mehanizator1
New member
Имеется некоторая торговая система. Что именно и как делает система - совершенно не важно. Система может работать на споте, фьючерсах, на опционах, облигациях, на чём угодно. Важно, что есть некоторые правила, которые неукоснительно соблюдаются. То есть, рассматриваем систему как чёрный ящик. Но не из-за того, что неизвестны её правила, а исключительно чтобы не вдаваться в детали.
Итак, есть система. Прогнали её по истории, видим, что система работает, прибыль даёт. Запустили в режиме реального времени - система что-то делает, тоже прибыль приносит.
И теперь возникает очень важный вопрос.
Как узнать, что система сохраняет свою работоспособность СЕЙЧАС?
Точно узнать, что система рабочая, видимо, невозможно. А для примерной оценки работоспособности способы есть. Кстати, опять же, насколько эти способы надёжны - неизвестно.
Я раскажу о своём способе. Не факт, что он лучше или надёжнее других (или что он вообще работает, это ни для какого метода не гарантировано). Просто это "мой" способ, и я ему доверяю.
Сейчас у меня есть два счёта. На первом работают механические системы с ручным исполнением сигналов, на втором - по интуиции. Каждую неделю, в пятницу вечером, я записываю размер эквити каждого счёта, и если был вывод денег, то сколько выведено. Оба счёта я рассматриваю как системы типа "чёрный ящик". Для интуитивного счёта это настоящий "чёрный ящик", поскольку я не знаю, как работает моя интуиция, какие у неё правила.
По недельным результатам получается такая таблица:
Неделя-1 Эквити-1 Вывод-1
Неделя-2 Эквити-2 Вывод-2
Неделя-3 Эквити-3 Вывод-3
и так далее.
Кстати, у меня системы ориентированы больше на то, чтобы периодически выводить деньги, а увеличение эквити - дело второе. Если бы первой задачей ставился рост эквити (как на соревнованиях трейдеров), то способ оценки работоспособности нужно бы было, наверно, немного поменять. Но это отдельная песня.
Итак, для каждого счёта есть таблица, где на каждую неделю записан размер эквити и сумма вывода.
Суть метода заключается в следующем:
По таблице исходных данных, в каждой точке времени, по скользящим периодам считаются характеристики производительности системы и анализируются полученные графики.
Характеристики бывают плюсовые (годовая прибыльность, профит фактор и тому подобное) которые чем больше - тем лучше, и минусовые (например, просадка), которые чем меньше - тем лучше.
Если плюсовые характеристики системы не уменьшаются со временем, а минусовые не растут - значит система работает. А вот если плюсовые падают или минусовые растут (или, не приведи, и то и другое вместе) - значит нужно, как минимум задуматься о том, чтобы тормознуть работу и подробно перепроверить систему.
Помимо анализа результатов счетов, каждую неделю я прогоняю МТС по истории, точно так же записываю и анализирую их результаты. Так я проверяю свои рабочие МТС (по сигналам которых открыватся позиции на счетах).
Теперь пример.
Исходные данные для примера я взял из прогона некоторой МТС по истории. Рассматриваем две характеристики производительности системы: годовая прибыльность (плюсовая характеристика) и минимальный прибыльный период (минусовая).
Прибыльность за определённый период считается так: общая сумма выведенных денег делится на стартовый (за этот период) депозит системы и затем это пересчитыается в годовой период. Например, если депо на начало месяца было 100 тыс, в конце выведено 10, то годовая прибыльность равна (10/100)*100%*12(столько месяцев в году). Прибыльность считается за определённый периоды, я выбрал 91 день (3 мес), 182 (6 мес), 238 (8 мес) и 364 (1 год). Периоды скользящие, то есть все "прибыльности" считаются каждую неделю (а не раз в 2-6-9-12 месяцев).
Минимальный прибыльный период - это минимальный срок, за который из системы удаётся вывести хоть какую-то прибыль. На графиках измеряется в неделях. Если получается выводить каждую неделю, т.е. период равен 1 - это хорошо, если 2 - хуже, то есть чем период меньше - тем лучше.
Суммарный капитал: эквити в системе плюс выводимая прибыль.
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-1.png
Годовая прибыльность, посчитанная несколькими скользящими периодами
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-2.png
Минимальный прибыльный период
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-3.png
По картинкам видно, что был только 1 неудачный период (зато достаточно большой). Этот период видно по большому горбу на графике минимального прибыльного периода. После окончания неудачного периода система опять заработала. Сейчас работает нормально. А вот если кривая "Годовая прибыльность (91 день)" упадёт ниже 25-30% или минимальный прибыльный период возрастёт до 5-6-ти недель - можно будет уже начинать волноваться.
Вот пример системы получше. По картинкам и без пояснений видно, что система работает, и весьма стабильно. Вообще то система такая, что достаточно одного графика эквити - по нему одному видно, что всё хорошо. Остальные графики - просто дополнительная информация, для интереса.
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-1.png
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-2.png
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-3.png
Хотелось бы ещё показать пример когда система перестаёт работать, но под рукой у меня есть либо системы, которые работают равномерно (заработывают, сливают, болтаются, но всё равномерно), либо раньше не работали, а потом заработали. Так что пришлось ограничиться этими двумя системами.
Автор статьи: Foxman
Итак, есть система. Прогнали её по истории, видим, что система работает, прибыль даёт. Запустили в режиме реального времени - система что-то делает, тоже прибыль приносит.
И теперь возникает очень важный вопрос.
Как узнать, что система сохраняет свою работоспособность СЕЙЧАС?
Точно узнать, что система рабочая, видимо, невозможно. А для примерной оценки работоспособности способы есть. Кстати, опять же, насколько эти способы надёжны - неизвестно.
Я раскажу о своём способе. Не факт, что он лучше или надёжнее других (или что он вообще работает, это ни для какого метода не гарантировано). Просто это "мой" способ, и я ему доверяю.
Сейчас у меня есть два счёта. На первом работают механические системы с ручным исполнением сигналов, на втором - по интуиции. Каждую неделю, в пятницу вечером, я записываю размер эквити каждого счёта, и если был вывод денег, то сколько выведено. Оба счёта я рассматриваю как системы типа "чёрный ящик". Для интуитивного счёта это настоящий "чёрный ящик", поскольку я не знаю, как работает моя интуиция, какие у неё правила.
По недельным результатам получается такая таблица:
Неделя-1 Эквити-1 Вывод-1
Неделя-2 Эквити-2 Вывод-2
Неделя-3 Эквити-3 Вывод-3
и так далее.
Кстати, у меня системы ориентированы больше на то, чтобы периодически выводить деньги, а увеличение эквити - дело второе. Если бы первой задачей ставился рост эквити (как на соревнованиях трейдеров), то способ оценки работоспособности нужно бы было, наверно, немного поменять. Но это отдельная песня.
Итак, для каждого счёта есть таблица, где на каждую неделю записан размер эквити и сумма вывода.
Суть метода заключается в следующем:
По таблице исходных данных, в каждой точке времени, по скользящим периодам считаются характеристики производительности системы и анализируются полученные графики.
Характеристики бывают плюсовые (годовая прибыльность, профит фактор и тому подобное) которые чем больше - тем лучше, и минусовые (например, просадка), которые чем меньше - тем лучше.
Если плюсовые характеристики системы не уменьшаются со временем, а минусовые не растут - значит система работает. А вот если плюсовые падают или минусовые растут (или, не приведи, и то и другое вместе) - значит нужно, как минимум задуматься о том, чтобы тормознуть работу и подробно перепроверить систему.
Помимо анализа результатов счетов, каждую неделю я прогоняю МТС по истории, точно так же записываю и анализирую их результаты. Так я проверяю свои рабочие МТС (по сигналам которых открыватся позиции на счетах).
Теперь пример.
Исходные данные для примера я взял из прогона некоторой МТС по истории. Рассматриваем две характеристики производительности системы: годовая прибыльность (плюсовая характеристика) и минимальный прибыльный период (минусовая).
Прибыльность за определённый период считается так: общая сумма выведенных денег делится на стартовый (за этот период) депозит системы и затем это пересчитыается в годовой период. Например, если депо на начало месяца было 100 тыс, в конце выведено 10, то годовая прибыльность равна (10/100)*100%*12(столько месяцев в году). Прибыльность считается за определённый периоды, я выбрал 91 день (3 мес), 182 (6 мес), 238 (8 мес) и 364 (1 год). Периоды скользящие, то есть все "прибыльности" считаются каждую неделю (а не раз в 2-6-9-12 месяцев).
Минимальный прибыльный период - это минимальный срок, за который из системы удаётся вывести хоть какую-то прибыль. На графиках измеряется в неделях. Если получается выводить каждую неделю, т.е. период равен 1 - это хорошо, если 2 - хуже, то есть чем период меньше - тем лучше.
Суммарный капитал: эквити в системе плюс выводимая прибыль.
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-1.png
Годовая прибыльность, посчитанная несколькими скользящими периодами
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-2.png
Минимальный прибыльный период
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-1-3.png
По картинкам видно, что был только 1 неудачный период (зато достаточно большой). Этот период видно по большому горбу на графике минимального прибыльного периода. После окончания неудачного периода система опять заработала. Сейчас работает нормально. А вот если кривая "Годовая прибыльность (91 день)" упадёт ниже 25-30% или минимальный прибыльный период возрастёт до 5-6-ти недель - можно будет уже начинать волноваться.
Вот пример системы получше. По картинкам и без пояснений видно, что система работает, и весьма стабильно. Вообще то система такая, что достаточно одного графика эквити - по нему одному видно, что всё хорошо. Остальные графики - просто дополнительная информация, для интереса.
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-1.png
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-2.png
http://www.russian-trader.ru/articles/foxman/pic-2-3.png
Хотелось бы ещё показать пример когда система перестаёт работать, но под рукой у меня есть либо системы, которые работают равномерно (заработывают, сливают, болтаются, но всё равномерно), либо раньше не работали, а потом заработали. Так что пришлось ограничиться этими двумя системами.
Автор статьи: Foxman
