Индикаторы для МТС

[Василий Петрович]

Пытаюсь построить свою первую мтс. Посоветуйте какие индикаторы следует использовать в основе интрадейной системы на минутках?
Существует ли оптимальный "прибыльный" таймфрейм? Чем руководствоватся при его выборе?

 

[YellowSubmarine]

Посоветуйте какие индикаторы на минутках?

Open, High, Low, Close

Существует ли оптимальный "прибыльный" таймфрейм? Чем руководствоватся при его выборе?

Тестировать и гонять на истории

 

[Василий Петрович]

Тестировать и гонять на истории

я слышал "имхи" по которым таймфрейм менее часовиков для системной торговли убыточен вообще. так ли это?

"open, high, low, close" можно поподробнее?

 

[mehanizator1]

Пытаюсь построить свою первую мтс. Посоветуйте какие индикаторы следует использовать в основе интрадейной системы на минутках?

те, которые дают хорошие результаты при тестировании на исторических данных.

Существует ли оптимальный "прибыльный" таймфрейм? Чем руководствоватся при его выборе?

результатами тестирования на исторических данных.

 

[Jaguar]

я слышал "имхи" по которым таймфрейм менее часовиков для системной торговли убыточен вообще. так ли это?

1. Можно на любом фрейме, но чем меньше фрейм, тем важнее качество исполнения (то, как выставляется заявка и как её выполняют), а не просто идея. На 5-минутках на российском рынке исполнение уже очень важно даже на маленьких деньгах.

2. Следует избежать поиска магического индикатора или их комбинации. Их нет.

3. Желательно минимальное количество параметров оптимизации. Не более трёх. Лучше меньше на мой вкус. Один, допустим.

4. Всем рекомендую следующий фокус. Прогнать на одних данных допустим 2005 год. А потом с теми же параметрами 2006 и.т.д. Ну как будто в будущее слетали. Убедиться, что любые широкораспространённые, гы-гы, "индикаторы" приводят к долгим полосам убытков. Представить себя за монитором своей МТС, когда она будет приносить убытки в течение допустим пары недель всего.

5. Обязательно чтобы система была достаточно проста. Обязательно. Отвергать любую сложность. Любую сложность ставить под сомнение.

6. Не ударяться ни в какую романтику. Помнить что большая часть того что называется техническим анализом -- бред. Меньшая часть -- золото. Все красивости -- зло. Тупость рулит.

6. Искать что-то своё. Тоже обязательно.

 

[Асан]

в мире миллионы трейдеров, которые пишут свои индикаторы, так что, увы, изобрести свое колесо вряд ли удастся - либо система будет базироваться на известных скользящих и т.п., либо она будет свалкой всего, что можно, с десятком динамических параметров.


касательно тайма... eva работает на минутах, и ее(его) результат говорит сам за себя

 

[alse-kam]

касательно тайма... eva работает на минутах, и ее(его) результат говорит сам за себя

если б стартовый депо был хотя бы min 100-150 тыр результат уже был бы совсем другой... это тоже само за себя говорит

 

[Dim_plus]

Кроме ТС вам нужно еще обязательно использовать манименеджмент. Рекомендую ознакомиться с книгой Ральфа Винса "Тhe Nеw Monеy Mаnagеment" ("Новый подход к управлению капиталом" русское издание 2003 года). Это его третья книга, посвященная все тому же "оптимальному f" как и его первые две.

 

[USDEUR]

2. Следует избежать поиска магического индикатора или их комбинации. Их нет.

6. Искать что-то своё. Тоже обязательно.

Только хотел тебе возразить по 2-му пункту, так ты сам себе возразил. Грааля, конечно, нет, но поискать его стоит. Ведь смысл поиска не есть сам Грааль, а то, что мы приобретаем в процессе его поиска.

 

[Jaguar]

в мире миллионы трейдеров, которые пишут свои индикаторы, так что, увы, изобрести свое колесо вряд ли удастся - либо система будет базироваться на известных скользящих и т.п., либо она будет свалкой всего, что можно, с десятком динамических параметров.

касательно тайма... eva работает на минутах, и ее(его) результат говорит сам за себя

Ева работает на стакане... График ей нужен (если он в ней есть), только для определения мгновенного быстрого тренда. Ей в мильён раз важнее стакан.

Индикатор? Я придумывал свои, весьма успешные (использую в системе), не основанные на известных мне идеях.

 

[Jaguar]

Только хотел тебе возразить по 2-му пункту, так ты сам себе возразил. Грааля, конечно, нет, но поискать его стоит. Ведь смысл поиска не есть сам Грааль, а то, что мы приобретаем в процессе его поиска.

Я только предостерегал от какой-то комбинации штатных СС, MACD, RSI и чего-то ещё с какими-то волшебно подобранными под конкретные данные периодами.

 

[Jaguar]

Кроме ТС вам нужно еще обязательно использовать манименеджмент. Рекомендую ознакомиться с книгой Ральфа Винса "Тhe Nеw Monеy Mаnagеment"

Подтверждаю! ФАНТАСТИЧЕСКИ ВАЖНО!
Это не менее чем половина системы. Половина! Половина!

 

[Василий Петрович]

Я только предостерегал от какой-то комбинации штатных СС, MACD, RSI и чего-то ещё с какими-то волшебно подобранными под конкретные данные периодами.

а какие могут быть траблы со "штатными" индикаторами? например общедоступные системы на 2-х, 4 -х МА?
Вот пытаюсь проанализировать то, что присутствует в интернете, все ( ну не все конечно) показывают определенную доходность... мне как новичку в деле написания систем это кажется интересным, но чем то задним чувствую, что то здесь не так...

 

[Асан]

на минутах много шума, поэтому заглядывать в прошлое не выгодно, МА отпадают

можно ориентироваться на короткий RSI, но там тоже надо фильтры ставить, чтобы не во все сделки входить, но самое лучшее наверно - это пробойная техника и обновление нового максимума/минимума за N баров или за процентное изменение (как пункто-цифровой график работает)

 

[Василий Петрович]

на минутах много шума, поэтому заглядывать в прошлое не выгодно, МА отпадают

можно ориентироваться на короткий RSI, но там тоже надо фильтры ставить, чтобы не во все сделки входить, но самое лучшее наверно - это пробойная техника и обновление нового максимума/минимума за N баров или за процентное изменение (как пункто-цифровой график работает)

А кто-нибудь пытался строить МТС на "Zig-zage"? Очень красиво так выглядит этот индюк на "истории")))) Кто нибудь торговал по нему? Интересно мнение профи..

 

[DN]

А кто-нибудь пытался строить МТС на "Zig-zage"? Очень красиво так выглядит этот индюк на "истории")))) Кто нибудь торговал по нему? Интересно мнение профи..

На сколько он красив на истории, на столько же безсмыслен в реальной торговле............

 

[V8]

А кто-нибудь пытался строить МТС на "Zig-zage"? Очень красиво так выглядит этот индюк на "истории")))) Кто нибудь торговал по нему? Интересно мнение профи..

Запазадывает, ЗаРаЗа, всё его имхо по истории - как следствие того чо было и что можно от этого взять, т.е. для реали не годится, однако если его применить к таблице всех сделок то возможно что-то и выйдет - но не пробывал, догадаваюсь что на табл всех сделок по быстрее будет ибо она на рынок быстрее цены реагирует соответственно всё что возьмешь из таблицы будет на секунду быстрее изменении цены.

 

[Valeko]

Существует ли оптимальный "прибыльный" таймфрейм? Чем руководствоватся при его выборе?

Внутри дня лучше торговать на 15 мин.Проверено практикой.Использовать как можно меньше индикаторов.Но полосы нужно использовать для торговли на пробитие уровней. Чем проще система-тем надежней.На график нужно смотреть с 2-3 метров и все будет понятно.

 

[Василий Петрович]

на минутах много шума, поэтому заглядывать в прошлое не выгодно, МА отпадают

можно ориентироваться на короткий RSI, но там тоже надо фильтры ставить, чтобы не во все сделки входить, но самое лучшее наверно - это пробойная техника и обновление нового максимума/минимума за N баров или за процентное изменение (как пункто-цифровой график работает)

Что если на пункто-цифровом графике в метасе задать условия для Buy/Sell как С>O, C<O ?... только почему то метастоковский советник с такими условиями неудается к нему приаттачить ((

 

[JECPOT]

Подскажите кто-нибудь знает как в quik расчитываеся RSI по стандартной формуле rsi=100u/(d+u) подразумевается что могут
быть нули но в квике даже при периоде 2 нулей нет.B еще проблема с PARAbolik SAR вычисленные значения близки но не те
и продажный SAR,по стандартной формуле, получается с минусом.Убил на исследования выходные и ничего.Подскажите пожалейте следующие выходные!