Расчет корреляции

[hardcam]

Скажите пожалуйста ктонибудь расчитывал кореляцию цен акций, нефти, индексов, курсов валют между собой?

хочу попробовать расчитать корреляцию газпрома и сбербанка относительно нефти, бакса, индексов ммвб, американских индексов.

и каким образом проводить расчет корреляции?
по какойто формуле или простым делением одной цены на другю..и сравнение полученных результатов за разный период времени??
и как определить какой момент времени считать эталоном, чтобы судить о переоцененности или недооцененности стоимости акции??

 

[Valeko]

и каким образом проводить расчет корреляции?

Всё это есть в Excel.Данные брать в Финаме.Коэффициент корреляции находиться в диапазоне +/- 1. Функцию коррел. ищите в статических.

 

[hardcam]

Всё это есть в Excel.Данные брать в Финаме.Коэффициент корреляции находиться в диапазоне +/- 1. Функцию коррел. ищите в статических.

а какие цифры лучше брать для расчета?
счиать по максимумам и минимумам , и цены в среденем ценовом канале?

чтото же нужно брать за идеал чтобы судить о переоцененности или недооценености?

 

[hardcam]

а я правилдьно понимаю что можно посчитать корреляцию цен допустим газпрома к цене на нефть за 1 год.
и по этим данным построить график
и по нему смотреть когда корреляция повышалась а потом снижалась..то происходило падение цены или подъем и по этим пикам определить когда цена была рыночной(реальной) а не переоцененной или недооцененной??

что бы посчитать соотношение цены нефти и цены на акции ГП
нужно же цены нефти перевести в рубли по курсу на то время?

 

[Valeko]

а я правилдьно понимаю что можно посчитать корреляцию цен допустим газпрома к цене на нефть за 1 год.
и по этим данным построить график

Конечно график -хорошо. Практическое значение кооф. корреляции заключается в возможности оценивать при его помощи "прогностические способности" независимых переменных.Чем он выше тем лучше.
А торговлю,я начинаю с прогноза. Цена нефти ,как сегодня пошла вверх,нужно закупаться на поддержке (60 или 120 мин.)

 

[Valeko]

а какие цифры лучше брать для расчета?
счиать по максимумам и минимумам , и цены в среденем ценовом канале?

Мах+ Мин + закрытие/3=опорная точка.Открытие не сильно зависит от акции.Она зависит от торговле на срочном рынке.

 

[hardcam]

Мах+ Мин + закрытие/3=опорная точка.Открытие не сильно зависит от акции.Она зависит от торговле на срочном рынке.

т.е. что бы получить среднюю цену акции за определенный день нужно произвести такой расчет Мах+ Мин + закрытие/3??
и уже по нему считать его отношение к другой цене?

 

[iWashington]

т.е. что бы получить среднюю цену акции за определенный день нужно произвести такой расчет Мах+ Мин + закрытие/3??
и уже по нему считать его отношение к другой цене?

Чё за фигня? Есть ветка на форуме про парный трейдинг, найдите почитайте

 

[hardcam]

Чё за фигня? Есть ветка на форуме про парный трейдинг, найдите почитайте

я не знал что это парным трейдингом называют

 

[hardcam]

вот я хочу посчитать соотношение между ценой газпрома и ценой на нефть.

как мне это сделать?
перевсти цену нефти в рубли а барель по курсу на тот день и уже полученную цену в рублях соотносить к цене за акцию?

 

[iWashington]

вот я хочу посчитать соотношение между ценой газпрома и ценой на нефть.

как мне это сделать?
перевсти цену нефти в рубли а барель по курсу на тот день и уже полученную цену в рублях соотносить к цене за акцию?

http://www.rts.ru/ru/forts/-здесь всё написано

Зачем? Газпром то разве нефть добывает?

 

[hardcam]

http://www.rts.ru/ru/forts/-здесь всё написано

Зачем? Газпром то разве нефть добывает?

там ссылка не правильная.
но нефть двигатель рынка..когда цена на нефть растет цена и на сбербанк растет

 

[iWashington]

там ссылка не правильная.
но нефть двигатель рынка..когда цена на нефть растет цена и на сбербанк растет

когда вы ищите корелляции между нефтью то берите в пару лук или росю.))
И вообще если интрадеете смотрите на амеры, нефть и индекс. НГе надо лезть в дебри вам и считать корреляции. У вас же цель не посчить финансовую математику?

 

[hardcam]

когда вы ищите корелляции между нефтью то берите в пару лук или росю.))
И вообще если интрадеете смотрите на амеры, нефть и индекс. НГе надо лезть в дебри вам и считать корреляции. У вас же цель не посчить финансовую математику?

я хочу посчитать корреляцию между разными акциями и индексами
газпром, сбер, лукойл,
отностительно ммвб, нефть, бакс, доуджонс, сп500

 

[hardcam]

гдето мне советуют делить Дорогое на более дешевое
гдето считать по форумле корреляции вот по такой http://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция

но вот чтобы считать относительно нефти , ее стоимость нужно перевести в рубли по курсу на тот день?
а как считать корреляцию между индексом и акцией?индекс брать за большее?
или везде по ситуации смотреть где что является большим?
потомучто лук больше чем значение ммвб, когда с гп совершенно наоборот все

 

[iWashington]

я хочу посчитать корреляцию между разными акциями и индексами
газпром, сбер, лукойл,
отностительно ммвб, нефть, бакс, доуджонс, сп500

Я вам уже сказал куда смотреть. Это всё бесполезно. Вы на рынок пришли кореляции считать или деньги зарабатывать?

 

[hardcam]

Я вам уже сказал куда смотреть. Это всё бесполезно. Вы на рынок пришли кореляции считать или деньги зарабатывать?

я надеюсь это мне поможет понять принципы рынка..и для общего разития..и поможет зарабатывать)

 

[iWashington]

я надеюсь это мне поможет понять принципы рынка..и для общего разития..и поможет зарабатывать)

Ни хера вам это не поможет

 

[hardcam]

Ни хера вам это не поможет

честно говоря я уже начинаю думать что м=помоему полученные данные помогут только для фундаментального анализа, а не для спекуляции коротко и среднесрочной

 

[DN]

Ни хера вам это не поможет

+тыща...............