mehanizator1
New member
Стратегии торговли, построенные на базе визуальных паттернов, почти всегда представляют проблему для их нормального тестирования. Простые математические методы типа корреляций тут не проходят, а формализация условий входа-выхода вызывает многочисленные проблемы, и требует зачастую хороших программистских навыков.
В этом случае может помочь построение специальных "карт развития ситуации", где многочисленные случаи срабатывания паттерна сведены в единую картину происходящего. На карте отправной точкой всех графиков будет служить момент предполагаемого по паттерну входа в позицию, а дальше отмечается побарно результат изменения цены для каждой из отобранных ситуаций.
Поскольку предполагается практически ручная обработка данных, понятно, что много ситуаций на одной карте не собрать, от силы можно расчитывать на пару десятков случаев. Но и это количество вполне позволит оценить потенциал паттерна и наметить принципы постановки стопов и тейкпрофитов.
Можно добавить, что при исследовании лучше не смешивать паттерны с разных таймфреймов, поскольку часто рынок имеет разные особенности на разных масштабах. Кроме того, изменения цены надо как минимум переводить в проценты, а еще лучше масштабировать на какой-нибудь характерный параметр ситуации, ну хотя бы на волатильность.
В этом случае может помочь построение специальных "карт развития ситуации", где многочисленные случаи срабатывания паттерна сведены в единую картину происходящего. На карте отправной точкой всех графиков будет служить момент предполагаемого по паттерну входа в позицию, а дальше отмечается побарно результат изменения цены для каждой из отобранных ситуаций.
Поскольку предполагается практически ручная обработка данных, понятно, что много ситуаций на одной карте не собрать, от силы можно расчитывать на пару десятков случаев. Но и это количество вполне позволит оценить потенциал паттерна и наметить принципы постановки стопов и тейкпрофитов.
Можно добавить, что при исследовании лучше не смешивать паттерны с разных таймфреймов, поскольку часто рынок имеет разные особенности на разных масштабах. Кроме того, изменения цены надо как минимум переводить в проценты, а еще лучше масштабировать на какой-нибудь характерный параметр ситуации, ну хотя бы на волатильность.
То, что сложно формализовать вполне реально просчитать, но только в ручную. Допустим, прогонять незнакомые графики, прибавляя по одному бару, а резалты записывая в блокнот. На мой взгляд, многие интересные вещи (тот же пирамидинг) можно тестировать только таким образом.