Нужен совет новичку на срочном рынке
- Автор темы Badik
- Дата начала
mehanizator1
New member
с чего вдруг он вообще должен отличаться? арбитражеры на что?
MikeCurious
New member
Единственное существенное отличие - наличие заметного плеча, и поэтому всегда должен быть запас свободных денег, чтобы не уйти в минус при неблагоприятном движении.
Инструменты теханализа теже.... единственно нужно больше внимания управления капиталом уделять, чтобы просадок -50% в день избежать... инструменты можно индекс РТС - он самый ликвидный, а можно фьючи на газпром и сбер... они более понятны, и ликвидность там хорошая...Тогда еще такой вопрос, существуют ли какие то специфические инструменты анализа или нет, и с каких фьючерсов лучше начинать новичку. Насколько я понял очень популярны контракты на индекс РТС, стоит ли начинать с них или лучше с чегонить другого
mehanizator1
New member
индекс ртс будет провоцировать переход к мелким таймфреймам и пипсовке со все большими плечами. результатом скорее всего будет быстрый слив счета.
Эффект плеча на фьючерсном рынке это размер ГО? Т.е. чем меньше ГО, тем больше плечо, я правильно понимаю?
И вопрос по управлению капиталом, если взять например правило не рисковать боллее чем 1-2% счета, то как это правило реализовать на фьючерсах, просто из-за наличая маржи не совсем понятно
И вопрос по управлению капиталом, если взять например правило не рисковать боллее чем 1-2% счета, то как это правило реализовать на фьючерсах, просто из-за наличая маржи не совсем понятно
согласен на все 100 пудовиндекс ртс будет провоцировать переход к мелким таймфреймам и пипсовке со все большими плечами. результатом скорее всего будет быстрый слив счета.
Трейдеры в опасносте!индекс ртс будет провоцировать переход к мелким таймфреймам и пипсовке со все большими плечами. результатом скорее всего будет быстрый слив счета.
Практически... нужно смотреть соотношение ГО к цене.... к примеру, ГО сбера 530... цена 3048... итого плечо получается примерно 1:6.... соответственно если нужен риск 1% капитала на сделку (капитал например 10 000) то при стопе 4% по цене нужно купить/продать 8 конкрактов ((10 000*0,01)/ (0,04*3048)=8)Эффект плеча на фьючерсном рынке это размер ГО? Т.е. чем меньше ГО, тем больше плечо, я правильно понимаю?
И вопрос по управлению капиталом, если взять например правило не рисковать боллее чем 1-2% счета, то как это правило реализовать на фьючерсах, просто из-за наличая маржи не совсем понятно
Не много не понял, стоп приказ 4% по цене - это значит стоп срабатывает при движении цены не в мою сторону на 4%?Практически... нужно смотреть соотношение ГО к цене.... к примеру, ГО сбера 530... цена 3048... итого плечо получается примерно 1:6.... соответственно если нужен риск 1% капитала на сделку (капитал например 10 000) то при стопе 4% по цене нужно купить/продать 8 конкрактов ((10 000*0,01)/ (0,04*3048)=8)
И еще хотел спросить как начисляется/списывается вариационная маржа, т.е. как расчитать ее величину на определенный контракт при изменении цены например на 1%?
в смысле?Что нужно знать новичку о фортс - непредсказуемое налогообложение.
тоже непонял объясните пожалуйста на примере:Практически... нужно смотреть соотношение ГО к цене.... к примеру, ГО сбера 530... цена 3048... итого плечо получается примерно 1:6.... соответственно если нужен риск 1% капитала на сделку (капитал например 10 000) то при стопе 4% по цене нужно купить/продать 8 конкрактов ((10 000*0,01)/ (0,04*3048)=8)
возмем фьюч ртс допустим счет на фортсе 100 к по цене 103000 было продано 3 фьюча (плечо 1 к 3 я так понимаю) и было выкуплено обратно по 102000 каков будет профит в рублях и процентах?
Да, совершенно верноНе много не понял, стоп приказ 4% по цене - это значит стоп срабатывает при движении цены не в мою сторону на 4%?
Вариационная маржа начисляется/списывается следующим образом. Например купили 1 фьюч сбера по 3900 в 12:00... в 14:00 он стоит 4000... соответственно 100 руб - вариационная маржа.. она в 14:00 начисляется/списывается с Вашего счета... Т.е. при движении цены на 1%, этот 1% от стоимости актива Вам и начисляется/списываетсяИ еще хотел спросить как начисляется/списывается вариационная маржа, т.е. как расчитать ее величину на определенный контракт при изменении цены например на 1%?
С фьючем на индекс, как на брент и золото... дело обстоит сложнее чуть чуть.... т.к. они рассчитываются в долларах... Т.е. 100 пунктов индекса РТС = 2 доллара (курс доллара по ЦБ на сегодня)тоже непонял объясните пожалуйста на примере:
возмем фьюч ртс допустим счет на фортсе 100 к по цене 103000 было продано 3 фьюча (плечо 1 к 3 я так понимаю) и было выкуплено обратно по 102000 каков будет профит в рублях и процентах?
Соответственно в Вашем случае было продано 3 фьюча по 103000- общий объем продажи не 309000р а 309000*2*32/100 = 197760р, т.е у Вас плечо получилось не 1 к 3, а 1 к 2.. Соответственно ваш заработок составил 3*103000-3*102000=3000 пунктов т.е. 3000*2*32/100=1920 рублей, итого +2% к капиталу
В конце прошлого года появилось разъяснительное письмо минфина о налогооблажении... В итоге по товарным и валютным фьючерсам положительная вариационная маржа облагается налогом, а отрицательная не учитывается.... многие брокеры налоги удерживают по-старому... ФОРТС борется с госорганами... но непредсказуемость есть...в смысле?
Не понятно, возьмем этот же пример: 0,04*3048=121,92, т.е. этой суммой я рискую по одному контракту, и если следовать вашим подсчетам 8*121,92=975,36-этими деньгами я рискую по 8 контрактам, а при размере депо 10 тыс. это никак ни 1%, а почти 10%, таким образом при такой стратегии я вообще не могу купить/продать не одного контракта? И тут остается либо брать больший риск, либо больше капитал, либо ближе стоп, так ли это?Практически... нужно смотреть соотношение ГО к цене.... к примеру, ГО сбера 530... цена 3048... итого плечо получается примерно 1:6.... соответственно если нужен риск 1% капитала на сделку (капитал например 10 000) то при стопе 4% по цене нужно купить/продать 8 конкрактов ((10 000*0,01)/ (0,04*3048)=8)
Все верно. Извиняюсь за ошибку, действительно получается не 8 контрактов а 0,8. Соответственно при такой стратегии нужно либо увеличивать капитал, либо делать меньше стоп.Не понятно, возьмем этот же пример: 0,04*3048=121,92, т.е. этой суммой я рискую по одному контракту, и если следовать вашим подсчетам 8*121,92=975,36-этими деньгами я рискую по 8 контрактам, а при размере депо 10 тыс. это никак ни 1%, а почти 10%, таким образом при такой стратегии я вообще не могу купить/продать не одного контракта? И тут остается либо брать больший риск, либо больше капитал, либо ближе стоп, так ли это?