особенности МТС для ФОРТСа (в отл. от спота)

[SV]

торгую на споте (вернее все исче учусь), но в последнее время то нельзя шорты носить, то уже вапще торговать нельзя
Возникла логичная мысль поразбираться с ФОРТСом. Загрузил с Финама графичек индекса РТС (я так понял это склееный фуч на индекс). Решил погонять в тестере Амишном... и ниче особо приличного эти тесты не выдали. Т.е. получилось, что все системки прилично работающие на стоках, неприлично работают на фуче.
Сразу возник вапрос "а все ли я прально сделал":
Ответьте, плиз, на следующие вопросики:
- то ли я вапще скачал на Финаме? (Секция рынка: фучерсы ФОРТС -> RTS)
- какие в тестере задавать параметры комиссии? т.е. какие на фуче спреды и проскальзывания?
- есть какие исче отличительные черты в построении МТС на фьючерсах от МТС на акциях?

 

[USDEUR]

. Т.е. получилось, что все системки прилично работающие на стоках, неприлично работают на фуче.
Сразу возник вапрос "а все ли я прально сделал":

У меня такая же хрень. На пендостоках, на мамбе, на акциях мои индюки выглядят весьма прилично, а на фортсе кривой забор какой-то.
Попробовал торговать на демо, хрен чего получается, что ни сделка - все невпопад. Увы мне.

 

[Данила]

Странно. А если взять фьючерс на бумажку с которой всё получается в том же периоде ? Там движения спот в большинстве случаев повторяют. И у меня проблем не было никогда. Правда когда я автоматами работать стал уже спот отдельно не тестировал больше

 

[SV]

Попробовал торговать на демо

а моно ссыль на брока, у которого пробовал демо?

А если взять фьючерс на бумажку с которой всё получается в том же периоде

Мысль понял, попробовал. результаты на фьючах все равно хуже получаются. Походу на фьючах шума больше.

А все таки кто нить могет хоть подсказать какую комиссию выставлять в тестере? (если предполагать торговлю рыночными заявками)

 

[USDEUR]

а моно ссыль на брока, у которого пробовал демо?

Я, собственно, фучерс РТС не у настоящего брокера пробовал. Контора UMIS котирует CFD - контракты на российские акции и фьючерсы. Брокеры почему-то неохотно дают демо с реальными котировками, приходится обходиться суррогатами. А офф-лайн лучше всего смотреть в Амиброкере или какой другой программе теханализа.

 

[klado.ru]

У меня такая же хрень. На пендостоках, на мамбе, на акциях мои индюки выглядят весьма прилично, а на фортсе кривой забор какой-то.
Попробовал торговать на демо, хрен чего получается, что ни сделка - все невпопад. Увы мне.

Все правильно так и будет . Причин тут много кстати.

 

[DN]

торгую на споте (вернее все исче учусь), но в последнее время то нельзя шорты носить, то уже вапще торговать нельзя
Возникла логичная мысль поразбираться с ФОРТСом. Загрузил с Финама графичек индекса РТС (я так понял это склееный фуч на индекс). Решил погонять в тестере Амишном... и ниче особо приличного эти тесты не выдали. Т.е. получилось, что все системки прилично работающие на стоках, неприлично работают на фуче.
Сразу возник вапрос "а все ли я прально сделал":
Ответьте, плиз, на следующие вопросики:
- то ли я вапще скачал на Финаме? (Секция рынка: фучерсы ФОРТС -> RTS)
- какие в тестере задавать параметры комиссии? т.е. какие на фуче спреды и проскальзывания?
- есть какие исче отличительные черты в построении МТС на фьючерсах от МТС на акциях?

1 Сам подумай, что такое клееный график............???

2 Поторгуй, попялься в стакан, кто его знает какое у тебя будет проскальзывание на твоем сайзе..........кароче опытным путем + запас...........

3 суть нет...........

 

[Виктор 2007]

торгую на споте (вернее все исче учусь), но в последнее время то нельзя шорты носить, то уже вапще торговать нельзя
Возникла логичная мысль поразбираться с ФОРТСом. Загрузил с Финама графичек индекса РТС (я так понял это склееный фуч на индекс). Решил погонять в тестере Амишном... и ниче особо приличного эти тесты не выдали. Т.е. получилось, что все системки прилично работающие на стоках, неприлично работают на фуче.
Сразу возник вапрос "а все ли я прально сделал":
Ответьте, плиз, на следующие вопросики:
- то ли я вапще скачал на Финаме? (Секция рынка: фучерсы ФОРТС -> RTS)
- какие в тестере задавать параметры комиссии? т.е. какие на фуче спреды и проскальзывания?
- есть какие исче отличительные черты в построении МТС на фьючерсах от МТС на акциях?

Я задаю комиссию 0.05, но чисто для анализа влияния комиссии потом тестирую на 0.1. Вообще тут уже ктото исследовал, что среднее проскальзование - от 50 до 100 пунктов, но это зависит от размера позиции. Для 1-20 контрактов эти цифры вполне реальные.
Отличий в построении МТС нет. Дело в том, что фьючерс отличается от бумаг в плане траектории своего движения. Еще важное отличие в том, что результаты на нем можно получить значительно лучше. CAR/MDD у меня получалось 7-9 (9 до коррекции, 7 после).

 

[SV]

Я задаю комиссию 0.05, но чисто для анализа влияния комиссии потом тестирую на 0.1. Вообще тут уже ктото исследовал, что среднее проскальзование - от 50 до 100 пунктов, но это зависит от размера позиции. Для 1-20 контрактов эти цифры вполне реальные.
Отличий в построении МТС нет. Дело в том, что фьючерс отличается от бумаг в плане траектории своего движения. Еще важное отличие в том, что результаты на нем можно получить значительно лучше. CAR/MDD у меня получалось 7-9 (9 до коррекции, 7 после).

Ясненько. А я с комиссией 1.2 тестил. Поставил в 1,5 раза поменьше и вроде приличные результаты получились (хотя, у тебя видать системки до которых мне исче далеко)
А вапще, походу надо последовать совету DN и "поторговать, попялиться" на реальных котирах... тогда может и пойму что такое клееный график и много чего еще

 

[Виктор 2007]

Ясненько. А я с комиссией 1.2 тестил. Поставил в 1,5 раза поменьше и вроде приличные результаты получились (хотя, у тебя видать системки до которых мне исче далеко)

По тестам хорошие. В реале же два последних гэпа вниз сильно ухудшили результаты тестов, увеличив просадку до 20%. Вообще раньше система у меня была более доверчивая, т.к. рынок был растущий. На всех прошлых обвалах не давала больших просадок (<10%). Этот же обвал какой-то монструктозный и он заставил сделать систему менее доверчивую. Комиссия 1.2 - это сильно. У меня в среднем 50 сделок в год и такая комиссия для меня смертельна.

А вапще, походу надо последовать совету DN и "поторговать, попялиться" на реальных котирах... тогда может и пойму что такое клееный график и много чего еще

Основная проблема клееного графика - это разница цен ближнего и дальнего контрактов. Т.е. ты сидишь в лонге и подходит последний день обращения. Тебе нужно продать ближний и купить дальний. ИМХО, для корректного построения склейки нужно при переходе все котировки дальнего контракта уменьшать на эту разницу. Можно и грубо оценить эту разницу в 2% при каждом переходе или вычитать 10% из годового профита.