mehanizator1
New member
Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы. Исследование о принятии решений в условиях неопределенности и риска. Канеман получил нобелевку за эту теорию.
Теория перспектив
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Барон Мюнхгаузен
New member
Мои выводы из этой статьи:
Чтобы не попасть под модель "общего поведения" нам следует поступать с точностью до наоборот:
1. Фиксировать убытке пока они малы (или проявлять несклонность к риску в случае проигрыша)
2. Идти на осознанный риск в случае выигрыша. Или как пишет многоуважаемый Мех http://www.russian-trader.ru/articles/exit.php - использовать сильные движения рынка (а то руки так чешутся пофиксить мелкий профит при первом его появлении...).
Чтобы не попасть под модель "общего поведения" нам следует поступать с точностью до наоборот:
1. Фиксировать убытке пока они малы (или проявлять несклонность к риску в случае проигрыша)
2. Идти на осознанный риск в случае выигрыша. Или как пишет многоуважаемый Мех http://www.russian-trader.ru/articles/exit.php - использовать сильные движения рынка (а то руки так чешутся пофиксить мелкий профит при первом его появлении...).
Technograf
New member
агась, пришел к тем же выводам
Мех, спасибо за статью! основательно прочистила мозги
бум применять Technograf
New member
а вот еще мышль пришла: не потому ли профи продают опционы - ибо противоположная сторона считает покупку опциона - взносом?
эээ...где они таких тупых студентов набрали - ясно же, что если больше $20 баксов, то выгодно участвовать... хотя подозреваю, что эти студенты просто разводили экспериментаторов
Код:
один почтенный отец показывал гостям особенности детского восприятия:
он предлагал гостям дать на выбор своему сынишке 5ти- или 15ти центовую монету.
сынок неизменно выбирал 5тицентовую, ведь она больше (по размеру), чем 15ти-центовая.
наконец, один из гостей попробовал объяснить непутевому "бизнесмену", что 15 центов представляет большую ценность.
на что мальчик ответил:
- да я знаю, но если я возьму 15 центов, мне перестанут предлагать 5тицентовикиmehanizator1
New member
это не те же профи, что слили Леман и остальных?а вот еще мышль пришла: не потому ли профи продают опционы - ибо противоположная сторона считает покупку опциона - взносом?
MikeCurious
New member
Специально делал анализ - сравнение фактической и теоретической волатильности. Более того сравнивал не просто цифры, а имитацией реальных действий - продажа опционов (центральных) и поддержка состояния дельта-нейтральности до экспирации. В целом продажа действительно выгодна. Наиболее перспективный в этом плане Si - разница между фактом и теор.ценой раза в 1.5 и ГО низкое. Сам продавал по этой схеме как раз в период резкой движухи (нашел же время). Как ни парадоксально остался в небольшом плюсе. Главный недостаток статегии - малая ликвидность опционов. У RI ликвидность неплохая, но там расхождения почти нет.это не те же профи, что слили Леман и остальных?
вот я по противоположной чем в статье причине не страхуюсь КАСКО: выплаты производятся из собранных взносов, а еще затраты на аренду, з/п и проч.
получается, что МО у КАСКО отрицательное.
не выгодно.
но тут все очевидно,
а вот на рынке - не очевидно, и, значит, народ уж точно с ошибкой торгует в общей массе.
но так как мне тоже не очевидно, то ... ????
короче как это к рынку приложить?
получается, что МО у КАСКО отрицательное.
не выгодно.
но тут все очевидно,
а вот на рынке - не очевидно, и, значит, народ уж точно с ошибкой торгует в общей массе.
но так как мне тоже не очевидно, то ... ????
короче как это к рынку приложить?
считаю что "профи" продают потому что купить не на чтоне потому ли профи продают опционы - ибо противоположная сторона считает покупку опциона - взносом?
Technograf
New member
тебе - верю!считаю что "профи" продают потому что купить не на что
)))Ограничивай потери
trend ia your friend
покупай дорого, продавай дешево
Если поднатянуть то половина золотых правил подойдет.............
Я тоже над этим думал! Но придумал вот что, что несколько их оправдывает... Их профит не обязательно только от обувания тебя за счёт перекошенного МО. Ведь они могут эти бабки крутить в качестве банка и иметь профит от этого.
если у них еще появятся доп бабки для "кручения", то либо МО совсем будет перекошено в их сторону, либо они скоро станут банкротами.
кроме того, я тоже могу свои бабки "крутить", так что это не аргумент.
ну эт и без этой статьи понятно,
а что мы из нее нового узнали?
если так делать, то быстро разоришься в оригинале вроде было "покупай дешево, продавай дорого".
что-то не то в твоем бессознательном творится - такие перлы
mehanizator1
New member
лично я кое-что нового узнал. на днях напишу выводы из статьи применительно к трейдингу.
Ну вот смотри.... Страховая сумма 100 000. Страховая премия 1000. Соответственно, по твоей версии, средний страхователь должен иметь один случай в год с вероятностью в 1%, чтобы буржуи не терпели убытка. А если они его не терпят, то тебя лосит. Казино страхования работает против тебя.
Но мне кажется, что не всё так плохо и есть важное добавление:
Если они крутят твои деньги хотя бы не хуже банка (13% годовых), то они могут (но захотят ли?) сделать такое мат. ожидание в виде страховой премии, чтобы и ты был в плюсе и они.
Мех лучше сразу бы написал, я открыл, глянул, написано много, читать лень, закрыл, хотя в общем понятно о чем речь, но лучше кратко)))
mehanizator1
New member
слабак.
Каждый свое.......и каждый раз по разному.........
Распечатай 10 золотых правил и повешай рядом с монитором, не для того чоб не тупить на форумах, для себя это сделай.....................