Расчет VMA (Variable moving average)

[Olegggka]

Задача непосильная и нераельная стоит передо мной. ПОмогите кто чем может.
Нужна формула рассчета Расчет VMA (Variable moving average).
В справке в метасе все запутано и ссылается др на друга. Вот че есть:
VMA =(0,078 * (Volatility ratio * Close) + (1 – 0,078 * Volatility ratio) * ref(VMA,-1)
В качестве показателя отношения волатильности (volatility ratio) используется отношение индикаторов вертикально-горизонтального фильтра (VHF). Фактически расчитывается отношение VHF сег / VHF -12 .
Индикатор VHF сравнивает сумму показателей R.O.C. за определенный период с разницей между максимальной и минимальной ценой за этот период.
ROC рассчитывается: ROC=(C-REF(C,-n))/Ref(c,-n)*100 где n-период.
Осталось непонятно как рассчитывается VHF.

 

[GH05]

VMA =(0,078 * (Volatility ratio * Close) + (1 – 0,078 * Volatility ratio) * ref(VMA,-1)
Ты уверен что формула правильная? У тебя в конце стоит та же VMA только пред идущее значение, т.е. первоначально она должна задаваться каким либо значением?

 

[Olegggka]

VMA =(0,078 * (Volatility ratio * Close) + (1 – 0,078 * Volatility ratio) * ref(VMA,-1)
Ты уверен что формула правильная? У тебя в конце стоит та же VMA только пред идущее значение, т.е. первоначально она должна задаваться каким либо значением?

Да, все верно. Это метаса формула. Там так рассчитываются МА.