Изменение параметров МТС
- Автор темы Kalisto
- Дата начала
я в постоянном поиске и если найду как улучшить систему, я не параметры поменяю. а вообще какой либо элемент системы заменю при необходимости.
Андрюх, поясняю 
Пересматриваю, но нерегулярно, так как последнее время параметрами более-менее доволен.
Но если пересматриваю, то как правило, это
- точки выхода профитной позы (по прежнему веду поиск Грааля между жадностью и выходом на экстремуме )
- размер самой позы в каждой из систем.
За послдние пол-года отказался от пары систем, так как с учетом моего понимания их использования доходность/риск примерно равны, а времени на них тратится много (малый тайм-фрейм), в тоже время как на старших таймах я доволен ими.
Пересматриваю, но нерегулярно, так как последнее время параметрами более-менее доволен.
Но если пересматриваю, то как правило, это
- точки выхода профитной позы (по прежнему веду поиск Грааля между жадностью и выходом на экстремуме
)- размер самой позы в каждой из систем.
За послдние пол-года отказался от пары систем, так как с учетом моего понимания их использования доходность/риск примерно равны, а времени на них тратится много (малый тайм-фрейм), в тоже время как на старших таймах я доволен ими.
В трейдинге есть такие штуки как диверсификация и управление капиталом..........поясню........
Диверсификация - не торгуй одной системой..........
ММ - не торгуй одним сайзом..............
Поэтому опрос неадекватный..............пример, одна сиса ушла с максимального сайза в 0, другая(с другими параметрами) в тоже время с 0 в максимальный сайз..........считать как изменение параметров.........???
Диверсификация - не торгуй одной системой..........
ММ - не торгуй одним сайзом..............
Поэтому опрос неадекватный..............пример, одна сиса ушла с максимального сайза в 0, другая(с другими параметрами) в тоже время с 0 в максимальный сайз..........считать как изменение параметров.........???
MikeCurious
New member
Аналогично. Бывает и существенно меняю. Правда как показывает практика время "поиска" получается как раз наиболее убыточное. Именно в период период перехода с одной стратегии на другую.
Аналогично. При этом сами оптимизируемые параметры не меняю. По крайней мере не помню, когда последний раз менял. При достижении максимального ДД продолжаю торговать, хотя это наверное не правильно.
Проголосовал за п.2
Проголосовал за 3. Но немного не так. Параметры системы я точно менять не буду. Потмоу что это грозит переоптимизацией.
А вот делать новые системы и пускать их параллельно - это имеет смысл.
Имхо одна система не может жить вечно, либо у нее поменяется риск/профит в сторону хуже, чем у других.
А менять постоянно или часто параметры - имхо не правильно.
А вот делать новые системы и пускать их параллельно - это имеет смысл.
Имхо одна система не может жить вечно, либо у нее поменяется риск/профит в сторону хуже, чем у других.
А менять постоянно или часто параметры - имхо не правильно.
mehanizator1
New member
второе.
это две принципиальные схемы управления С-система которой управляют, yy-управляющее устройство, Р-случайные возмущения, W-выходная величина, то есть результат управления системой. Нижняя схема в отличии от верхней, имеет обратную связь. Управление активно действует против случайностей , случайность так же активно действует против управления, это обстоятельство требует от управления гибкости, способности по ходу перестраиваться. Для перестройки надо, чтобы управляющее устройство всё время получало сведения о результатах управления и соответственно корректировало свои воздействия на систему. Управление без обратной связи не только не эффективно но и фактически всегда нижеспособно.
Мне кажется в систему поступает цена(Р),а W- это напряжение ошибки пропорциональное разности частот(циклов).Значение и знак этого напряжения определяется отклонением значения частоты приходящего сигнала от номинального.это две принципиальные схемы управления С-система которой управляют, yy-управляющее устройство, Р-случайные возмущения, W-выходная величина, то есть результат управления системой. Нижняя схема в отличии от верхней, имеет обратную связь. Управление активно действует против случайностей , случайность так же активно действует против управления, это обстоятельство требует от управления гибкости, способности по ходу перестраиваться.