Тестирование системы на дневках RI.

[Jaguar]

Друзья, делаю систему на дневках RI. Хочу протестировать на данных, скачав непрерывный фуч с Финама.
Мне нужны нормальные OHLC дневных свечек. Но! Есть несколько проблем, может чего скажете.
1. Наверное я не могу считать ценой открытия дня, цену открытия дневного бара, потому что с утра мне могут просто не дать выгрести стакан и улетят на тыщу пунктов, как это бывает на ФОРТС.
2. Если я качаю несколько лет данных, то в некоторых дневных барах будет вечёрка, а в некоторых нет?
3. Если брать не фуч, а сам индекс, то наверное бэкуха\контанго искажения внесут...

Кто-нить делал систему на дневках фучей?
Можете прокомментировать и рассказать какие тут есть технологические приколы?
Конечно я могу сам собрать день из допустим 15 минуток, но может какой-то ещё интересный опыт у вас есть?

 

[GH05]

Друзья, делаю систему на дневках RI. Хочу протестировать на данных, скачав непрерывный фуч с Финама.
Мне нужны нормальные OHLC дневных свечек. Но! Есть несколько проблем, может чего скажете.
1. Наверное я не могу считать ценой открытия дня, цену открытия дневного бара, потому что с утра мне могут просто не дать выгрести стакан и улетят на тыщу пунктов, как это бывает на ФОРТС.
2. Если я качаю несколько лет данных, то в некоторых дневных барах будет вечёрка, а в некоторых нет?
3. Если брать не фуч, а сам индекс, то наверное бэкуха\контанго искажения внесут...

Кто-нить делал систему на дневках фучей?
Можете прокомментировать и рассказать какие тут есть технологические приколы?
Конечно я могу сам собрать день из допустим 15 минуток, но может какой-то ещё интересный опыт у вас есть?

Серег на утро и 16 30 на фучах просто забей, для системы это просто нереально, если хочешь протестировать целиком то качай SPFB.RTS, с котировками там все нормально.

 

[Jaguar]

Серег на утро и 16 30 на фучах просто забей, для системы это просто нереально, если хочешь протестировать целиком то качай SPFB.RTS, с котировками там все нормально.

Система на дневках, это когда максимум одна сделка в день Так что флуктуации на старте это норма для такой системы... Там стопы наверное по 1000 пипсов будут или даже больше.
Ок, попробую непрерывный фуч.

 

[GH05]

Система на дневках, это когда максимум одна сделка в день Так что флуктуации на старте это норма для такой системы... Там стопы наверное по 1000 пипсов будут или даже больше.
Ок, попробую непрерывный фуч.

Я про то что тебе нужно отвязаться от опена по крайней мере и ловить движение где то в середине, это не так сложно)

 

[Jaguar]

Я про то что тебе нужно отвязаться от опена по крайней мере и ловить движение где то в середине, это не так сложно)

Я понял -- ты имеешь в виду, что на открытии "бессмысленная" волатильность. Но вообще, точка открытия -- в частности, куда был гэп, если он был, имеют для меня некоторое значение.