Мех, системщики и другие порядочные люди, расскажите что вы думаете по поводу соотнощение стоп-лосс / тейк-профит или стоп-лосс / средняя прибыль в сделке в ваших системах. Обычно считается что в этом соотношении лосс должен быть в разы меньше чем профит. Есть ли какое-то научное объяснение такому мнению? Может есть кто-то кто торгует наоборот?
Соотношение стопа и тейка.
- Автор темы Dymytry
- Дата начала
mehanizator1
New member
тейками не пользуюсь вообще. все собираюсь написать статью по этому поводу, но никак руки не доходят.
Можно наоборот чтобы обеспечивать длительное удержание позы и увеличения вероятности выхода по тэйке, и мат.ожидание даже всё равно положительное будет.
Мож кто и торгует, тока недолго :-D
Ну при тестировании на истории, так где-то и получается, средний профит выше раза в два среднего лосса. Но я например, стопами не пользуюсь, у меня система хорошо разворачивается.
Классический принцип трендовых систем - ограничиваешь убыток стопом и не ограничиваешь прибыль, а двигаешь стоп вслед за ценой. Мне такой подход нравится больше всего и на деле показывает наилучшие результаты.
А если все-таки надо выходить по профиту, скажем, при краткосрочной торговле, то соотношение ожидаемого убытка к прибыли примерно 1 к 2, т.е. стоп в 50 пунктах от входа, а тейк в 100. Это совсем не жесткое правило, в зависимости от стратегии может сильно варьироваться.
Но мне все равно не нравится сам принцип профита - выходить из прибыльной сделки, всегда ограничивая свою прибыль.
А если все-таки надо выходить по профиту, скажем, при краткосрочной торговле, то соотношение ожидаемого убытка к прибыли примерно 1 к 2, т.е. стоп в 50 пунктах от входа, а тейк в 100. Это совсем не жесткое правило, в зависимости от стратегии может сильно варьироваться.
Но мне все равно не нравится сам принцип профита - выходить из прибыльной сделки, всегда ограничивая свою прибыль.
Общий принцип и крылатые фразы мне известны. Но мне непонятно математически почему это так. Ведь казалось бы, увеличь стоп - уменьши тейк - и должно быть больше прибыльных сделок. Но я тестировал это на историях и видел что такие системы почти всегда хуже. Должно же быть логическое объяснение этой закономерности.
mehanizator1
New member
процент прибыльных сделок ничего не значи, значит процент прибыльных сделок помноженный на вероятность прибыльной сделки.
вот например три варианта:
1. игра прибыль=убыток=1, вероятности 50% в обе стороны.
2. прибыль 1, убыток 10, вероятность прибыли в 10 раз больше убытка.
3. прибыль 10, убыток 1, вероятность прибыли в 10 раз меньше убытка.
эти три варианта дадут в долгосрочке одинаковый результат по прибыли.
так что не смотрите на процент прибыльных сделок, он абсолютно ничего не определяет. можно собрать игру с процентом прибыльных сделок всего в 10% и все равно обгонять по прибыли игры с близкими тейками.
Доведи идею до предела. Тогда стоп в минус бесконечности (т.е. стопа нет вовсе), а тейк - прямо на цене входа в позицию. Максимальная прибыль при такой стратегии равна нулю, максимальный убыток неограничен (вернее, ограничен маржин-колом).
Обратный предел: тейк в бесконечности, стоп прямо на текущей цене. Максимальная прибыль неограничена, но вероятность, что прибыль будет, ничтожна. Каждая сделка кончится убытком на спреде.
Ну а при конечных отступах матожидание убытка пропорционально произведению этого убытка на вероятность его достижения ценой. Однако размер убытка растёт с ростом отступа линейно, а вероятность падает экспоненциально.
кто то и торгует..И насколько я знаю весьма прибыльно
Может дело в том, что тестировал не то что надо???
Можно если страховать депозитом и в случае убытка на следуещий день не играть а компенсировать депозитом.
а чем выход по времени ("больше суток не держу") лучше тейка?
mehanizator1
New member
тем, что он не ограничивает движение сверху.
а если эти сутки окажутся первыми сутками длинного устойчивого роста, то получится, что ограничивает. По крайней мере нарушает принцип "давай прибыли течь".
mehanizator1
New member
перевойти можно по дальнейшему движению.
так и с тейком можно
но смысл через сутки выходить, если рост продолжается и сразу же придется перезаходить?
Massaraksh
New member
Рассуждать можно много и умно, но тестирование говорит другое.так и с тейком можно
но смысл через сутки выходить, если рост продолжается и сразу же придется перезаходить?
mehanizator1
New member
смысл в том, чтобы не отрезать сильное и БЫСТРОЕ движение. а сильные они в основном быстрые, поэтому таймаут менее агрессивно режет тренд, чем тейк.так и с тейком можно
но смысл через сутки выходить, если рост продолжается и сразу же придется перезаходить?
таймаут это компромисс между скользящим стопом и тейком. скользящий стоп не все могут торговать по причинам психологического свойства и на некоторых сильно шумящих рынках.
А где можно ознакомиться с результатами такого тестирования? У меня всегда получалось, что выход по времени ухудшает результаты.