други и подруги,
вы все знаете, что я хорошо "влетел" в мае.
а посему потянуло меня на сублимацию и прочие ресерчи.
я посчитал мат. ожидание (а попросту средний доход на сделку в %%) по Ларри Вильямсу.
были проанализированы 938 дней по фьючерсу на индекс РТС.
начиная с 03.08.2005 по 18.05.2009 г.
на рисунке по оси Y проценты,
по оси X величина коэффициента k, на который умножается диапазон предыдущего дня. (т.е. максимум минус минимум).
этот k прибавяется к значению Open и здесь мы входим в сделку.
т.е. Buy = High > Open + k * (Maxпредыдущего дня-Minпредыдущего дня)
рисунок:
зелененьким жирным мы видим средний доход на сделку.
это и есть мат. ожидание системы.
оно равно ~0,35% в оптимальной области
мат. ожидание казино на американской рулетке составляет
5,26%, на европейской рулетке: 2,7%.
0,35% по РИМе - это ~350 пп или $7 или 210 рублей с одного контракта по каждой осуществленной сделке по этой системе.
тоненькая красная линия означает средний убыток на сделку. это хорошо, что с возрастанием k он уменьшается: можно воспользоваться плечами.
зеленая жирная - это тоненькая голубая МИНУС тоненькая красная
жирным синим обозначена вероятность, как часто нам будет выпадать возможность осуществить вход по нашему уровню.
желтым жирным показана вероятность закрытия выше нашего входа.
не обращайте внимание на всплеск значений в конце графика: это артефакт. он возник на 2-6 сделках, что не является репрезентативной выборкой.
область наибольшего благоприятствования по входу в сделку обозначена белыми полосками.
это все, что касается игры в лонг.
торгуйте только с положительным мат. ожиданием.
вы все знаете, что я хорошо "влетел" в мае.
а посему потянуло меня на сублимацию и прочие ресерчи.
я посчитал мат. ожидание (а попросту средний доход на сделку в %%) по Ларри Вильямсу.
были проанализированы 938 дней по фьючерсу на индекс РТС.
начиная с 03.08.2005 по 18.05.2009 г.
на рисунке по оси Y проценты,
по оси X величина коэффициента k, на который умножается диапазон предыдущего дня. (т.е. максимум минус минимум).
этот k прибавяется к значению Open и здесь мы входим в сделку.
т.е. Buy = High > Open + k * (Maxпредыдущего дня-Minпредыдущего дня)
рисунок:
зелененьким жирным мы видим средний доход на сделку.
это и есть мат. ожидание системы.
оно равно ~0,35% в оптимальной области
мат. ожидание казино на американской рулетке составляет
5,26%, на европейской рулетке: 2,7%.
0,35% по РИМе - это ~350 пп или $7 или 210 рублей с одного контракта по каждой осуществленной сделке по этой системе.
тоненькая красная линия означает средний убыток на сделку. это хорошо, что с возрастанием k он уменьшается: можно воспользоваться плечами.
зеленая жирная - это тоненькая голубая МИНУС тоненькая красная
жирным синим обозначена вероятность, как часто нам будет выпадать возможность осуществить вход по нашему уровню.
желтым жирным показана вероятность закрытия выше нашего входа.
не обращайте внимание на всплеск значений в конце графика: это артефакт. он возник на 2-6 сделках, что не является репрезентативной выборкой.
область наибольшего благоприятствования по входу в сделку обозначена белыми полосками.
это все, что касается игры в лонг.
торгуйте только с положительным мат. ожиданием.