Расчет Peaks и Troughs

[marcello]

Всем приветы!
Поясните, пожалуйста, методику расчета пиков и впадин? Эти функции есть в метасе, wld и в прочих программах. Ниже привожу выдержку из методики расчета из справки wld, но видимо моих знаний английского недостаточно, чтоб уловить смысл. Хочу реализовать определение пиков и впадин в Excel.

Peaks are detected by looking for a percentage (default) or point reversal in the Price Series greater than or equal to the reversal amount specified in the Reversal parameter. For example, if you specify a reversal value of 10, and prices make a new high of $100, a peak will be triggered at that bar as soon as prices move down to $90 (provided they do not continue above $100). The move down to $90 may take several bars. During these bars the Peak function will not return $100, but will instead return the value of the previous peak. This is because you would not have known that that $100 was an actual peak yet because the reversal level has not been met. The new Peak value of $100 will be returned only after prices have reached the $90 level, and the reversal level is reached.

спасибо.

 

[st]

используется ZIG, точка считается разворотной, если цена ушла от нее на n%. функция смотрит в будущее, использовать ее можно только для копания в истории, поэтому в реальной торговле от нее смысла практически нет

 

[marcello]

функция смотрит в будущее

Разве?? Из описания следует, что в процессе снижения цены до 90, функция будет возвращать предыдущий пик (не 100). А новый пик 100 будет возвращаться только после достижения 90. Никакого заглядывания в будущее я не вижу...
А вопрос я задал, потому что визуальное отображение пиков в том же WLD не совсем совпадает с методикой расчета...

 

[st]

Разве?? Из описания следует, что в процессе снижения цены до 90, функция будет возвращать предыдущий пик (не 100). А новый пик 100 будет возвращаться только после достижения 90. Никакого заглядывания в будущее я не вижу...
А вопрос я задал, потому что визуальное отображение пиков в том же WLD не совсем совпадает с методикой расчета...

ну, то, что 100 является пиком, выяснится только тогда, когда цена дойдет до 90. это и есть заглядывание в будущее. когда цена = 100 ты еще не заешь, что это будущий пик, это выяснится позже. а паравоз уже ушел...

 

[MikeCurious]

Может разочарую автора малость. Но эту стратегию я реализовывал программно - т.е. писал тестового робота на нее. На внутридневной торговле он убыточен. Не так сказать чтобы совсем сливался, но убыточен. На больших фреймах конечно не проверял, но думаю ситуация та же. Именно как тут описано ловля пиков -> начала трендов. Пробовал добавлять временной момент, т.е. чтобы тренд считался трендом только после определенного времени, а не только пройденного движения. Все равно не помогает.