Визуальный обман

  • Автор темы Cinoptik
  • Дата начала

Cinoptik

New member
Для интереса ради решил провести эксперимент, узнать сколько бычьих свечей и сколько медвежьих, за анализ брал часовки которые имели разность между открытием и закрытием , а также нейтральные, не учитывал только гэп или по иному выразиться вакуум. На картинке отчётливо видно тренд да есчё и растущий, на самом деле оказалось что преобладающее количество бычьих свечей больше медвежьих и нейтральных, всего на 1.8% (бычьих 370, медвежьих и нейтральных-343) .
Теперь подсчитаем сколько бы принес доход если б мы угадывали каждое движение, то есть на каждой свече при открытии открывать позу , угадывать в нужном направлении и закрывать, умну получилось 26% прироста к капиталу, то есть это сумма всех сделок и шортов и Лонгов(сумма Лонгов= 15212; сумма шортов=11054). Мною были сделаны несколько опытов в итоге количество как бычьих так и медвежьих балансирует возле 50%.
Как же получается у трейдеров 75% прибыльных сделок, как же они умудряются оставшиеся 25% игнорировать и не совершать?
 

GH05

New member
Как же получается у трейдеров 75% прибыльных сделок, как же они умудряются оставшиеся 25% игнорировать и не совершать?
Ты точно посчитал неправильно, если отрабатывать каждую свечу в плюс, то получается нереальная сумма, это как бывает когда система в будущее заглядывает
 

Cinoptik

New member
Ты точно посчитал неправильно, если отрабатывать каждую свечу в плюс, то получается нереальная сумма, это как бывает когда система в будущее заглядывает
вроде всё проверил 48 раз...вот глянь вычисления http://narod.ru/disk/9828367000/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F5.xls.html
 

GH05

New member
вроде всё проверил 48 раз...вот глянь вычисления http://narod.ru/disk/9783581000/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xls.html
Ну смотря за какой период брать, смотреть честно лень, просто однажды я хотел оценить потенциал, грубо говоря если взять все от открытия до клоза на каждой свече, за год десятки тысяч %. Помню что ГАЗ, фрейм не помню, просто написал системку которая смотрела будущие значения и суммировала, там три строки кода
 

Cinoptik

New member
Ну смотря за какой период брать, смотреть честно лень, просто однажды я хотел оценить потенциал, грубо говоря если взять все от открытия до клоза на каждой свече, за год десятки тысяч %. Помню что ГАЗ, фрейм не помню, просто написал системку которая смотрела будущие значения и суммировала, там три строки кода
ааа….вот ты пра чё, ну эт да , я не корректно выразился, если в депо 100 000р и торговать рублём то 26% если в депо один рубль то да …согласен +26000% к депо при чём без реинвестиции :)
 

GH05

New member
ааа….вот ты пра чё, ну эт да , я не корректно выразился, если в депо 100 000р и торговать рублём то 26% если в депо один рубль то да …согласен +26000% к депо при чём без реинвестиции :)
Вот бы знать хоть денек наперед, желательно в пятиминутках :)
 

Cinoptik

New member
Так как тренд это общая направленность изменений показателей любого временного ряда при разнонаправленном движении, следовательно либо положительных тенденции должно быть больше либо отрицательных в общем ряде. Если брать не качество( в смысле ширину свечи ) а количество то как я уже говорил, во многих трендах количество бычьих и медвежьих колеблется около 50/50. Если убрать слово тренд и трансформировать в ось то получается вот такая картинка.

чем то похожа на дрожь земли..не ...на аудио дорожку:)
 

andrew13

New member
Интересное наблюдение. То есть если тупо играть от открытия до закрытия без гепов то вероятность близка к 50% на, в общем, любом тренде ...

Ну по идее играют же не на 1 свече, а кто идет по тренду - пытаются именно его и поймать и чем больше свечей заберут - тем лучше =) Так что заберем, скажем, 10 белых, 10 черных но в сумме получим хороший плюс за счет гепов + разницы в самих свечах.
А 75% могут получаться по другому - очень редкие входы, скажем. Ну к примеру минутный график - входим всего ну 5 - 10 раз в день, зато когда вероятность ну уж точно на нашей стороне =)
Тот же Вильямс пропагандист редких, но метких сделок. По сему у него не редкость и 70% успешных и 80% бывает ... - но тама единицы сделок и не факт что не переоптимизация, имхо.
 

Cinoptik

New member
Интересное наблюдение. То есть если тупо играть от открытия до закрытия без гепов то вероятность близка к 50% на, в общем, любом тренде .
Возьмём к примеру теорему Муавра-Лапласа и применим к фр то получается следующая картина ( теорема гласит- если вероятность наступления события (А)постоянна и равна (P) каждому из испытании то событие (А) наступит ровно (m) раз, в нашем случае либо бычья свеча либо медвежья, то есть вероятность равна 50%) Для проверки теоремы я взял свечки из акции лукойла за 10,06,09
количество за торговый день 5мин=99(бычьих 43-медвежьихь56) 10мин=50 (бычьих 20-медвежьих 30) 30мин=17(бычьих 8-медвежьих 9) 60мин=9(бычьих 0-медвежьих 9)
и вот что умну получилось, то есть количество бычьих(m) либо медвежьих(m) свечек может колебаться в этих приделах 5мин…35<m<65 10мин…22<m<28
30мин…8<m<10 60мин…4<m<5. Такое расхождение от теории с практикой скорей всего связано от недостатка испытании, то есть получается что вероятность любой системы построенной на листе бумаге просче реализовать на малых фреймах. Однако не смею утверждать.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху