Роботоводам

[Darkon]

Привет, друзья.
Недавно закончил работу над своим роботом, писал на Дельфи, торгует через Квик используя АПИ. Стратегия на тестах показывает себя замечательно. На днях поставил торговать на реале.

В связи с этим хотел поинтересоваться в первую очередь у тех, кто уже давно торгует роботами и имеет статистику торговли на реальном счете : насколько расходится в среднем результат между тестами и реальной торговлей (и на каких таймфреймах), если заявки выставлять по рынку?

На скринах результат тестов робота на Сбере за последние 2 года, 20 минут ТФ :

И 60 минут ТФ :

Разница огромная, на каких ТФ искать золотую середину?

 

[mehanizator1]

транзакционные издержки?

 

[Darkon]

Ага, проскальзывание и т.п.

 

[mehanizator1]

размер?

 

[Darkon]

Для примера нужно, чтобы было 2 показателя :
результат тестов, к примеру, за полгода - прибыль в %
результат реальных торгов - аналогично

Имея эти данные на разных таймфреймах можно узнать приблизительную величину корреляции.

 

[Darkon]

Хотя, наверное, я усложняю задачу.. достаточно знать среднее проскальзывание.

 

[JECPOT]

Хотя, наверное, я усложняю задачу.. достаточно знать среднее проскальзывание.

Выложи тест на 5мин будет видно золотую середину.Тестирование с плечами?

 

[Very Very!!!]

Блин, а я нифига не считал соответствие мтс в WL c реал счетом - есть прибыль - и хорошо. Главное, что покупают и продают одновременно. Тем более, я раз в месяц прогоняю оптимизацию за предыдущие полгода - подгоняю систему к изменившемуся рынку.
Опыт показал, что лучше работается в 15 минутках.

 

[Darkon]

2 JECPOT
Тестирование без плечей, с реинвестированием.
На пятиминутках аналогично, только отношение сумм профита к лоссу меньше - прямое 1.7 и 2.5 среднее.

Что это нам дает?

2 Very Very!!!
Это хорошо, только с планированием ничего не выйдет.

Вообщем, добавил стратегию с минимальным объемом и частыми сделками по Сберу, сохраняю их в бд. За сегодня 106 сделок, среднее проскальзывание = -0.01, что весьма неплохо, вероятно день был спокойный..