Добрый день.Хотелось бы поговорить о Мани-менеджменте когда портфель состоит более чем из
1-ой акции.Потому как все вопросы на которые я нашел освещение относительно ММ одноактивному
портфелю.(искал только на форумах,книг не читаю)
Представим следующую ситуацию.У нас есть любимые 10 эмитентов и есть(не менее любимая) сумма.
И мы ориентировочно знаем что в ближайшее время будут расти 3 эмитента,но какие не знаем.Если
мы разделим сумму поровну между 10 акциями в этом случае эффективно будет работать около 30%
капитала и,лично меня потом будут терзать мысли типа и что же я на все бабули не купил GAZP
ведь все было ясно и понятно,и мех в блоге писал,и мороз ударил,и вообще без газа труба.
И,чтобы впредь мыслей таких не было я распределил бабули следующим образом,каждому эмитенту
дал 50% от суммы при плече 1\1 максимум может купиться 4 эмитента.Но в реале получается что
некая акция Х очень хотела купиться но бабульки уже заняли другие,более шустрые акции и ,где-то
там наверху шустрики продаются освобождая деньги а у акции Х все еще есть сигнал на покупку
и она покупается на самом VERYХАЙ хотя при тестинге она должна была купится давно,и радовать
профитом.Этот фактор вносит существенные различие в тандем тестинг-реал.Итак при первом подходе
мы неэффектино используем профит,при втором тоже как видим не очень.Была-бы очень интересна
формула нахождения экстремума функции мужду этими подходами.Ну или посоветуйте что-нибудь.Кто
как решает этот вопрос.
1-ой акции.Потому как все вопросы на которые я нашел освещение относительно ММ одноактивному
портфелю.(искал только на форумах,книг не читаю)
Представим следующую ситуацию.У нас есть любимые 10 эмитентов и есть(не менее любимая) сумма.
И мы ориентировочно знаем что в ближайшее время будут расти 3 эмитента,но какие не знаем.Если
мы разделим сумму поровну между 10 акциями в этом случае эффективно будет работать около 30%
капитала и,лично меня потом будут терзать мысли типа и что же я на все бабули не купил GAZP
ведь все было ясно и понятно,и мех в блоге писал,и мороз ударил,и вообще без газа труба.
И,чтобы впредь мыслей таких не было я распределил бабули следующим образом,каждому эмитенту
дал 50% от суммы при плече 1\1 максимум может купиться 4 эмитента.Но в реале получается что
некая акция Х очень хотела купиться но бабульки уже заняли другие,более шустрые акции и ,где-то
там наверху шустрики продаются освобождая деньги а у акции Х все еще есть сигнал на покупку
и она покупается на самом VERYХАЙ хотя при тестинге она должна была купится давно,и радовать
профитом.Этот фактор вносит существенные различие в тандем тестинг-реал.Итак при первом подходе
мы неэффектино используем профит,при втором тоже как видим не очень.Была-бы очень интересна
формула нахождения экстремума функции мужду этими подходами.Ну или посоветуйте что-нибудь.Кто
как решает этот вопрос.