Тестирование выходов

[SV]

Кто как тестирует эффективность "выходов" систем?

На начальном этапе экспериментов и тестов я как-то не задумывался о том что "вход" и "выход" могут быть разными, и все системы тестил тупо переворотные с "одинаковыми" условиями "входа" и "выхода".
Потом стал играться с совмещениями "входов" от одной системы а "выходов" от другой системы. И тогда встал вопрос о раздельном тестировании "входов" и "выходов".
Со "входами" как то проще оказалось - я применяю подход похожий на то что Мех предложил ("выход" на N-баре после "входа"). Таким макаром довольно хорошо выявляется эффективность "входов".
А вот с "выходами" проблема. Пробовал сначала играться со "случайными входами", но то-ли я не понимаю, то-ли ересь это ибо получаются нестационарные резалты. Потом реши просто выбрать один эталонный вариант "входа" и тестить все "выходы" только с этим "входом".... но получается тож как-то коряво...
Пока я остановился на мысли о том что "каждому входу свой выход"

Есть у кого мысли по этому поводу ?

 

[mehanizator1]

от случайных входов будут случайные резалты.

 

[Commenced]

а что ты хотел входы и выходы это система, а часть выходов является вообще чемто вроде фильтра для входа. тоесть тестить можно только систему, а для отдельных частей системы проводить анализ, например посмотреть как ведет себя цена после пробоя, а не о тестировании тупом выход сто пудов через 5 баров к примеру, о этом как я понял и говорил трейдер на которого вы ссылаетесь

 

[SV]

от случайных входов будут случайные резалты.

та это я тоже понял
а как можно оценить эффективность условия выхода так чтобы на результаты как можно меньше влияли условия входа - вот в чем вопрос...
... и есть ли в этом смысел ваапще...

 

[V8]

от случайных входов будут случайные резалты.

А как такой метод, кидаем например по рынку в ЛОНГ на покупку 1 лота ГП, эту цену совершённой сделки берём как основу и встаём в ШОРТ (например на 100лотов )от этой цены , с продолжительностью исполнения не более минуты, как правило ШОРТ 100лотов сразу начинает приносить + , и фиксить где-нить 0,3%

ну и кидая в шорт , вставать в ЛОНГ

за основу брать пересечение средних 13, 22 или 5ть,13 , - зависет от начала торгов день волатилен иль нет,
интервал минутки

Когдато я тестил , и эта сиса давала положительный резалт ,

регулируемый параметр здесь те самые +0,3%, можно 0,1% выставлять - чаще срабатывает

но играть можно в децельнейший профит

это разве не вход от случайного -?

по рынку заметил , когда то , что когда заяву по рынку кидаешь , то она по цене исполняется вовсе не для того чтобы сразу моя поза + давала , а здесь применён способ мгновенно отталкиваться от спроса на ту самую цену троянски жертвуемого 1го лота

эту сису Я назвал 1лотовый Троянский Грааль

 

[V8]

та это я тоже понял
а как можно оценить эффективность условия выхода так чтобы на результаты как можно меньше влияли условия входа -
... и есть ли в этом смысел ваапще...

тогда это оценка эффективности твоего мани менеджмента,

по крайней мере у меня , в манименеджменте даже при выходе , при неудачном выходе, не влияет вход , т.к. бабло компенсируется от депозита и я остаюсь при своих , т.е. проигрыша нет

 

[mehanizator1]

та это я тоже понял
а как можно оценить эффективность условия выхода так чтобы на результаты как можно меньше влияли условия входа - вот в чем вопрос...
... и есть ли в этом смысел ваапще...

нету, по-моему. выход, как и вход, зависит от того, чего именно мы хотим от ситуации. так что и вход, и выход - это все функции от ситуации, независимыми они быть не могут.

 

[mehanizator1]

это разве не вход от случайного -?

это ты меня спрашиваешь? из того, что ты написал, не понятно, был вход случайным или нет.

 

[DN]

Со "входами" как то проще оказалось - я применяю подход похожий на то что Мех предложил ("выход" на N-баре после "входа"). Таким макаром довольно хорошо выявляется эффективность "входов".

Так же и выход найди...........считай что енто вход в шорт..........или переверни график и исчи как тебе проще.............

 

[V8]

это ты меня спрашиваешь? из того, что ты написал, не понятно, был вход случайным или нет.

Мех
Я не поверю что ты не тестировал такой метод, с твоим то опытом без сарказма

начинаешь 1го роботека со средних , и сразу видно что цена вовсе не по тебе когда по рынку заяву бросаешь, ну как в учебнике по МТС , Я сразу это заметил и решил пробывать 1н скудный лот как для затравки и вычисления интересной цены

 

[mehanizator1]

Мех
Я не поверю что ты не тестировал такой метод, с твоим то опытом без сарказма

начинаешь 1го роботека со средних , и сразу видно что цена вовсе не по тебе когда по рынку заяву бросаешь, ну как в учебнике по МТС , Я сразу это заметил и решил пробывать 1н скудный лот как для затравки и вычисления интересной цены

ничего не понял, если честно.

 

[Commenced]

Мех
Я не поверю что ты не тестировал такой метод, с твоим то опытом без сарказма

начинаешь 1го роботека со средних , и сразу видно что цена вовсе не по тебе когда по рынку заяву бросаешь, ну как в учебнике по МТС , Я сразу это заметил и решил пробывать 1н скудный лот как для затравки и вычисления интересной цены

Да но на движении такое не сработает, т.е. нужно искать консолидация или тухляк, я правельно понимаю.

 

[V8]

Да но на движении такое не сработает, т.е. нужно искать консолидация или тухляк, я правельно понимаю.

+1

В квике с AOD там можно подобрать число , когда есть движуха то тогда это не катит, т.е. запрещает такие действия Либо ещё макду подстроить - тоже как фильтр

но ещё помню гдето писали что консолидациии и тухляка на рынке больше
- уж незнаю как верить таким заключениям, но вышеизложеный способ при тестах приносил микропрофит а не такой чтобы просуществовать реально

 

[V8]

Так же и выход найди...........считай что енто вход в шорт..........или переверни график и исчи как тебе проще.............

типа когда в девушку входишь , выход там ведь где и вход , а если товарищ заблудился и не знает где выход , то что , в девушку вошёл а выйти не может

 

[DN]

типа когда в девушку входишь , выход там ведь где и вход......

Я именно об ентом................)))

 

[V8]

Я именно об ентом................)))

или переверни её и ищи как ты хочешь -- --

 

[Valeko]

Кто как тестирует эффективность "выходов" систем?


А вот с "выходами" проблема. Пробовал сначала играться со "случайными входами", но то-ли я не понимаю, то-ли ересь это ибо получаются нестационарные резалты. Потом реши просто выбрать один эталонный вариант "входа" и тестить все "выходы" только с этим "входом".... но получается тож как-то коряво...

Непонятно почему эти два метода не дали результата? Проверяли вы % выигрышей и отношение среднего дохода к средним потерям?

 

[SV]

входы и выходы это система, а часть выходов является вообще чемто вроде фильтра для входа. тоесть тестить можно только систему

выход, как и вход, зависит от того, чего именно мы хотим от ситуации. так что и вход, и выход - это все функции от ситуации, независимыми они быть не могут

я тоже прихожу ко мнению, что систему нужно в целом проверять "на вшивость"... от чего ушел, к тому пришел

Так же и выход найди...........считай что енто вход в шорт

получается, эффективный вход, скорей всего, в перевернутом виде будет и выходить эффективно...

Проверяли вы % выигрышей и отношение среднего дохода к средним потерям?

смотрел... но никаких выводов сделать не смог... могёт еще не дорос...

 

[Valeko]

смотрел... но никаких выводов сделать не смог... могёт еще не дорос...

Для себя я тестировал остановку начального риска и остановился на рублевой остановке. Тестировал только GAZP и GAZR-12.08 т.к. наиболее ликвидные инструменты.

 

[DN]

Разве вниз график по другому строится...............