Как ваши роботы борятся с проскальзыванием?

[NRV]

Как ваши роботы борятся с проскальзыванием, особенно интересует борьба с проскальзыванием на фьючерсах RI*, GZ*?

 

[MikeCurious]

Как ваши роботы борятся с проскальзыванием, особенно интересует борьба с проскальзыванием на фьючерсах RI*, GZ*?

Никак стратегию покупки/продажи по последней цене вообще без проскальзывания найти не получилось. Хотя минимальное проскальзывание получается если всегда ставить по лучшему спросу/предложению. На индексе в районе 100 получается.

 

[alpet]

Мой размазывает открытие крупного объёма по времени (в течении как минимум минуты), подставляет первоначально заявки чуть лучше сигнальной цены - если за минуту не исполняются, переставляет ближе к last, если опять не исполняется - кидает по рынку.

 

[NRV]

Никак стратегию покупки/продажи по последней цене вообще без проскальзывания найти не получилось. Хотя минимальное проскальзывание получается если всегда ставить по лучшему спросу/предложению. На индексе в районе 100 получается.

Если я все правильно понял, то Покупка происходит по Лучшему предложению и наоборот?
Если так то проскальзываение при сильной движухе все равно есть(У моего робота разумеется т.к. робот у меня на EXCEL`e пока заявка через импорт придет....цена может уйти еще дальше).

 

[Данила]

Ставлю заявки со спрэдом 0,7%, малыми объёмами. Исполняется по рынку, зависают очень редко. Плюс запрет на выставление заявок, если в последних N (10 обычно)сделках есть отклонение цены больше заданной (обычно 0.5%), то же самое для лучшего бида и оффера. Плюс запрет, если bid-ask спрэд больше заданного (0,5%). Последнее условие очень хорошо защищает от торговли на неожиданных лимитах (бывали случаи, когда фьючи вставали на лимитную планку при том, что лимиты из таблицы ещё не достигнуты, единственный признак этой ситуации, который я нашел это неадекватный бид-аск спрэд в такие периоды)

 

[MikeCurious]

Если я все правильно понял, то Покупка происходит по Лучшему предложению и наоборот?
Если так то проскальзываение при сильной движухе все равно есть(У моего робота разумеется т.к. робот у меня на EXCEL`e пока заявка через импорт придет....цена может уйти еще дальше).

Нет. то что вы описали это рыночные сделки. А я имею в виду я покупаю на 5 пунктов выше лучшего спроса, и по другому сам становлюсь лучшим спросом/предложением. Пока не съедят. Проскальзывание на рыночных выше чем так.

Кстати то что было у Данилы, тоже проскакивало, редко но бывало, биды и аски иногда могут "скакать" далеко от рыночной... робот бывает сбивается от этого

 

[Kuvalda.Spb.Ru]

Как ваши роботы борятся с проскальзыванием, особенно интересует борьба с проскальзыванием на фьючерсах RI*, GZ*?

Это смотря какой объем.
У меня вот заявка выставляется на ризе точно по цене закрытия свечки. Из тестовой эксплуатации, на 2 фьючах из 80 сделок только 2 не исполнились - одна на утреннем открытии, вторая на открытии вечерней сессии. Но это нормально, там тонко и гепчики бывают.

Опять же, у меня с момента получения тика на ктором возник сигнал, до его просчета и выставления ордера проходит гдето четверть секунды. Наливается обычно в первые 2 секунды, потом шансов нет если движение прет.
Но роботу можно сказать что бы завки переставлял на новое место если не исполнилась. Обычно свечку ждет, если не налили, то на ее закрытие остаток заявки переставит.