Задача одного бара

[mehanizator1]

Главной задачей разработчика торговой стратегии является поиск взаимосвязей между рыночной ситуацией и ее развитием в будущем. Не только разработчика, конечно, любой трейдер по большому счету этим занимается, но любой последовательный подход к поиску закономерностей уже тянет на разработку стратегии. Фактически ищется взаимосвязь между прошлым и будущим. У случайного рынка нет такой взаимосвязи, а у реального есть. Поэтому на случайном рынке построить стратегию невозможно, а на реальном очень даже.

С практической точки зрения, нам нужно таким образом поймать рынок позицией, чтобы в серии наших сделок средний результат получился положительным. Может сначала показаться чрезмерным упрощением, но эта задача сводится до еще более простой: нужно найти условие описание бара, которое дает устойчиво положительный сдвиг от входа в позицию до закрытия бара. Если условие входа не завязано на конеретные ценовые уровни, вход происходит по открытию бара, а если например вход пробойный, считаем от уровня пробоя. Придумываем описание ситуации - смотрим статистику баров, на которое оно указывает, если матожидание достаточно большое, копаем в этом направлении. Средний сдвиг должен быть достаточно большим как по отношению к транзакционным издержкам, так и по отношению к волатильности, определяемой размахом бара. Средний сдвиг на размах бара идет как оценка прибыли к риску.

Вот в общем-то и все, если у нас есть такой бар, значит есть связность графика, вся остальная стратегия наворачивается на эту связность, подбираются оптимальные выходы, подкручивается вход, разбивается портфель по инструментам.

 

[GH05]

Задача одного бара состоит в задаче определения уровня входа и конечно клад закопан не в уровнях HOLC )

 

[MikeCurious]

Ну только при условии что бары могут иметь разную временную ширину. Что, имхо, тяжело нормально воспринимать . Проще уж тогда условие/точка входа, условие/точка выхода на стандартном графике.

 

[st]

гм. что-то мне кажется, что все настолько привыкли к свечному графику, что именно его считают рынком, не упрощением (искажением) рынка, чем он на самом деле является. искать положительное матожижание на свечках, конечно, можно, но вот много ли его там найдется? много ли грибов водится на тропинках, где хотят толпы народа?

 

[Конвертор]

Задача одного бара состоит в задаче определения уровня входа и конечно клад закопан не в уровнях HOLC )

вот именно: главное найти вход в бар.

 

[andrew13]

Задача одного бара состоит в задаче определения уровня входа и конечно клад закопан не в уровнях HOLC )

Интересно ... Все индюки строятся по ним(ну тама еще объем но его тоже можно учитывать) - соответственно и тама клада быть не может, раз он не в них.

Да и вообще имхо - HOLC это и есть клад. Просто свечи же можно не стандартные строить, а разные по времени, сдвиги, разной длины и т.п.
Мне такой подход ближе, потому что большинство трейдеров, если не все, их юзают - а рынок это психология - то есть трейдеры.

 

[GH05]

Интересно ... Все индюки строятся по ним(ну тама еще объем но его тоже можно учитывать) - соответственно и тама клада быть не может, раз он не в них.

Да и вообще имхо - HOLC это и есть клад. Просто свечи же можно не стандартные строить, а разные по времени, сдвиги, разной длины и т.п.
Мне такой подход ближе, потому что большинство трейдеров, если не все, их юзают - а рынок это психология - то есть трейдеры.

Для меня ближе подход как бесконечный ряд чисел с переменной скоростью изменения значений. Индюки вообще в топку) ИМХО

 

[indigo0707]

Главной задачей разработчика торговой стратегии является поиск взаимосвязей между рыночной ситуацией и ее развитием в будущем. Не только разработчика, конечно, любой трейдер по большому счету этим занимается, но любой последовательный подход к поиску закономерностей уже тянет на разработку стратегии. Фактически ищется взаимосвязь между прошлым и будущим. У случайного рынка нет такой взаимосвязи, а у реального есть. Поэтому на случайном рынке построить стратегию невозможно, а на реальном очень даже.

С практической точки зрения, нам нужно таким образом поймать рынок позицией, чтобы в серии наших сделок средний результат получился положительным. Может сначала показаться чрезмерным упрощением, но эта задача сводится до еще более простой: нужно найти условие описание бара, которое дает устойчиво положительный сдвиг от входа в позицию до закрытия бара. Если условие входа не завязано на конеретные ценовые уровни, вход происходит по открытию бара, а если например вход пробойный, считаем от уровня пробоя шалава госпожа москва . Придумываем описание ситуации - смотрим статистику баров, на которое оно указывает, если матожидание достаточно большое, копаем в этом направлении. Средний сдвиг должен быть достаточно большим как по отношению к транзакционным издержкам, так и по отношению к волатильности, определяемой размахом бара. Средний сдвиг на размах бара идет как оценка прибыли к риску.

Вот в общем-то и все, если у нас есть такой бар, значит есть связность графика, вся остальная стратегия наворачивается на эту связность, подбираются оптимальные выходы, подкручивается вход, разбивается портфель по инструментам.

Очевидные вещи говорите.