Помогите с МТС на основе ЕМА

[Dizel]

Не как не могу сообразить как построить в Метастоке МТС для подачи сигналов на основе 3-х или 2-х скользящих средних, навыки в програмирование на 0, Если кто что знает подскажите, условия. Экспоциальные скользящие среднии периоды 7, 13, 36. Открытие новой позы при песеречении 7 - 13 на 50% (если есть поза то закрытие 50%), открытие на 100% и закрытие предыдущей при пересечении 13-36. Так же и на шорт.
Если есть возможность стучитесь в аську 393746465
Желательно что бы макс. количество лотов для позы указывалось руками, к примеру 30 указал, и система работает на основе только 30 лотов.

 

[Dizel]

Не как не могу сообразить как построить в Метастоке МТС для подачи сигналов на основе 3-х или 2-х скользящих средних, навыки в програмирование на 0, Если кто что знает подскажите, условия. Экспоциальные скользящие среднии периоды 7, 13, 36. Открытие новой позы при песеречении 7 - 13 на 50% (если есть поза то закрытие 50%), открытие на 100% и закрытие предыдущей при пересечении 13-36. Так же и на шорт.
Если есть возможность стучитесь в аську 393746465
Желательно что бы макс. количество лотов для позы указывалось руками, к примеру 30 указал, и система работает на основе только 30 лотов.

Не кто помочь не может?

 

[Василий Петрович]

Не кто помочь не может?

Алгоритм Вашей ТС на языке Метасток будет выглядеть так:

BUY
Cross(Mov(C,7,E),Mov(C,13,E)) OR Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,36,E))
sell
Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,7,E)) OR Cross(Mov(C,36,E),Mov(C,13,E))

Вопрос с увеличением/уменьшением торгуемых лотов зависит от "прицепа" которым Вы пользуетесь. Лоты прописываются в строке с вызовом модуля для автоматической торговли..

 

[Dim_plus]

Алгоритм Вашей ТС на языке Метасток будет выглядеть так:

Немного поправлю предыдущего оратора, в целом правильно подсказавшего


{BUY}
Cross713:=Cross(Mov(C,7,E),Mov(C,13,E));
Cross1336:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,36,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross713, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross1336, StartSize, 0);
Buy:=Cross713 OR Cross1336;
Buy;


{SELL}
Cross137:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,7,E));
Cross3613:=Cross(Mov(C,36,E),Mov(C,13,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross137, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross3613, StartSize, 0);
Sell:=Cross137 OR Cross3613;
Sell;

 

[Dizel]

Немного поправлю предыдущего оратора, в целом правильно подсказавшего


{BUY}
Cross713:=Cross(Mov(C,7,E),Mov(C,13,E));
Cross1336:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,36,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross713, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross1336, StartSize, 0);
Buy:=Cross713 OR Cross1336;
Buy;


{SELL}
Cross137:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,7,E));
Cross3613:=Cross(Mov(C,36,E),Mov(C,13,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross137, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross3613, StartSize, 0);
Sell:=Cross137 OR Cross3613;
Sell;

Спасибо, буду думать дальше, система показала на тесте 33% за 2 месяца.
Буду пробовать другие параметры.

Еще вопрос, как можно сделать что бы автоматически система просчитала разные периоды средних для нахождения оптимальных?

 

[Бганга]

система показала на тесте 33% за 2 месяца

Комиссии и проскальзывания учтены?

 

[Dizel]

Только по этим правилам не открываются шортовые позиции!, как сделать что бы открывались шорты

 

[Dizel]

Комиссии и проскальзывания учтены?

Нет, как их учесть?

 

[Dizel]

Еще вопрос товарищи спецы, а как на основе двух скользящих средних со стопом 1.3%, и с входом сразу на все 30 позиций

 

[Бганга]

Нет, как их учесть?

Надо в цену закладывать. Пусть цена исполнения заявки - Х рублей, комиссия - n%, проскальзывание - m%. Тогда цена, которую нужно учитывать как реальную цену покупки будет равна Х*(1+n%+m%). При продаже Х*(1-n%-m%).

 

[Dizel]

И еще вопрос, существуют ли возможность написать МТС постороенную только на Квике? то есть без использования Метастока или другого продукта, тоесть что бы все делал Квик, или это Фантастика?

 

[Dizel]

Надо в цену закладывать. Пусть цена исполнения заявки - Х рублей, комиссия - n%, проскальзывание - m%. Тогда цена, которую нужно учитывать как реальную цену покупки будет равна Х*(1+n%+m%). При продаже Х*(1-n%-m%).

А где это необходимо указать?

 

[Бганга]

А где это необходимо указать?

Вот это не знаю, у меня все в Екселе, я даже не знаю, как Метасток выглядит

 

[Dizel]

Немного поправлю предыдущего оратора, в целом правильно подсказавшего


{BUY}
Cross713:=Cross(Mov(C,7,E),Mov(C,13,E));
Cross1336:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,36,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross713, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross1336, StartSize, 0);
Buy:=Cross713 OR Cross1336;
Buy;


{SELL}
Cross137:=Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,7,E));
Cross3613:=Cross(Mov(C,36,E),Mov(C,13,E));
StartSize:= 30;
FSize:=If( Cross137, Int(StartSize*0.5), 0);
FSize:=If( Cross3613, StartSize, 0);
Sell:=Cross137 OR Cross3613;
Sell;

Как написать для шорта?, что бы открывался шорт, и добавить стопы на 0,5%

 

[Dizel]

Вот это не знаю, у меня все в Екселе, я даже не знаю, как Метасток выглядит

Спасибо, буду думать

 

[Dizel]

Еще вопрос, что надо указывать в position limit в тесте, изменение этого параметра прилично меняет итоговый показатель системы, или в моем случае оно должно состовлять 30?

 

[SORACX]

И еще вопрос, существуют ли возможность написать МТС постороенную только на Квике? то есть без использования Метастока или другого продукта, тоесть что бы все делал Квик, или это Фантастика?

Для этого есть QPile, а если с ним не хочется хлопотаться пиши внешний модуль работающий через ODBC - тут все возможно.

 

[MTSVADER]

Крупный инвестиционный банк проводит тендер среди разработчиков Механических Торговых Систем. С выигравшим участником будет заключён договор об аренде МТС (без предоставления исходных кодов либо алгоритмов).

Требования: не менее 6 систем, площадка ММВБ, голубые фишки; качество систем оценивается исходя из следующих показателей: доходность не менее 80% годовых, но не хуже «Купи и держи», фактор прибыли не менее двух, коэффициент Шарпа не менее 1.8, просадка капитала не более 20%, частота выдачи сигналов – не менее 8 в месяц, отношение прибыльных сделок к убыточным не менее 50% (не исторические данные).

Условия: выигравшим объявляется участник, чьи системы по результатам тестирования в режиме реального времени удовлетворят требуемым показателям.

Контакты: 89031765315, Сергей.