Статья "Выход из позиции и сильные движения" (обсу

[Виктор 2007]

С точки зрения логики содержание статьи абсолютно верно, но как обычно все кроется в деталях.

Основная проблема в том, что любое движение, даже сильное может резко закончится. Самое обидное, что оно может закончится сразу же после входа. Т.е. мы можем войти как раз на кончике хвоста. Другая проблема - это то, что не ясен масштаб будущего движения. В случае, если мы в боковике - то стопы и таймаут должны быть поджаты. Если мы в тренде - то наоборот необходимо дать прибыли течь. При работе на тренде с короткими стопами нас все время будет выбивать из позиции.

 

[saykel]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

С точки зрения логики содержание статьи абсолютно верно, но как обычно все кроется в деталях.

Основная проблема в том, что любое движение, даже сильное может резко закончится. Самое обидное, что оно может закончится сразу же после входа. Т.е. мы можем войти как раз на кончике хвоста. Другая проблема - это то, что не ясен масштаб будущего движения. В случае, если мы в боковике - то стопы и таймаут должны быть поджаты. Если мы в тренде - то наоборот необходимо дать прибыли течь. При работе на тренде с короткими стопами нас все время будет выбивать из позиции.

Не в обиду будет сказано, но... Если человеку не известна сила движения, кончики хвостов и т.д. то ему стоит отказаться от рынка

 

[mehanizator1]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Не в обиду будет сказано, но... Если человеку не известна сила движения, кончики хвостов и т.д. то ему стоит отказаться от рынка

и повеситься, чтоб уж совсем не мучиться.

 

[saykel]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

и повеситься, чтоб уж совсем не мучиться.

Сам термин "Неожиданно сильные движение".... как то не к месту. Каждому сильному движению что то по способствовало. Ну да ладно может быть тут в другом конексте это написано.. Для дейтрейдера важен стоп скорее всего. Тобишь макс просадка. Играя на 5 минутках я думаю 1% это норма. если дальше идет слив то надо соглашаться с неправильной позицией. А выход каждый сам решит для себя, поняв истину. Хотя и по тейк-профиту выходить можно. с даун макс в 1%

 

[mehanizator1]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Основная проблема в том, что любое движение, даже сильное может резко закончится. Самое обидное, что оно может закончится сразу же после входа.

то есть другими словами, после входа в позицию рынок может начать двигаться против позиции. потрясающе сильное замечание и что же нам теперь делать по этому поводу?

 

[mehanizator1]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Сам термин "Неожиданно сильные движение".... как то не к месту.

ну простите. постараюсь исправиться и в следующий раз глупостей не писать

 

[mehanizator1]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Другая проблема - это то, что не ясен масштаб будущего движения. В случае, если мы в боковике - то стопы и таймаут должны быть поджаты. Если мы в тренде - то наоборот необходимо дать прибыли течь.

так классическое начало тренда - пробой боковика/треугольника. нельзя знать, движение принадлежит текущему боковику или будущей волне тренда. если вы будете оценивать начинающееся движение исходя из локальной ситуации, вы периодически будете принимать дорогостоящие ошибочные решения. о том и статья.

 

[Виктор 2007]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

то есть другими словами, после входа в позицию рынок может начать двигаться против позиции. потрясающе сильное замечание и что же нам теперь делать по этому поводу?

Не совсем понял Вашего сарказма ...
Единственное что нам остается - это закрываться с убытком. Вопрос в том - что останется от депо, например, после такого мощного корректоза, какой мы наблюдаем. Ведь закрытие шортов на падающем тренде тоже движение и оно имеет свойство очень быстро заканчиваться.

Ничего потрясающего не вижу, просто хочу обсудить это.

 

[Виктор 2007]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Не в обиду будет сказано, но... Если человеку не известна сила движения, кончики хвостов и т.д. то ему стоит отказаться от рынка

МТС не знает кончиков хвостов

 

[Виктор 2007]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

так классическое начало тренда - пробой боковика/треугольника. нельзя знать, движение принадлежит текущему боковику или будущей волне тренда. если вы будете оценивать начинающееся движение исходя из локальной ситуации, вы периодически будете принимать дорогостоящие ошибочные решения. о том и статья.

А вообще о каком таймфреме и интервалах удержания позиции мы говорим?

 

[Dim_plus]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Из статьи:

Каков же правильный способ работы, позволяющий в полной мере использовать свойства сильных движений? Во-первых, использование стопа для того, чтобы движение не сработало против нас. Во-вторых, следует исключить использование тейк-профитов, чтобы не уменьшать искусственно потенциальную прибыль.
Уже эти два правила иногда способны превратить торговлю в прибыльное занятие даже при случайных входах в рынок.
Резюмируя: нужно быть готовым к появлению внезапно сильного движения, величина которого никак не связана с текущим уровнем локальной волатильности и возможно даже логика которого никак не проистекает из текущей ситуации. Позиция должна быть застрахована стопом от движения в убыток и иметь открытое пространство для движения в прибыль.

Полностью согласен. Но это теория. А на практике маркет-мейкеры всегда перед началом предполагаемого сильного движения так проторговывают диапазон разворота, что МехТС там очень трудно удержать позицию, обязательно выбьет по стопам. Если же не использовать стопы, то возникает риск большой просадки. А если снова и снова возобновлять позицию, то на этом можно получить очень большие издержки.

 

[SV]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

При работе на тренде с короткими стопами нас все время будет выбивать из позиции.

Попробуй погонять такой вариант: вход по каналу; пока идет движение по напр позиции стоп подальше стоит; как только на очередном баре не произошло увеличения максимума локального, то сразу стоп поближе подводи. Т.е. во время движения тренда тебя не выбьет просто так, а как появляются предпосылки к окончанию, так ты тут как тут с близким стопом.
получается по соотношению CAR/MDD прилично довольно.
Вроде примерно о таком подходе Мех и писал в статье(моя интерпретация). За статью ему большое спасиб и за предыдущую тож
Тока пока я недогнал как моно применить эффективно таймстоп... будим копать... а могет Мех ище какую мыслю интересную выскажет в подсказку

 

[mehanizator1]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

А вообще о каком таймфреме и интервалах удержания позиции мы говорим?

какая разница, рынок фрактален, то есть подобен на любых масштабах.

 

[Виктор 2007]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Попробуй погонять такой вариант: вход по каналу; пока идет движение по напр позиции стоп подальше стоит; как только на очередном баре не произошло увеличения максимума локального, то сразу стоп поближе подводи. Т.е. во время движения тренда тебя не выбьет просто так, а как появляются предпосылки к окончанию, так ты тут как тут с близким стопом.
получается по соотношению CAR/MDD прилично довольно.

Прилично - это сколько?

Вроде примерно о таком подходе Мех и писал в статье(моя интерпретация). За статью ему большое спасиб и за предыдущую тож
Тока пока я недогнал как моно применить эффективно таймстоп... будим копать... а могет Мех ище какую мыслю интересную выскажет в подсказку

Да, идею с таймстопом мне не удалось успешно внедрить. Вся надежда на Меха

 

[SV]

Re: Статья "Выход из позиции и сильные движения" (

Прилично - это сколько?

В районе 4,5 - 5
например, при просто канальной методике - 3 - 3,5
причем увеличивается и CAR и уменьшается MDD
это при тестировании на портфеле из нескольких папир за 4 года
ессно надо дальше копать, но и это уже прилично очень