«Составление краткосрочного инвестиционного портфеля».

[Konnogonn]

Торговая Система SHOK - «Составление краткосрочного инвестиционного портфеля».
Описание:
1. Составить список доступных инструментов. (ММВБ – Top, ММВБ – Акции).
2. Найти максимальные значения за всю историю по всему списку.
3. Найти текущие значения по всему списку.
4. Произвести расчет коэффициента SHOK. Для этого произвести вычисление соотношения максимального значения к текущему значению (цена закрытия недели) – max/close по всему списку.
5. Полученные в 4 шаге коэффициенты распределить в порядке убывания значения. Инструменты с наибольшим коэффициентом являются наиболее привлекательными для включения в состав портфеля.
6. Выбрать необходимое количество инструментов с наибольшим значением SHOK.
7. Совершить покупки в равных долях по всем выбранным в 6 шаге инструментам по цене, не превышающей цену close по которой делались расчеты коэффициента SHOK.
8. Держать портфель 1 месяц, либо до получения интересующего финансового результата.
9. По истечении срока сравнить полученные результаты с индексом ММВБ.
10. Произвести необходимые корректировки в составе портфеля по вышеизложенной методике
P.S. По данной методике 30 марта был составлен виртуальный портфель из следующих инструментов:
* Аптеки36и6
* Арсагера
* МРСК СК
* НутрИнвХол
* ОГК-2 ао
* ПИК АО
* РБК ИС АО
* РТМ АО
* СОЛЛЕРС
На данный момент стоимость портфеля увеличилась более чем на 100%. Корректировка по истечению месяца не проводилась.

 

[Kurata]

Хорошая методика.
Давно использую нечто похожее.
Но там проблема с ликвидностью.
Поэтому надо добавить параметр ликвидности, и отбирать инструменты с заданным числом (объем, спред и т.д.)

 

[Konnogonn]

Хорошая методика.
Давно использую нечто похожее.
Но там проблема с ликвидностью.
Поэтому надо добавить параметр ликвидности, и отбирать инструменты с заданным числом (объем, спред и т.д.)

а почему ликвидность является проблемой, если я покупаю по заданным условиям? - по цене не выше расчетной

 

[Бганга]

9. По истечении срока сравнить полученные результаты с индексом ММВБ.

Значит ли это, что если динамика портфеля хуже индекса, нужно отказаться от такой стратегии?
И есть ли стопы в каком-либо виде?

 

[Konnogonn]

Значит ли это, что если динамика портфеля хуже индекса, нужно отказаться от такой стратегии?
И есть ли стопы в каком-либо виде?

Думаю, что если хуже индекса, то имеет смысл отказаться. А стопы... лично я, их не очень люблю, или не очень умею пользоваться. Думаю что при просадке на 20% всего портфеля имеет смысл закрыть позиции, или даже 10%.

 

[Бганга]

Думаю, что если хуже индекса, то имеет смысл отказаться. А стопы... лично я, их не очень люблю, или не очень умею пользоваться. Думаю что при просадке на 20% всего портфеля имеет смысл закрыть позиции, или даже 10%.

Спасибо, интересная тема! Есть правда и некоторые сомнения - стратегия выкупа слабых (сильнее всего упавших) бумаг может нестабильно работать на нашем рынке. То докторов зашлют, то передел собственности... А на медвежьем рынке это может превратиться в ловлю падающих ножей. В общем есть простор для развития этой системы.

 

[Kurata]

а почему ликвидность является проблемой, если я покупаю по заданным условиям? - по цене не выше расчетной

А как вы купите по расчетной цене, если текущая рыночная цена ушла вверх в этот день и продолжает расти.
И спред там 5%.

Считаю что нужно сначала отсортировать акции по ликвидности (объем).

 

[st]

11. оттестировать стратегию во второй половине 2008 г. пережить шок от результатов.
))

 

[Konnogonn]

А как вы купите по расчетной цене, если текущая рыночная цена ушла вверх в этот день и продолжает расти.
И спред там 5%.

Считаю что нужно сначала отсортировать акции по ликвидности (объем).

если цена ушла то покупать не буду

 

[Konnogonn]

11. оттестировать стратегию во второй половине 2008 г. пережить шок от результатов.
))

стратегия основывается на результатах этого периода, а не предназначена для него

 

[Котя]

Да господа , хлам в портфеле по такой методе.Я бы никак не назвал его инвестиционным

 

[st]

стратегия основывается на результатах этого периода, а не предназначена для него

ничего не понял. а для чего эта система вообще предназначена? (вообще такие действия в стиле этой "стратегии" называют bottom fishing, те покупка слабаков).
если это просто "фантазии" на истории, то можно много чего найти. купить фьючерс ртс 3 месяца назад на "фсе" по 47000. получить сотни %%%.

где тут управление рисками?
достойная система должна обладать таких качеством как робастность, ее результаты должны быть достаточно стабильны во времени и при изменении параметров.
ничего этого и близко не наблюдается