Есть у меня идея создать автоматическую торговую систему на нейронных сетях. Теоретически вроде есть разные варианты их (нейронных сетей) применения, но для использования только нейронных сетей мне кажется сложноватым создание системы их обучения, поэтому такой вариант я лучше отложу на потом. А среди сочетаний с индикаторами один вариант есть здесь http://codebase.mql4.com/ru/6288, но его недостатки хорошо видны, хотя обучить сеть на прибыль и здесь порой удаётся. Другой вариант http://articles.mql4.com/777 - когда нейронная сеть говорит, стоит ли использовать сигнал, - мне кажется лучше. Там пример с одним индикатором, и вот у меня вопрос, какие варианты совмещения сигналов разных индикаторов лучше работают и какие ещё бывают варианты использования нейронных сетей среди более или менее успешно работающих.
Основной принцип при этом у меня будет - использование краткосрочных сделок (насколько краткосрочных - вопрос неоднозначный - главное, чтоб работало) и ограничение плавающего убытка для использования значительного кредитного плеча с реивестрованием дохода, т. е. чтоб срабатывал эффект сложного процента. Интструменты я скорее буду выбирать под систему, а не наоборот.
Основной принцип при этом у меня будет - использование краткосрочных сделок (насколько краткосрочных - вопрос неоднозначный - главное, чтоб работало) и ограничение плавающего убытка для использования значительного кредитного плеча с реивестрованием дохода, т. е. чтоб срабатывал эффект сложного процента. Интструменты я скорее буду выбирать под систему, а не наоборот.
