ММ на основе ATR

[ultimate]

я тут додумываю-адаптирую под себя систему ММ черепахов. суть вот в чём - согласно значению ATR я расчитываю максимально допустимое плечо при входе..
стоп ставлю на уровне 1/2ATR от точки входа
как думаете логика верная - чем меньше значение ATR, тем меньшая вероятность, что шумом меня выбьет по стопу, а значит я могу позволить большее плечо для входа?
и соответственно наоборот - если на рынке сильная вола(Нтильность и ATR разогнан, то я вхожу меньшим сайзом, т.к. вероятность выбивания выше?

 

[DN]

я тут додумываю-адаптирую под себя систему ММ черепахов. суть вот в чём - согласно значению ATR я расчитываю максимально допустимое плечо при входе..
стоп ставлю на уровне 1/2ATR от точки входа
как думаете логика верная - чем меньше значение ATR, тем меньшая вероятность, что шумом меня выбьет по стопу, а значит я могу позволить большее плечо для входа?
и соответственно наоборот - если на рынке сильная вола(Нтильность и ATR разогнан, то я вхожу меньшим сайзом, т.к. вероятность выбивания выше?

Да..........только не от выбивания енто.............риски енто.........

 

[ultimate]

Да..........только не от выбивания енто.............риски енто.........

сумбурно как-то ответил.. поясни

 

[Cinoptik]

я тут додумываю-адаптирую под себя систему ММ черепахов. суть вот в чём - согласно значению ATR я расчитываю максимально допустимое плечо при входе..
стоп ставлю на уровне 1/2ATR от точки входа
как думаете логика верная - чем меньше значение ATR, тем меньшая вероятность, что шумом меня выбьет по стопу, а значит я могу позволить большее плечо для входа?
и соответственно наоборот - если на рынке сильная вола(Нтильность и ATR разогнан, то я вхожу меньшим сайзом, т.к. вероятность выбивания выше?

На свой вопрос вы можите найти ответ в этой книге на стр 112 http://narod.ru/disk/6629283000/Safonov1.djvu.html

 

[ultimate]

На свой вопрос вы можите найти ответ в этой книге на стр 112 http://narod.ru/disk/6629283000/Safonov1.djvu.html

понятия не имею чем открыть это расширение..
может процитируете?

 

[Cinoptik]

понятия не имею чем открыть это расширение..
может процитируете?

Я бы с удовольствием но умну не получится лаконично , тут прога для открытия книги http://narod.ru/disk/6630775000/DjVuSolo3.1-noncom.exe.html

 

[ultimate]

кажется сам нашёл ответ на свой вопрос..
по-моему выходит, что вероятность выноса на флетовом и волатильном рынке = одинаковая, потомучто 1/2АТР всегда будет 1/2АТР

 

[GH05]

кажется сам нашёл ответ на свой вопрос..
по-моему выходит, что вероятность выноса на флетовом и волатильном рынке = одинаковая, потомучто 1/2АТР всегда будет 1/2АТР

Теперь еще немного подумай и найдешь ответ на свой вопрос)

 

[ultimate]

Теперь еще немного подумай и найдешь ответ на свой вопрос)

нечего додумывать тут.. я написал выше и баста)
если что-то хочешь дополнить - слушаю, интересно.
а так по такой схеме ММ на основе АТР получается что выгоднее входить на низком АТР, тогда стоп короткий и мин.убыток меньше.

 

[Асан]

протести и поймешь, устраивают тебя риски или нет

 

[DN]

нечего додумывать тут.. я написал выше и баста)
если что-то хочешь дополнить - слушаю, интересно.
а так по такой схеме ММ на основе АТР получается что выгоднее входить на низком АТР, тогда стоп короткий и мин.убыток меньше.

Ты же не знаешь какая сделка у тебя будет профитной.............при трендовой системе 2/3 лосей............поэтому и необходим одинаковый риск.............

Может и выгодней входить на низком АТР, но енто фильтр получается, а он не нужен..............

 

[klado.ru]

я тут додумываю-адаптирую под себя систему ММ черепахов. суть вот в чём - согласно значению ATR я расчитываю максимально допустимое плечо при входе..
стоп ставлю на уровне 1/2ATR от точки входа
как думаете логика верная - чем меньше значение ATR, тем меньшая вероятность, что шумом меня выбьет по стопу, а значит я могу позволить большее плечо для входа?
и соответственно наоборот - если на рынке сильная вола(Нтильность и ATR разогнан, то я вхожу меньшим сайзом, т.к. вероятность выбивания выше?

Наверно ATR лучше ставть 1/1ATR , рекомендуют ставить 2ATR. Я сам лично пользуюсь ATR для постановки скользящих стопов при интрадеи 5 минутный график . Естесно там технология немного другая сначало стоп минимальный если его не вышибло и он передвинулся в плюс то я его устанавливаю 1 ATR далее могу еще расширить но не более 2 ATR . Все это делается руками в айтиплановском модуле AutoStop подлюченном через "ком" к Смарт трейду Не слишком удобно все это быстро руками менять но оно того стоит. Значения периода ATR смотрю 10 и 110 .

 

[ultimate]

протести и поймешь, устраивают тебя риски или нет

все верно, за этим и осталось

 

[ultimate]

Может и выгодней входить на низком АТР, но енто фильтр получается, а он не нужен..............

почему не нужен? чем он плох?

 

[DN]

почему не нужен? чем он плох?

Не надо сложностей............

 

[Бганга]

почему не нужен? чем он плох?

Сколько я ни тестировал самые разные фильтры сигналов - всегда получалось хуже, чем без них.