Расчет параметров для Стохастика

  • Автор темы wisdestiny
  • Дата начала

wisdestiny

New member
Добрый день уважаемые посетители сайта. Так случилось, что моя торговая система последние 2 недели ловит вместо профита одни лишь убытки. Так как ядром моей стратегии является стохастик, то у меня возникли следующие наблюдения, которые, я надеюсь с Вашей помощью можно будет разрешить, а именно:

- я заменил, что при текущих установках стохастика 12;3;3 система перестала показывать результативность. При этом если изменить период, скажем на 8;3;3 то результаты более жизнерадостные.

В связи с этим я задался резонным вопросом, что должен существовать корректирующий параметр, который позволяет в течении работы изменять или подстраивать индикатор под сложившиеся торговые ситуации. Вопрос, а какие это должны быть параметры от которых нужно произвести перерасчет чисел в индикаторе? задав данный запрос в Яндекс и в Гугл ничего стоящего, кроме этой статьи не нашел: stockcharts.com/school/doku.php? ... oscillator . Да и то в статье показано субъективное обоснование установки для %К параметра 14, хотя если просчитать приведенную таблицу "ручками" получается, что оптимальное значение 11 и 13 (соответственно 89,55% и 92,51%). Почему авторы статьи выбрали значение 14 со значением 57,82% не понятно, возможно, как я себе понимаю, требуемое значение должно находиться в середине массива, т.е. ближе к 50%?

Я уверен, что господин Джордж С. Лэйн не мог не приводить обоснование подставляемых значений в свой индикатор, но методические пособия по данному вопросу так и не нашел.

Посему, у меня вопрос: где можно найти именно принципы получения значений в осциллятор и методологию их расчетов, периодичность корреляции?

P.S. На большинстве сайтов, посвященных индикаторам, этот вопрос просто не раскрывается. Да и в данной теме, мы увидели пример 12;3;3 с припиской - "я использую вот этот".

Спасибо.
 

Anchorit

New member
Посему, у меня вопрос: где можно найти именно принципы получения значений в осциллятор и методологию их расчетов, периодичность корреляции?
Вероятнее всего ответ лежит во глубине теории цифровых фильтров, каковым стохастик и является.

Однако чтобы не сломать моск и сберечь время я бы тупо подгонял..
 

Foxman

New member
Добрый день уважаемые посетители сайта. Так случилось, что моя торговая система последние 2 недели ловит вместо профита одни лишь убытки. Так как ядром моей стратегии является стохастик, то у меня возникли следующие наблюдения, которые, я надеюсь с Вашей помощью можно будет разрешить, а именно:

- я заменил, что при текущих установках стохастика 12;3;3 система перестала показывать результативность. При этом если изменить период, скажем на 8;3;3 то результаты более жизнерадостные.

В связи с этим я задался резонным вопросом, что должен существовать корректирующий параметр, который позволяет в течении работы изменять или подстраивать индикатор под сложившиеся торговые ситуации. Вопрос, а какие это должны быть параметры от которых нужно произвести перерасчет чисел в индикаторе? задав данный запрос в Яндекс и в Гугл ничего стоящего, кроме этой статьи не нашел: stockcharts.com/school/doku.php? ... oscillator . Да и то в статье показано субъективное обоснование установки для %К параметра 14, хотя если просчитать приведенную таблицу "ручками" получается, что оптимальное значение 11 и 13 (соответственно 89,55% и 92,51%). Почему авторы статьи выбрали значение 14 со значением 57,82% не понятно, возможно, как я себе понимаю, требуемое значение должно находиться в середине массива, т.е. ближе к 50%?

Я уверен, что господин Джордж С. Лэйн не мог не приводить обоснование подставляемых значений в свой индикатор, но методические пособия по данному вопросу так и не нашел.

Посему, у меня вопрос: где можно найти именно принципы получения значений в осциллятор и методологию их расчетов, периодичность корреляции?

P.S. На большинстве сайтов, посвященных индикаторам, этот вопрос просто не раскрывается. Да и в данной теме, мы увидели пример 12;3;3 с припиской - "я использую вот этот".

Спасибо.
Во-первых, 2 недели убытков может быть абсолютно нормально. Нужно знать как себя вела система на истории, сравнивать с текущей ситуацией и только после этого делать выводы. А "правильные параметры" можно попробовать получить прогонкой по небольшой предыдущей истории. Хм... То есть такая постоянная прогонка должна быть зашита в систему. ...Лично я делаю так.

А просадочный период у меня может длиться месяц-два. Неприятно, да, но я не считаю это в порядке вещей.
 

Foxman

New member
И вообще.
Если система так чувствительна к параметрам - может передалать системку?
Сам я рассматриваю только те системы, которые дают прибыль во всём (разумном) диапазоне параметров на периоде тестов от 6-ти месяцев.
 
Если в вашей системе есть переменные парамтры, то вопрос их оптимизации совсем не простой. Я бы даже сказал он самый сложный.
Вариантов решений несколько.
Первый в лоб - периодически оптимизировать переменные в любой программе ТА, но тут возникаетв вопрос когда запускать оптимизацию... я пробывал это делать по сигналу эквити, т.е. если она загибается, то это сигнал к оптимизации. Что то типа обратной связи получается. Но к сожалению это не дало прорывного результата, хотя система и стала работать лучше.
Второй вариан - выявить для некоторых наборов параметров периоды их хорошей работы, а затем на более старших таймфреймах выявлять эти периоды... Т.е. система торгует на часах, выбор наборов осуществляется анализом дневок. Этот путь мне тоже не понравился из-за значительных сложностей в формализации условий и задачи...
Третий. Использовать систему где переменных параметров просто нет)) а значит и нет всех этих проблем. Именно так я и делаю.
 

wisdestiny

New member
Во-первых, 2 недели убытков может быть абсолютно нормально. Нужно знать как себя вела система на истории, сравнивать с текущей ситуацией и только после этого делать выводы. А "правильные параметры" можно попробовать получить прогонкой по небольшой предыдущей истории. Хм... То есть такая постоянная прогонка должна быть зашита в систему. ...Лично я делаю так.

А просадочный период у меня может длиться месяц-два. Неприятно, да, но я не считаю это в порядке вещей.
Очень разумно, но все же:

- Система прочитывалась на временном интервале 8 недель, итог: 6 недель прибыль от 25% до 100%, 2 недели убыток: -3 % и - 5% соответственно.

- Система начала сбоить в середины прошлой недели, т.е. она начала пропускать значительные движения рынка. На текущей неделе эффективность положительных сделок = 0, размер отрицательных сделок 100%.

Как я думаю, проблемы прошлой неделе явились предвестником того, что рынок изменился, т.е. следовало изменить параметры стохастика. Допустим на текущий момент оптимальные параметры 5;3;2

Вот например коэффициент сглаживания должен 100% зависеть от волатильности рынка, по как его рассчитывать и применять?

Где можно найти именно труды автора с обоснованием?
 

Anchorit

New member
Вот например коэффициент сглаживания должен 100% зависеть от волатильности рынка, по как его рассчитывать и применять?

Где можно найти именно труды автора с обоснованием?
Сомневаюсь, что оно вообще было, а если и было, то для американского рынка готов этак 70-х. То есть для ФРРФ оно уже работать не будет.

В двух словах надо определить спектральные характеристики исследуемого рынка и построить цифровой фильтр (стохастик или другой индикатор), выделяющий основные частоты движения цен на нем. Но на это можно убить много лет без особого успеха.

Погуглите "цифровая фильтрация и спектральная оценка дискретных временных рядов."
 

wisdestiny

New member
Если в вашей системе есть переменные парамтры, то вопрос их оптимизации совсем не простой. Я бы даже сказал он самый сложный.
Вариантов решений несколько.
Первый в лоб - периодически оптимизировать переменные в любой программе ТА, но тут возникаетв вопрос когда запускать оптимизацию... я пробывал это делать по сигналу эквити, т.е. если она загибается, то это сигнал к оптимизации. Что то типа обратной связи получается. Но к сожалению это не дало прорывного результата, хотя система и стала работать лучше.
Второй вариан - выявить для некоторых наборов параметров периоды их хорошей работы, а затем на более старших таймфреймах выявлять эти периоды... Т.е. система торгует на часах, выбор наборов осуществляется анализом дневок. Этот путь мне тоже не понравился из-за значительных сложностей в формализации условий и задачи...
Третий. Использовать систему где переменных параметров просто нет)) а значит и нет всех этих проблем. Именно так я и делаю.
Я примерное понимаю о чем Вы говорить, мол парень торгую по уровнять и не парься. Но дело в том, что они не всегда работают. Вот именно поэтому мне и нужно получить информацию о первоисточнике.

Подстройка системы должна производиться на периодическом уровне, но не на глаз, а на основе формул что закладывались в параметры.

Где их можно прочитать?
 

Бганга

New member
- Система прочитывалась на временном интервале 8 недель, итог: 6 недель прибыль от 25% до 100%, 2 недели убыток: -3 % и - 5% соответственно.
На каком таймфрейме она работает и сколько сделок в неделю в среднем? Стохастик - значит ловит развороты? И чем торгует?
 

wisdestiny

New member
На каком таймфрейме она работает и сколько сделок в неделю в среднем? Стохастик - значит ловит развороты? И чем торгует?
Тайм-фрейм: 1 час
Среднее кол-во сделок в день: 1,8 (от 1-ой до 3-х в день)
Инструмент: RIZ9 (фьючерс на индекс РТС)
 

Foxman

New member
Как я думаю, проблемы прошлой неделе явились предвестником того, что рынок изменился, т.е. следовало изменить параметры стохастика.
У меня тоже около месяца не очень удовлетворительно.
Но если дёргаться, то нужно это делать обосновано.

Вот это я писал, там есть более-менее чёткие критерии:

Foxman: Как узнать, что система работает?
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?p=415431#415431

Всё можно посчитать в Екселе.

И многое страшное может оказаться лишь мелкими временными трудностями (хотя.. может оказаться и срашным)
 

Бганга

New member
Тайм-фрейм: 1 час
Среднее кол-во сделок в день: 1,8 (от 1-ой до 3-х в день)
Инструмент: RIZ9 (фьючерс на индекс РТС)
Если час - значит 8 недель мало для оптимизации. Просто рынок поменялся и начались лоси, стохастик на тренде ложные сигналы дает. Я бы взял хотя-бы пол-года- год. С другой стороны, лично для меня нормально 2 месяца без прибыли сидеть при 7-8 сделках в месяц. Вообще надо смотреть максимальную просадку на истории и на нее ориентироваться - если превышена, значит есть повод для беспокойства, если нет - значит все нормально, обычные неизбежные в торговле убытки.
 

wisdestiny

New member
Если час - значит 8 недель мало для оптимизации. Просто рынок поменялся и начались лоси, стохастик на тренде ложные сигналы дает. Я бы взял хотя-бы пол-года- год. С другой стороны, лично для меня нормально 2 месяца без прибыли сидеть при 7-8 сделках в месяц. Вообще надо смотреть максимальную просадку на истории и на нее ориентироваться - если превышена, значит есть повод для беспокойства, если нет - значит все нормально, обычные неизбежные в торговле убытки.
Да поймите мне не нужно оптимизировать систему, мне просто нужно понять на основании чего подставлять следующие значения:

- %K
- %D
- замедление

В какой литературе это можно прочесть?
 

Бганга

New member
Да поймите мне не нужно оптимизировать систему, мне просто нужно понять на основании чего подставлять следующие значения:

- %K
- %D
- замедление

В какой литературе это можно прочесть?
В литературе это прочесть нельзя, только опытным путем на исторических данных.
 
В связи с этим я задался резонным вопросом, что должен существовать корректирующий параметр, который позволяет в течении работы изменять или подстраивать индикатор под сложившиеся торговые ситуации.
Очень интересный вопрос, у меня тоже возникали такие же идеи, но пока руки не доходят их реализовать.. Попробуйте применить методы факторного анализа, для корректировки переменных для разных состояний рынка. В качестве таких факторов можно попробовать использовать изменение объемов по бумаге, волатильности, достижение ADX максимальных значений и много чего еще..
То есть, для начала выявить факторы, при которых меняется состояние рынка, а затем уже изменять переменные. На трендовом рынке - одни значения, на флете - другие.
 

DN

New member
Да поймите мне не нужно оптимизировать систему, мне просто нужно понять на основании чего подставлять следующие значения:

- %K
- %D
- замедление

В какой литературе это можно прочесть?
Голову не грей.................по фибоначи поставь...........)))
 

USDEUR

New member
В какой литературе это можно прочесть?
В первоисточнике, сиречь в формуле.
Расчет
Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный;
периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100
где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.
Все эти параметры не имеют никакого сакрального смысла, это всего-навсего периоды мувинга и сглаживания. Сделаешь побольше - получишь точность сигнала за счет задержки, поменьше - будет много ложных сигналов наравне с точными. Обычно в литературе по осциляторам рекомендуют параметры 12-14, пожалуй, это золотая середина. От таймфрейма еще зависит.
Стохастик брешет на тренде, надо фильтровать его сигналы по тренду. Для выхода из позиции не годится.
На мое имхо WPR и RSI поадекватней будут.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху