Вопрос по статистике (корреляция)

[MikeCurious]

Есть некий временной ряд (котировки), у него есть отрицательная автокорреляция на некотором периоде. Корреляция в районе -0.25. Т.е. достаточно заметная. Тестируемая выборка большая, поэтому погрешность низкая. Как я понимаю если на предыдущем фрейме был тренд (допустим вверх), то с некоторой вероятностью я могу сказать, что на следующем он будет вниз. Вопрос вот в чем - если текущее изменение было допустим +1%, то какое мат.ожидание следующего изменения при автокорреляции -0.25?

Кто разбирается, в статистике подскажите плиз, а то что ни читаю про корреляцию везде пишет 0-0.3 слабая 0.3-0.5 умеренная... довольно расплывчатые понятия честно говоря.

 

[mehanizator1]

Есть некий временной ряд (котировки), у него есть отрицательная автокорреляция на некотором периоде. Корреляция в районе -0.25. Т.е. достаточно заметная. Тестируемая выборка большая, поэтому погрешность низкая. Как я понимаю если на предыдущем фрейме был тренд (допустим вверх), то с некоторой вероятностью я могу сказать, что на следующем он будет вниз. Вопрос вот в чем - если текущее изменение было допустим +1%, то какое мат.ожидание следующего изменения при автокорреляции -0.25?

подозреваю, что -0.25%*дисперсию, если приращения очищены от среднего.

 

[Cinoptik]

Тестируемая выборка большая.

Подняли хорошую тему по статистике, я сам в ней многое не понимаю.Давайте для начала разбирёмся как вы делаете выборку.

 

[wg]

Под корреляцией обычно понимаю связь между двумя параметрами. Например стоимость фьюча золота на лондонской бирже и стоимость акций PLZL на мамбе.
Если корреляция близка к единице, то обе цены двигаются более-менее согласовано. Если корреляция ближе к нулю,то обе фишки независимы.
Если вы рассматриваете один и тот же ценовой ряд, то это просто статистические гипотезы. Типа, какова вероятность, что цена поедет вниз, после 3-х дней роста. Но ни как не корреляция.

 

[MikeCurious]

подозреваю, что -0.25%*дисперсию, если приращения очищены от среднего.

Спасибо, то что нужно.

 

[MikeCurious]

Решил продолжить тему, кто хочет отпишитесь плиз, хочется в процессе обсуждения выявить рабочую схему. А вопрос/проблема такая - допустим я нашел некоторую автокорреляцию на некоторой акции, некотором фрейме. Как ее "вытащить" в деньги наиболее эффективно? Теоретически это должно быть возможно. В качестве примера реальная зависимость: соотношение золота к серебру имеет автокорреляцию -0.25 при периоде 5-30 минут. Ну пусть для определенности 15. Как это наиболее эффективно использовать?
Я пробовал делать схему выхода за среднюю с некоторым периодом... но похоже это не лучший вариант.


Кстати еще такой момент (видно у меня сегодня день заумных вопросов) - построил имитатор скальперских сделок, довольно правдоподобный имитатор в реальном времени. Фишка в чем - результаты практически любой стратегии идут волнами, т.е. если последняя сделка была прибыльной, то и следующая больше вероятность что будет прибыльной. Если убыточна, то и следующая тоже будет убыточна. Я вот думаю, может это тоже как-то можно использовать? Например если началась непруха, резко уменьшать объемы и наоборот если видно что прет, добавлять.

 

[Данила]

Решил продолжить тему, кто хочет отпишитесь плиз, хочется в процессе обсуждения выявить рабочую схему. А вопрос/проблема такая - допустим я нашел некоторую автокорреляцию на некоторой акции, некотором фрейме. Как ее "вытащить" в деньги наиболее эффективно? Теоретически это должно быть возможно. В качестве примера реальная зависимость: соотношение золота к серебру имеет автокорреляцию -0.25 при периоде 5-30 минут. Ну пусть для определенности 15. Как это наиболее эффективно использовать?

Ну а в чём трудность? Знаешь начало периода роста тренда - берешь и 50% на 50% капитала в лонг золота и шорт серебра, в конце периода фиксируешь.

 

[MikeCurious]

Ну а в чём трудность? Знаешь начало периода роста тренда - берешь и 50% на 50% капитала в лонг золота и шорт серебра, в конце периода фиксируешь.

Ну вот на данный момент как раз к этому и пришел - т.е. входить в позу и не трогать ее те самые 15 минут. Потом закрывать. Потому что если следить постоянно - он выпрыгивает из позы при малейшем откате.

Сегодня опробую, сообщу результаты, я сразу 2 алгоритма запущу и сравню какой лучше на одних и тех же данных.

 

[MikeCurious]

Ну вот на данный момент как раз к этому и пришел - т.е. входить в позу и не трогать ее те самые 15 минут. Потом закрывать. Потому что если следить постоянно - он выпрыгивает из позы при малейшем откате.

Сегодня опробую, сообщу результаты, я сразу 2 алгоритма запущу и сравню какой лучше на одних и тех же данных.

Звезда в шоке... короче запустил два алгоритма паралельно, тот который делает "все правильно", т.е. смотрит в конце минуты предыдущее движение, входит и через минуту выходит более убыточен! Хотя по идее должен быть лучше. Ничего не понимаю Можно предположить что проскальзывание съедает прибыль, но тоже не прокатывает. На первом алгоритме, который следит постоянно без пауз сделок больше. А прибыль ~0 (с учетом комиссии). У второго который делает "все правильно", убыток при меньшем числе сделок.

Причем по теории этот день должен быть вообще прибыльным, корреляция даже не -0.25 как по расчетам, а -0.35, т.е. явная тенденция к возврату. Причем это даже видно на графике, такая неровная синусоида. А "взять" эту видимую прибыль не получается.

Собственно от этого и тема появилась - в теории все должно быть просто как дважды два, а на практике фигня получается.

 

[Данила]

Звезда в шоке... короче запустил два алгоритма паралельно, тот который делает "все правильно", т.е. смотрит в конце минуты предыдущее движение, входит и через минуту выходит более убыточен! Хотя по идее должен быть лучше. Ничего не понимаю Можно предположить что проскальзывание съедает прибыль, но тоже не прокатывает. На первом алгоритме, который следит постоянно без пауз сделок больше. А прибыль ~0 (с учетом комиссии). У второго который делает "все правильно", убыток при меньшем числе сделок.

Причем по теории этот день должен быть вообще прибыльным, корреляция даже не -0.25 как по расчетам, а -0.35, т.е. явная тенденция к возврату. Причем это даже видно на графике, такая неровная синусоида. А "взять" эту видимую прибыль не получается.

Собственно от этого и тема появилась - в теории все должно быть просто как дважды два, а на практике фигня получается.

Видимо потому, что у тебя размеры прибылей и убытков не учитываются. Вообще, мне кажется немного шаманская стратегия, никто же не обещает сохранения автокорелляций в будущем

 

[MikeCurious]

Видимо потому, что у тебя размеры прибылей и убытков не учитываются.

Не понял это что? Можно поподробнее

никто же не обещает сохранения автокорелляций в будущем

Понимаешь, я описывал корреляцию в том периоде на котором торговал. Т.е. по факту корреляция УЖЕ БЫЛА. А прибыли на этом периоде не было. Вот так.
Стратегия конечно шаманская слов нет, торгую на грани понимаю потому что

 

[DN]

Наверное сложно будет обыграть арбитражных ботов стоящих непосредственно на серваках.................

 

[MikeCurious]

Наверное сложно будет обыграть арбитражных ботов стоящих непосредственно на серваках.................

Арбитраж GZM9 с RIM9? А такой бывает? Или серебра с золотом... сильно сомневаюсь. Тут не совсем арбитраж, ибо риски ненулевые даже в теории, не говоря о практике.

 

[DN]

Если там ловить нечего.........то и ловить ни кто не будет...........