Помогите решить задачу

[den84]

Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 4 года, рыночная стоимость облигации Б составляла 90% от рыночной стоимости облигации А. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.

 

[nile]

Не понимаю что тут имеется ввиду под "альтернативной годовой доходностью" ?
В таких задачах имеется ввиду "доходность к погашению" (i)= корню n-степени ( где n - кол-во лет до погашения) из соотношения номинала и цены.

Но тут решаем через формулу Цены облигации = номинал , делить на : (1+ "доходность к погашению") в степени оставшихся лет до погашения.

Номиналом пренебрегаем - условно = 1.

Получается равенство для цены облигаций А=0.9В

1\(1+i)^2 = 0,9\(1+i)^4
Эту i и вычислей теперь.
Успехов в алгебре ))