S Syberia New member 4 Сен 2009 #1 Когда опцион близок к экспирации, последние две недели, что обычно происходит с его волатильностью? Какие наблюдаются закономерности? Вот сейчас, например, декабрьские 61, а сентябрьские по 45.
Когда опцион близок к экспирации, последние две недели, что обычно происходит с его волатильностью? Какие наблюдаются закономерности? Вот сейчас, например, декабрьские 61, а сентябрьские по 45.
M MikeCurious New member 4 Сен 2009 #2 Syberia написал(а): Когда опцион близок к экспирации, последние две недели, что обычно происходит с его волатильностью? Какие наблюдаются закономерности? Вот сейчас, например, декабрьские 61, а сентябрьские по 45. Нажмите для раскрытия... Две недели не знаю, а в последние 2-4 дня растет почти всегда. Другое дело, что толку с IV становится как с козла молока - гораздо (в десятки раз) важнее одно-двухдневная HV, а она в целом не зависит от даты экспирации.
Syberia написал(а): Когда опцион близок к экспирации, последние две недели, что обычно происходит с его волатильностью? Какие наблюдаются закономерности? Вот сейчас, например, декабрьские 61, а сентябрьские по 45. Нажмите для раскрытия... Две недели не знаю, а в последние 2-4 дня растет почти всегда. Другое дело, что толку с IV становится как с козла молока - гораздо (в десятки раз) важнее одно-двухдневная HV, а она в целом не зависит от даты экспирации.
