Раскритикуйте резко плиз результаты

[pip-sus]

Доброго дня!
Нужна критика результатов системы. (ФОРТС для меня пока загадка)

Глубина теста 7 месяцев на фьюче на индекс РТС. Считалось "по пунктам", т.е. тупо колбасит один контракт и считает в базисных пунктах. (для перевода в рубли соответственно делим на 5 и множим на 3, но это для теста не используем)
Считали на 3 ТФ

5-ти минутки:
всего сделок - 1369.
профит - 141 007 пунктов
профитных - 36%
Средний профит 103 пункта (0.14%) (в профитных сделках 746пунктов в лосевых 265)
Среднее удержание - 9 баров (для профитных -16 для лосей - 6)
Максимальная системная просадка 7850 пунктов, одномоментная -2450
Профит фактор 1.6

15-минутки
всего сделок - 473
профитных - 36%
профит - 79595 пунктов
Средний профит 168 пунктов (0.22%) (в профитных 1304 в лосевых 487)
Среднее удержание - 9 баров (в профитных 16 у лосей 5)
Максимальная системная просадка 10540, одномоментная 3110
Профит фактор 1.85

часовик
всего сделок - 115
профитных -40%
профит 56756 пунктов
средний профит 495 пунктов (в профитном 2972, у лосевого 1158)
Удержание - 10 баров (17 на 5)
Системная просадка 15136, одномоментная 4054
ПФ - 1.7

Системка торгует и шорт и лонг, но не реверсивная

Мне больше нравятся 5ти минутки так как эквити получается очень гладное и среднемесячные профиты очень стабильны. Но в данных тестах я не учел комиссию и проскальзывание. Комиссия получается около 2-3 рублей (вроде). С проскальзыванием сложнее - я просто не знаю как её правильнее посчитать - предполагается, что будут стоп лимитники (ну цена подобралась к уровню - срабатывает ордер на покупку)
Торговать пяти минутки думаю поручить роботу (я просто точно не смогу быстро колбасить, а тут скорость имеет значение)

Ну вот как-то так
Спасибо заранее за конструктивные критические замечания

 

[Accumulator]

проскальзывание луче учесть в 50-100 пунктов .. так надежнее., а если сайз от 100 и более контрактов то проскальзование от 150 пп и выше

 

[Intro]

А что критиковать? Нормально все, системка, судя по всему, трендовая.

 

[Intro]

проскальзывание луче учесть в 50-100 пунктов .. так надежнее., а если сайз от 100 и более контрактов то проскальзование от 150 пп и выше

Так и профита не останется =)

 

[Accumulator]

Так и профита не останется =)

ну все прально.. значит не останеца...

 

[Commenced]

Не фонтан система, при проскальзывании всего 0,07% пятиминутки уже доходности нет, а если есть сигналы на 1 баре дня то еще хуже там проскальзывание благодаря брокерам у меня до 2% доходило, разово, а 0,5% не редкость.

 

[pip-sus]

Так и профита не останется =)

не страшно ведь если 150 пунктов на 100 контрактов, то тут ясный пень никак не 5 минут, а часовик. Там это не страшно.
Но мне кажется, что для 5 минуток можно возиться 5-10 контрактами и не особо скользить. Но это ИМХО так как пока "устриц не ел", но смотрел статистику тиковых графиков - ну просто взял точки где системка воходит и выходит и какой там сайз проходил - ну вроде нормально все до 10 контрактов

 

[pip-sus]

Не фонтан система, при проскальзывании всего 0,07% пятиминутки уже доходности нет, а если есть сигналы на 1 баре дня то еще хуже там проскальзывание благодаря брокерам у меня до 2% доходило, разово, а 0,5% не редкость.

а что значит "благодаря брокерам"???

 

[pip-sus]

и еще уточнение 0.5% в пунктов это сколько? я пока не % меряю

 

[Accumulator]

не страшно ведь если 150 пунктов на 100 контрактов, то тут ясный пень никак не 5 минут, а часовик. Там это не страшно.
Но мне кажется, что для 5 минуток можно возиться 5-10 контрактами и не особо скользить. Но это ИМХО так как пока "устриц не ел", но смотрел статистику тиковых графиков - ну просто взял точки где системка воходит и выходит и какой там сайз проходил - ну вроде нормально все до 10 контрактов

не 150 пунктов на 100 контрактов а ОТ 150 пунктов )))

см стакан.. там одни пяторочки еденички..., если по маркету вдарить то можно очень мощно ево провалить... тут 10-20 лотами выцеливаешь обочтоб открыцца а на 50-100 лотов ваще кашмар

 

[pip-sus]

не 150 пунктов на 100 контрактов а ОТ 150 пунктов )))

см стакан.. там одни пяторочки еденички..., если по маркету вдарить то можно очень мощно ево провалить... тут 10-20 лотами выцеливаешь обочтоб открыцца а на 50-100 лотов ваще кашмар

ну я понял 150 пунктов помножим на 100 контрактов и получим . 10 контрактов пройдут без проскальзывания, еще 30-40 получат от 10 до 80 пунктов, а оставшиеся еще чуток ну и в среднем получим 150 на 1

ну а если уж совсем серьезно...если работать на 5 минутках не более 10 контрактами, то можно мне кажется (ну не в 100%) ходить на уровне 10-20 пунктов?

 

[Commenced]

а что значит "благодаря брокерам"???

Бывают дни когда заявка бродит гдето по 3 мин, говорят что серваки не справляются, кстати у БКС новая фишка, за сто с чем то рублей они доступ на фортс через отдельный сервер предоставлять собираются выйгрыш в скорости 10-20% покрайне мере так в их сообщении значиться. Проскальзывание не всегда зависит от кол-ва лотов, на резком скачке даже в течении дня проскальзывание может доходить до 0,3% или 300 пунктов по твоему, даже если торгуеш 5 лотами.

 

[pip-sus]

Бывают дни когда заявка бродит гдето по 3 мин, говорят что серваки не справляются, кстати у БКС новая фишка, за сто с чем то рублей они доступ на фортс через отдельный сервер предоставлять собираются выйгрыш в скорости 10-20% покрайне мере так в их сообщении значиться. Проскальзывание не всегда зависит от кол-ва лотов, на резком скачке даже в течении дня проскальзывание может доходить до 0,3% или 300 пунктов по твоему, даже если торгуеш 5 лотами.

Т.е. безопасность профита при условии среднего выигрыша от 200-300пунктов?

 

[Commenced]

Т.е. безопасность профита при условии среднего выигрыша от 200-300пунктов?

Можно и так сказать, среднем проскальзывание 100 пунктов как тебе и писали, но т.к. сделка состоит из 2 частей открытие и закрытие, на круг 200 пунктов. И будет лучше если ты перейдеш на проценты. 100 пунктов от 200000 и 100 пунктов от 60000 разные вещи.

 

[pip-sus]

Можно и так сказать, среднем проскальзывание 100 пунктов как тебе и писали, но т.к. сделка состоит из 2 частей открытие и закрытие, на круг 200 пунктов. И будет лучше если ты перейдеш на проценты. 100 пунктов от 200000 и 100 пунктов от 60000 разные вещи.

тогда какой % правильнее? 0.5% это как-то очень дико получается. у амеров такие результаты для интрадея - уже очень даже ничо получается.

 

[Commenced]

тогда какой % правильнее? 0.5% это как-то очень дико получается. у амеров такие результаты для интрадея - уже очень даже ничо получается.

Для индекса забивай в прогу 0,1%, если в ручную считаеш 0,2% с круга.

 

[pip-sus]

Для индекса забивай в прогу 0,1%, если в ручную считаеш 0,2% с круга.

Спасибо!

 

[Француз]

ну а если уж совсем серьезно...если работать на 5 минутках не более 10 контрактами, то можно мне кажется (ну не в 100%) ходить на уровне 10-20 пунктов?

На спокойном рынке проскальзывание 30 - 50 пнкт при торговле 50 кнтр. На подвижном 85 - 125. На открытии и после вечернего клиринга проскальзывание доходило до 900 пнкт.
В своих системах закладываю среднее проскальзывание 100 - 125 пнкт.
Для 5 минуток, с большим кол-ом сделок и сайзом свыше 100 кнтр проскальзывание минимум 150. Поставив его = 200 ... не ошибетесь.
Проскальзывание актуально для заявок с безусловным исполнением, т.н. маркет-заявок.
Удачи.

 

[allen]

так и получается - чем реальнее проскальзывание, тем хуже результаты тестов )))

а потом когда на одном интервале отработаете , попробуете на других - вообще затоскуете )))