Сдвиг дневного бара

[mehanizator1]

Каждому, кто следит во время торгов не только за нашим рынком, но и за внешним фоном, за американскими индексами, за нефтью - видно, насколько сильно связана динамика внешнего фона с изменениями цен на нашем рынке.

В связи с этим возможны различные варианты построения "дневных" баров, связанные с ключевыми моментами внешних рынков. Например, американский рынок достаточно уверенно разбивается на три периода - от открытия основной сессии (17:30 по Москве) до закрытия основной сессии (24:00 по Москве), от 24:00 до примерно 8:00 и от 8:00 до 17:30. Статистические свойства ценовых движений заметно разные для разных периодов. Кроме того, есть ключевая точка в 16:30, связанная с моментом выхода американских статданных. Что касается нефти, этот фьючерсный рынок, будучи круглосуточным, имеет более смазанные по времени особенности, однако время основной сессии на нем тоже выделяется довольно сильно, как минимум объемами.

Поэтому, если проводится исследование нашего рынка по дневкам на предмет статистических зависимостей, имеет смысл попробовать конструировать "смещенные" дневки, в которых начало и конец бара привязаны какой-либо ключевой точке. К тому же, если эта точка приходится на момент внутри нашей торговой сессии, дополнительным эффектом будет отсутствие такого явления, как гэпы, что может несколько упростить задачу исследования засчет снижения числа связанных параметров.

 

[pitero]

Мех, а ты сам реально делал такое?

Я вот уже убедился, что чем нестандартнее таймфрэйм (семиминутки против пяти, 40минутки против 30 и т.д) тем хуже работает ТА. Видимо связано с тем, что никто на таких таймфрэймах не сидит и решения принимаются не по началу/окончании моего нестандартного бара - поэтому динамика совсем не такая. Изменение бара дня - чем-то похоже на изменение таймфрэйма. Да, наверно какие-то индикаторы будут "более гладкими" но зачем такие индикаторы, если на них никто не смотрит?

Попытка предугадать куда пойдет цена?

 

[mehanizator1]

Мех, а ты сам реально делал такое?

да. с интересными результатами.

Изменение бара дня - чем-то похоже на изменение таймфрэйма.

словом "изменение"?

 

[andrew13_2]

Мех, а ты сам реально делал такое?

Я вот уже убедился, что чем нестандартнее таймфрэйм (семиминутки против пяти, 40минутки против 30 и т.д) тем хуже работает ТА. Видимо связано с тем, что никто на таких таймфрэймах не сидит и решения принимаются не по началу/окончании моего нестандартного бара - поэтому динамика совсем не такая. Изменение бара дня - чем-то похоже на изменение таймфрэйма. Да, наверно какие-то индикаторы будут "более гладкими" но зачем такие индикаторы, если на них никто не смотрит?

Попытка предугадать куда пойдет цена?

если просто про временные промежутки - то я в своей системе использую часовые свечки, но разные сдвиги по времени. Это, как минимум, дает некоторую диверсификацию - меньше ложных стопов. По истории, да и по факту мне на много больше нравится, чем просто от начала часа считать. Одна из не многих моих идей моей ситемы

А если про то, что Мех говорит - очень хорошо написал, у меня пару недель назад зародилась похожая идея, но была идея делить день на до 16-30 - выход стат данных потом перерыв и решать уже позже после 17-30, а лучше як раз после клиринга - как раз амеры намечают тенденцию. Но как сочетать их с часовиками у меня пока идей нет - это все же не 5-минутки ... и до закрытия уже мало времени остается. Так что пока никак. Для меня большая проблема, что мы всю ночь не торгуем(вот фьюч на сипу - это да ...) - гепы все равно будут и их надо как то учитывать, а с уменьшением диапазона торгов (ну было примерно 8 непрерывных часов, а теперь еще и на части разбивать) - вообще вах. Кароче мысль очень дельная, но как ее преминить в моей торговле - я пока в раздумьях.
Вот если действовать не привязываясь к крупным таймам - тама на пробой, али 5 минутки, али другие системы - как минимум, стоит протестить.

 

[Alen]

Неплохой под-период у амеров 14.00-16.30. И кстати часто достаточно логичный по отношению к вчерашнему дню. В первую очередь это касается конечно фуча на сипи

 

[Alen]

Мех, а ты сам реально делал такое?

Я вот уже убедился, что чем нестандартнее таймфрэйм (семиминутки против пяти, 40минутки против 30 и т.д) тем хуже работает

Эмпирическим и практическим путём пришёл на некоторых фучах к минимальному рабочему фрейму 6 минут. Мне почему-то показалось это лучшей идеей чем 5 минут. И 90 минут например на газпроме работает намного лучше чем 60 минут. И т.д.

 

[Dim_plus]

Я делал МТС на основе разбития дня на разные периоды. Получались в целом интересные результаты. Я разбивал день и пополам, с 10-30 до 17-00 и с 17-00 до 24-00, и на три периода и другие периоды и торговал пробитие Мах и Мin предыдущего периода в следующем периоде.