Хеджирование пристратегии CARRYTRADE(овчинка выделки стоит?)

[aleksandr752]

Поделитесь мыслями, проясните ситуацию по поводу свопов. Прочитал на сайте
Акмос Трейд :на Специально для приверженцев популярной на рынке Forex (ФОРЕКС) стратегии CARRY TRADE мы вводим две новые пары исландской кроны — USDISK и EURISK. Особенностью торговли по данным парам является возможность зарабатывать большие СВОПЫ (swaps) при относительно долгосрочной торговле. Тут картиночка по свопам http://www.akmos.ru/forex/carry-trade/
Так как для меня валюта «темный лес» возник следующий вопрос:
Реально так войти по паре EUR ISK и гребсти по 40 уе ежедневно, где подвох, подводные камни? Есть ли возможность захеджироваться опционом ,или фьючом по этой валютной паре и тем самым без риска иметь 40уе ежедневно. Если есть возможно захеджироваться фьючерсом, опционом, то где подвох? Известно, что на фьючерсах свопов нет, тут платить не придется. Если возможно , то на конкретном примере проясните что к чему, если возможно на этой или другой паре, например
GBP CHF (своп BUY US $/lot 12,65) Возможно ли по анологии с фондовым рынком, одеть на валютную пару например коллар(воротник) из опционов, или просто хедж в виде опциона ,или фьючерса и пожинать плоды в виде свопа ежедневно? А если учесть, что как правило фьючерс торгуется дороже базиса (контанго),то можно еще и на распаде фьюча чуть урвать в довесок…
Буду очень признателен,если кто поделится вариантами по той или иной валютной паре.Меня интересует,как максимально увеличить прибыль при этом минимизировать риск.Что лучше для хеджа :фьючерс,опцион при CARRYTRADE ?

 

[V8]

Re: Хеджирование пристратегии CARRYTRADE(овчинка выделки сто

Cтолько заморочек, свопы, колы, путы

неужели вы думайте что встав в хитрую хедж позу, будете на это 40 в день вам в карман, вы самито в это верите, обычно ведь на бирже надо крутитьтся ловить тренд менять свои позы а иначе как ?

И где это всему этому толково учат -?

 

[aleksandr752]

Re: Хеджирование пристратегии CARRYTRADE(овчинка выделки сто

Cтолько заморочек, свопы, колы, путы

неужели вы думайте что встав в хитрую хедж позу, будете на это 40 в день вам в карман, вы самито в это верите, обычно ведь на бирже надо крутитьтся ловить тренд менять свои позы а иначе как ?

И где это всему этому толково учат -?

Если бы верилво все,или знал все точно, не спрашивал.Сам торгую опционами, у нас на фортсе.А я по Вашему сейчас что делаю?Вот именно:кручусь,интересуюсь,повышаю свои знания и опыт.
Сегодня прикрыл проданные коллы по газпрому страйк 25000 с прибылью за 50%. А была следующая стратегия:календарныйспред (покупка колла газпрома страйк 22000 декабрь и продажа колла газпрома страйк 25000 октябрь)+ добавил продажа колла газпрома декабрь страйк 35000. Сегодня откупил проданные коллы как декабрь ,так и октябрь с прибылью.Остались купленные коллы 22000. На отскоке вверх обязательно продам коллы декабрь-будет спред,продам больше -пропорциональный спред.Если отскок сильный будет,то успею еще раз продать коллы октябрь (до экспирации еще сдесяток дней есть) Это я к тому,что в движении,кручусь,верчусь -УПРАВЛЯЮ своим портфелем....
Мне реальные ответы нужны,а не верю-неверю. Устроили тут ромашку:верю-неверю Где учат? Везде учусь:книги читаю,журналы,форум,общение.Был на сайте Акмоса,читал про свопы,появилась мысль...Вот так и появился этот топик(тема)

 

[Intro]

Можно не нести ценовые риски в принципе, например при вот таком трейде eurisk > eurusd > usdisk вы будете иметь 5 баков со всей позы. Но эт мало достаточно, хотя если взять эпических размеров плечище, то на конфеты хватит.

 

[Jaguar]

Суперинтересный вопрос:

1. Мне кажется что крупняки всё равно не стоят против тренда высокодоходной пары, как бы не хеджировались. То есть если они стояли в кэрри по какой-нить NZDUSD, а оно повалилось, то всё равно закрывают, несмотря на хедж. И не входят против тренда. Вроде так.

2. Опционом захеджироваться -- интересная тема. Только вот цена опциона бывает довольно большой по таким парам... Ну то есть в ней возможно учтён кэрри-потенциал. Я как-то посмотрел по NZDUSD. Дорого показалось.

3. Хочу сам больше узнать о кэрри!

 

[aleksandr752]

Можно не нести ценовые риски в принципе, например при вот таком трейде eurisk > eurusd > usdisk вы будете иметь 5 баков со всей позы. Но эт мало достаточно, хотя если взять эпических размеров плечище, то на конфеты хватит.

А подробней,если можно?Смысл есть :купить спот(форекс) +захеджироваться фьючом,или опционом.Тем самым получать своп .Или это будет очень дорогой опцион,фьючерс?Пример конкретный можно?А при хеджирование толко путом,остается еще и верхний потенциал прибыли(так как спот+покупка пута=ситеника колл) Ну можно будет для снижения стоимости покупки пута, продать колл слега вне денег(получится коллар(воротник))

 

[Jaguar]

Короче! Придумал как сделать!

Берёшь высокодоходную пару, например AUDUSD или NZDUSD.
Покупаешь её и одновременно продаёшь валютный фьючерс той же валюты на CME (Chicago Mercantile Exchange) на ту же сумму, который, как известно, есть не просит. И сидишь куришь бамбук, пока ставки не поменяют. Блин, почему я у себя CME отключил уже...
Кто-нить видит возражения по логике?