрессионки: в классе 40 детей, из них 20 там толстых, 10 читают книги и т.п. начальные данные. Нужно узнать, сколько в классе отличников [с определённой вероятностью]..
В регрессионке ничего ужасного нет. Скачай книженцию по регрессионке. Без ориентаций на какую-либо область, просто работы регрессионки с числами. Стандартная задача регрессионки: в классе 40 детей, из них 20 там толстых, 10 читают книги и т.п. начальные данные. Нужно узнать, сколько в классе отличников [с определённой вероятностью].
.Да знаю я что такое регрессионный и корелляционный анализ, коих Вы несколко фамильярно, запанибрата, так сказать, именуете регрессионкой и корелляционкой, видимо хорошо знакомы.
Здесь фокус в том, чтобы найти функциональную зависимость, ибо сказано: Entia non sunt multiplicanda sine necessitate.
ну так и определяй функцию регрессии: определи, сколько нужно брать в расчёт параметров независимых [пр. шаг времени] и зависимых [пр. i-1, i-2 шаги, которые могут зависеть от тренда, к примеру], выдели зависимость между ними. Ты же сам и отвечаешь на свой вопрос, по сути.