Это также как смотреть на светофор и не смотреть, что делается на дороге. Лучше делать систему по самой ризеЗдравствуйте, товарищи!
Я понимаю, что идея не нова, и очевидно, что в отдельные промежутки времени риза ходит один в один за сипи. Так вот, кто-нибудь торгует непосредственно ориентируясь только на сипи? В первую очередь интересуют системщики.
Я не очень понимаю смысл этой "ориентировки". Причем много раз читал про нее - но они же ходят синхронно по времени, а не с опозданием. А в плане арбитража... так это разные биржи, очень неудобно. Проще тогда газпром (например) к ризе держать. Единственный смысл в оглядке на него я вижу в учете когда фортс не работает, тогда да, учесть - куда гепанет.Здравствуйте, товарищи!
Я понимаю, что идея не нова, и очевидно, что в отдельные промежутки времени риза ходит один в один за сипи. Так вот, кто-нибудь торгует непосредственно ориентируясь только на сипи? В первую очередь интересуют системщики.
Это понятно, на светофор смотреть еще уметь надо.Это также как смотреть на светофор и не смотреть, что делается на дороге. Лучше делать систему по самой ризе
Наверное не поняли, о чем я. Синхронно они ходить не могут, это факт. Тон задает сипи ризе, а не наоборот. Я наблюдал за ними, разница в несколько сотен милисекунд. Но вот втупую за сипи следовать не всегда получается, в системе надо учитывать навер еще нефть и бакс.Я не очень понимаю смысл этой "ориентировки". Причем много раз читал про нее - но они же ходят синхронно по времени, а не с опозданием. А в плане арбитража... так это разные биржи, очень неудобно. Проще тогда газпром (например) к ризе держать. Единственный смысл в оглядке на него я вижу в учете когда фортс не работает, тогда да, учесть - куда гепанет.
PS. В этом плане меня прикалывают ежедневные прогнозы брокера - сегодня утром гепнет туда, потому и потому (читай S&P за ночь упал или поднялся).... Все прогнозы. Толку с них как с козла молока. Зато типа анализ...
Смотреть-то на S&P никто не мешает, и направление тоже оттуда, только вот откуда знать, куда амеры пойдут через минуту и даже через 10 секунд они и сами не знают.Наверное не поняли, о чем я. Синхронно они ходить не могут, это факт. Тон задает сипи ризе, а не наоборот. Я наблюдал за ними, разница в несколько сотен милисекунд. Но вот втупую за сипи следовать не всегда получается, в системе надо учитывать навер еще нефть и бакс.
Ну при сотне мс может быть, но тогда нужен очень быстрый скальперский робот. У меня лично такого нет.Наверное не поняли, о чем я. Синхронно они ходить не могут, это факт. Тон задает сипи ризе, а не наоборот. Я наблюдал за ними, разница в несколько сотен милисекунд. Но вот втупую за сипи следовать не всегда получается, в системе надо учитывать навер еще нефть и бакс.
А в чем разница? Тем более для скальперских сделок лучше роботу анализировать стакан.Karabus! Речь идет о системной автоматизированной торговле. Продолжительность сделки - несколько секунд.
Так вот я и спрашиваю, кто анализируя цену сипи (цену последней сделки, или N-ную цену в стакане) совершает сделки по ризе. Ну например, сипи +25 пунктов, покупаем ризу и сразу продаем на 50 пунктов больше.А в чем разница? Тем более для скальперских сделок лучше роботу анализировать стакан.
Очень и очень сильно сомневаюсь в том, что есть успешные скальперы с такой тактикой. Может скальперы такие найдутся, но успешны ли они в торговле - большой вопрос.Так вот я и спрашиваю, кто анализируя цену сипи (цену последней сделки, или N-ную цену в стакане) совершает сделки по ризе. Ну например, сипи +25 пунктов, покупаем ризу и сразу продаем на 50 пунктов больше.
А можно с этого места подробней?Все на спрэде работают
для начала провидите стат анализ на эмперичиских данных с помощью корреляции, в опщем ниже описано:Здравствуйте, товарищи!
Я понимаю, что идея не нова, и очевидно, что в отдельные промежутки времени риза ходит один в один за сипи. Так вот, кто-нибудь торгует непосредственно ориентируясь только на сипи? В первую очередь интересуют системщики.
Спасибо за лекцию, как говорится "ниасилил". Фишка в том, что топик и создавался для того, чтобы не проводить исследования, но, видимо, придется проводить.для начала провидите стат анализ на эмперичиских данных с помощью корреляции, в опщем ниже описано:
Исследование зависимостей в сравнении с экспериментальными исследованиями. Большинство эмпирических исследований данных можно отнести к одному из названных типов. В исследовании корреляций (зависимостей, связей...) вы не влияете (или, по крайней мере, пытаетесь не влиять) на переменные, а только измеряете их и хотите найти зависимости (корреляции) между некоторыми измеренными переменными, например, между кровяным давлением и уровнем холестерина. В экспериментальных исследованиях, напротив, вы варьируете некоторые переменные и измеряете воздействия этих изменений на другие переменные. Например, исследователь может искусственно увеличивать кровяное давление, а затем на определенных уровнях давления измерить уровень холестерина. Анализ данных в экспериментальном исследовании также приходит к вычислению "корреляций" (зависимостей) между переменными, а именно, между переменными, на которые воздействуют, и переменными, на которые влияет это воздействие. Тем не менее, экспериментальные данные потенциально снабжают нас более качественной информацией. Только экспериментально можно убедительно доказать причинную связь между переменными. Например, если обнаружено, что всякий раз, когда изменяется переменная A, изменяется и переменная B, то можно сделать вывод - "переменная A оказывает влияние на переменную B", т.е. между переменными А и В имеется причинная зависимость. Результаты корреляционного исследования могут быть проинтерпретированы в каузальных (причинных) терминах на основе некоторой теории, но сами по себе не могут отчетливо доказать причинность.
Зависимые и независимые переменные. Независимыми переменными называются переменные, которые варьируются исследователем, тогда как зависимые переменные - это переменные, которые измеряются или регистрируются. Может показаться, что проведение этого различия создает путаницу в терминологии, поскольку как говорят некоторые студенты "все переменные зависят от чего-нибудь". Тем не менее, однажды отчетливо проведя это различие, вы поймете его необходимость. Термины зависимая и независимая переменная применяются в основном в экспериментальном исследовании, где экспериментатор манипулирует некоторыми переменными, и в этом смысле они "независимы" от реакций, свойств, намерений и т.д. присущих объектам исследования. Некоторые другие переменные, как предполагается, должны "зависеть" от действий экспериментатора или от экспериментальных условий. Иными словами, зависимость проявляется в ответной реакции исследуемого объекта на посланное на него воздействие. Отчасти в противоречии с данным разграничением понятий находится использование их в исследованиях, где вы не варьируете независимые переменные, а только приписываете объекты к "экспериментальным группам", основываясь на некоторых их априорных свойствах. Например, если в эксперименте мужчины сравниваются с женщинами относительно числа лейкоцитов (WCC), содержащихся в крови, то Пол можно назвать независимой переменной, а WCC зависимой переменной.
один токм вопрос- чем вас не устраивает фьюч на папиру?Спасибо за лекцию, как говорится "ниасилил". Фишка в том, что топик и создавался для того, чтобы не проводить исследования, но, видимо, придется проводить.
Меня все устраивает, я лишь спрашивал, кто промышляет подобным методом? Или похожим, например, расширенным индикатором, нефть+доллар+сипи.один токм вопрос- чем вас не устраивает фьюч на папиру?
как вариант из ответов
-именно ризку нужно привязать к чему то.
-тогда понятно( ответил синоптик)
фьючом на папиру например торгую сам, по сипи можешь спросить интро, у него была система.если гора не идёт к Магомеду,стукнись к нему в личку, так быстрее...Меня все устраивает, я лишь спрашивал, кто промышляет подобным методом? Или похожим, например, расширенным индикатором, нефть+доллар+сипи.
Я промышляю.. Данные беру ZENDFIRE и META DDE. Привожу все инструменты к одному общему знаменателю из двух прог на один граф и смотрю.. довольно интересно получается.. (Могу скинуть видюшку как мета отстает от зендфая). Пару смесяцев потом отлаживал алгоритм с квиком.. долго и муторно получилось. синхронизировать бот с квиком оказалось не простой задачей.. темболе на таком скоростном боте. пришлось выводить несколько таблиц из квика. но вроде получилось по такому алгоритму взять не исполнилась снять через n сек.. взять купить продать как можно быстрее через m сек.. Осталось только отделить котлеты от мух (или как там незнаю) Вобще думаю как определять точки входа.. Единственное как может оправдать себя такой бот только при резких скачках.. сращу по многим параметрам и при активных торгах. Если придерживаться такой тактике, то предполагаю что бот оправдает себя.Здравствуйте, товарищи!
Я понимаю, что идея не нова, и очевидно, что в отдельные промежутки времени риза ходит один в один за сипи. Так вот, кто-нибудь торгует непосредственно ориентируясь только на сипи? В первую очередь интересуют системщики.
Очень интересно, saykel! Но видео так и не смог отыскать, не укажите прямой ссылкой?Я промышляю.. Данные беру ZENDFIRE и META DDE. Привожу все инструменты к одному общему знаменателю из двух прог на один граф и смотрю.. довольно интересно получается.. (Могу скинуть видюшку как мета отстает от зендфая). Пару смесяцев потом отлаживал алгоритм с квиком.. долго и муторно получилось. синхронизировать бот с квиком оказалось не простой задачей.. темболе на таком скоростном боте. пришлось выводить несколько таблиц из квика. но вроде получилось по такому алгоритму взять не исполнилась снять через n сек.. взять купить продать как можно быстрее через m сек.. Осталось только отделить котлеты от мух (или как там незнаю) Вобще думаю как определять точки входа.. Единственное как может оправдать себя такой бот только при резких скачках.. сращу по многим параметрам и при активных торгах. Если придерживаться такой тактике, то предполагаю что бот оправдает себя.
посещайте форум http://e-mini.comze.com
там появится и видео
Единственное что пришло на ум мониторить сразу несколько инструментов. Обычно когда по всем инструментам на n % отклонение идет, ризка также туда же и идет. Но к сожалению такой бот у меня просто не справлялся с обработкой информации. Дело в том что я пытался усреднять тики MA на микротаймах. А это напроч вешала бота. Надо будет что то в алгоритме поменять, так как при активных торгах там до тысяч тиков в секунду. Их надо во первых сложить )) а потом поделить в реальном времени.. Вобщем есть куда копать.. А так два тика выше это не показатель.. Хорошая движуха от 5 тиков)) ясно что сделок будет не много да и сайц два пять контрактов,но зато стабильно.. надеюсь!! Ну и скорость потока играет важное значение.Saykel, у меня бот есть, тоже работает с квиком. Отлаженная система отправок заявок и контроль исполнения. Как-то пробовал простейший алгоритм ему задать, примено такой: если сипи растет два раза подряд (в тиках), то кидаем заявку на покупку ризы и одновременно кидаем продажу ризу на 20 пунктов больше. Побаловался, но что-то результат не впечатлил.
