Константин Ивасенко
New member
Всем, кому интересно предлагаю обсуждение торговой стратегии "баскет трейдинг".
БАСКЕТ трейдинг (Торговля корзиной акций)
- Автор темы Константин Ивасенко
- Дата начала
Константин Ивасенко
New member
Хотел добавить ссылки на YouTube c видеороликами по баскет трейдингу, но оказалось, что я новый пользователь и добавлять ссылки не имею права....
Константин Ивасенко
New member
Выкладываю Вам свое видение этой торговой стратегии:
Под баскет трейдингом подразумевается покупка или продажа нескольких акций из одного сектора или индекса.
Допустим, нефтяной сектор растет и вы решаете купить акции, входящие в нефтянку. Выбираете к примеру 10-15 акций из этого сектора и как только индекс дает вам сигнал, входите одним нажатием кнопки в выбранные акции.
Стоп-лосс смотрим по PnL (Profit and Loss). Если баскет не идет в вашу сторону, вы должны знать, сколько готовы отдать. Для себя я использую стоп до 10 центов в пересчете на одну акцию. То есть, если у вас баскет из 10 акций и в каждой по 100 shares, то мой выход по стопу – это -100$ по PnL.
Профит каждый решает для себя сам. Но есть несколько общих правил. Если баскет уже приносит вам прибыль, то закрыть его с убытком – это грех
Можно использовать трейлинг по цифре PnL. К примеру вы видите, что PnL показывает вам +150$ (при10 акциях по 100 shares), тогда вы ставите себе “мысленный” трейлинг на +50$. Если прибыль опустится до +50$, вы закрываете позиции. Допустим прибыль растет и PnL показывает уже +300$ – ваш “мысленный” трейлинг переставляете на +200$.
И, конечно же, профит можно закрывать не по трейлингу, а при достижении какой-либо цифры. Например 350$. Желательно соблюдать и в баскете соотношение риска к доходности 1 к 3. Но всегда нужно смотреть на динамику движения акций и индекса. И если вы видите, что ситуация меняется, нужно сразу же выходить без промедлений и сомнений.
Какие же преимущества торговли баскетом?
1. Вы диверсифицируете риски. За счет того, что вас несколько акций, вы не зависите от скачков в какой-то одной. Если выбрано правильное направление (buy или sell), большинство акций “вытянет” весь баскет в плюс. Очень часто у меня были ситуации, когда одна акция вытягивала весь баскет в значительный плюс.
2. Можно “впихивать” в рынок большой обьем. Намного легче войти в 20 акций по 300 shares, чем в 1 акцию 6000 shares. Избавляетесь от проблемы больших проскальзываний.
Недостатки торговли корзиной акций:
1. Тяжело уследить сразу за всеми акциями (эту проблему решает наблюдение за движением индекса и PnL).
2. Риск, что весь баскет сразу пойдет против вас.
Немного рекомендаций для начинающих баскет-трейдеров:
1. Тренируйтесь на маленьких баскетах в 4-6 акций.
2. Торгуйте только по тренду и только в первой половине торговой сессии.
3. Тщательно подбирайте акции для баскета. Берите плавные и медленные акции с выраженным трендом.
4. Не спешите рисковать кровно заработанными деньгами. Торговля – это риск, а торговля баскетом – это повышенный риск. Для того, чтобы научиться, потребуется время и деньги.
5. Всегда анализируйте свою торговлю. Задавайте себе каждый день вопросы:
- что я сделал не так? (больше не повторяйте ошибок)
- что я сделал правильно? (повторяйте это постоянно)
И еще одна очень важная вещь:
не прыгайте от одной идеи к другой. Выберите что-то одно и доведите дело до конца. Научитесь торговать сначала одним стилем, потом добавляйте другой.
Успех – в концентрации усилий! Не распыляйтесь!
Под баскет трейдингом подразумевается покупка или продажа нескольких акций из одного сектора или индекса.
Допустим, нефтяной сектор растет и вы решаете купить акции, входящие в нефтянку. Выбираете к примеру 10-15 акций из этого сектора и как только индекс дает вам сигнал, входите одним нажатием кнопки в выбранные акции.
Стоп-лосс смотрим по PnL (Profit and Loss). Если баскет не идет в вашу сторону, вы должны знать, сколько готовы отдать. Для себя я использую стоп до 10 центов в пересчете на одну акцию. То есть, если у вас баскет из 10 акций и в каждой по 100 shares, то мой выход по стопу – это -100$ по PnL.
Профит каждый решает для себя сам. Но есть несколько общих правил. Если баскет уже приносит вам прибыль, то закрыть его с убытком – это грех
Можно использовать трейлинг по цифре PnL. К примеру вы видите, что PnL показывает вам +150$ (при10 акциях по 100 shares), тогда вы ставите себе “мысленный” трейлинг на +50$. Если прибыль опустится до +50$, вы закрываете позиции. Допустим прибыль растет и PnL показывает уже +300$ – ваш “мысленный” трейлинг переставляете на +200$.
И, конечно же, профит можно закрывать не по трейлингу, а при достижении какой-либо цифры. Например 350$. Желательно соблюдать и в баскете соотношение риска к доходности 1 к 3. Но всегда нужно смотреть на динамику движения акций и индекса. И если вы видите, что ситуация меняется, нужно сразу же выходить без промедлений и сомнений.
Какие же преимущества торговли баскетом?
1. Вы диверсифицируете риски. За счет того, что вас несколько акций, вы не зависите от скачков в какой-то одной. Если выбрано правильное направление (buy или sell), большинство акций “вытянет” весь баскет в плюс. Очень часто у меня были ситуации, когда одна акция вытягивала весь баскет в значительный плюс.
2. Можно “впихивать” в рынок большой обьем. Намного легче войти в 20 акций по 300 shares, чем в 1 акцию 6000 shares. Избавляетесь от проблемы больших проскальзываний.
Недостатки торговли корзиной акций:
1. Тяжело уследить сразу за всеми акциями (эту проблему решает наблюдение за движением индекса и PnL).
2. Риск, что весь баскет сразу пойдет против вас.
Немного рекомендаций для начинающих баскет-трейдеров:
1. Тренируйтесь на маленьких баскетах в 4-6 акций.
2. Торгуйте только по тренду и только в первой половине торговой сессии.
3. Тщательно подбирайте акции для баскета. Берите плавные и медленные акции с выраженным трендом.
4. Не спешите рисковать кровно заработанными деньгами. Торговля – это риск, а торговля баскетом – это повышенный риск. Для того, чтобы научиться, потребуется время и деньги.
5. Всегда анализируйте свою торговлю. Задавайте себе каждый день вопросы:
- что я сделал не так? (больше не повторяйте ошибок)
- что я сделал правильно? (повторяйте это постоянно)
И еще одна очень важная вещь:
не прыгайте от одной идеи к другой. Выберите что-то одно и доведите дело до конца. Научитесь торговать сначала одним стилем, потом добавляйте другой.
Успех – в концентрации усилий! Не распыляйтесь!
Вот с первой половиной дня я не соглашусь.Я торгую когда вижу движение.Мне безразлично когда оно происходит.И обычно движение созревает ко второй половине дня.
А меня вот это больше всего в такой стратегии напрягает "Риск, что весь баскет сразу пойдет против вас".
Я использую похожую стратегию только на долгосрок (было дело держал корзину из трех нефтяных, из шести банков, но не менее года). Если внутри дня или даже на месяц, то здесь, ИМХО, риск может быть слишком высок.
Я использую похожую стратегию только на долгосрок (было дело держал корзину из трех нефтяных, из шести банков, но не менее года). Если внутри дня или даже на месяц, то здесь, ИМХО, риск может быть слишком высок.
Константин, можете привести пару корзинок? 5-6 акций против общего индекса, например Доу. Более 10 акций против индекса, например СП. И что-нибудь из одной отрасли, например банковский сектор 4-5 акций против какой-нибудь ETF?
UPD Судя по видео, вы входите по рынку через исиэнки? Это же очень дорого, почему не бить в спеца, когда это возможно?
UPD Судя по видео, вы входите по рынку через исиэнки? Это же очень дорого, почему не бить в спеца, когда это возможно?
Константин Ивасенко
New member
Готовым набором акций я не пользуюсь. Для каждого дня в процессе торгов подбираю.
По поводу спеца - вход приходиться делать очень быстро. на импульсе движения, поэтому нужна скорость.
Константин Ивасенко
New member
Да, движения происходят и во второй половине сессии, но очень часто и очень много ложных импульсов или рынок становится во флэт, а в первой половине - зачастую продолжние тренда.
Константин Ивасенко
New member
Кто-то пробовал такую торговлю, как в предложенных ссылках?
MikeCurious
New member
Точно такую нет, но торговать корзиной акций я пробовал. Есть плюсы есть минусы. Плюс - легче торговать неликвидом, т.е. депо можно разделить условно на число акций -> меньше проскальзывание. Минус.... минус простой - вся эта антикорреляция и защита от рисков - туфта (почти). Ибо есть "обычное" время, когда они действительно малозависимы между собой. И бывает кризис. Когда если уж падают, то все сразу. Причем "кризис" это не обязательно сентябрь 2008. Например в марте тоже было всеобщее падение всех акций. Что по теории вероятности ну очень маловеротно.
Собственно ошибка в допущении, что зависимость акций между собой не изменяется/слабо изменяется со временем. Еще как меняется, причем резко.
Какие критерии подбора? Пробовали хеджировать корзинку?
Вообще-то диверсификация между сильно скоррелированными инструментами не даёт эффекта снижния общего риска. Наоборот, для оптимального портфеля подбирают бумаги с наименьшей корреляцией. И должна использоваться более-менее адекватная оценка риска/вероятной доходности бумаги для включения её в портфель или исключения
Константин Ивасенко
New member
Поэтому я и изменил "оригинальный" баскет трейдинг под себя. Я не стараюсь брать акции из одного сектора. Просто выбираю трендовые акции и их включаю в корзинку.
Константин Ивасенко
New member
Каждый раз, когда торгую баскетом, выкладываю свои сделки у себя на блоге и YouTube.
К сожалению я пока не имею права вставлять ссылки.
Блог находится по адресу NyseTrader.net
А в YouTube просто введите в поиск "баскет трейдинг" или "торговля корзиной акций"
К сожалению я пока не имею права вставлять ссылки.
Блог находится по адресу NyseTrader.net
А в YouTube просто введите в поиск "баскет трейдинг" или "торговля корзиной акций"
Basket Trading есть в SmartTrade Pro.Это позволяет создавать и анализировать реальные бумаги в нужных пропорциях. Покупать и продавать пакет(портфель) можно только по рынку(приказ MARKET).
Константин Ивасенко
New member
К чему было это сообщение про Smart Trade Pro???
Каждый использует удобную для него торговую платформу. В этой ветке идет разговор о стиле торговли - баскет трейдинг.
Просто случайно наткнулся на эту функцию в АЙ-ТИ-Инвесте.Правда она у меня не подключена.Но очень интересно!