Стабильность результатов торговли

[Anchorit]

Народ, кто-нибудь строил график распределения доходности сделок своих торговых стратегий?

Ну там например, за год/месяц и т.п. было 5 сделок с доходностью 5%-10%; 10 сделок с доходностью 1%-5% и т.д.??? Насколько форма этого распределения у вас стабильна?

Спрашиваю начитавшись Ральфа Винса - чтобы использовать оптимальное Ф строго говоря нужно знать форму функции распределения прибылей/убытков и эта форма должна быть неизменной.

У меня например это распределение постоянно плавает. А у вас?

 

[Jaguar]

Народ, кто-нибудь строил график распределения доходности сделок своих торговых стратегий?

Ну там например, за год/месяц и т.п. было 5 сделок с доходностью 5%-10%; 10 сделок с доходностью 1%-5% и т.д.??? Насколько форма этого распределения у вас стабильна?

Спрашиваю начитавшись Ральфа Винса - чтобы использовать оптимальное Ф строго говоря нужно знать форму функции распределения прибылей/убытков и эта форма должна быть неизменной.

У меня например это распределение постоянно плавает. А у вас?

Б.Д. со Стокпортала свой рисовал.

Также для некоторых фондов есть...
http://www.hathersage.com/programs/ltcp.html
(см. Distribution of returns) Там правда по месяцам.

Насколько я читал Винса, там для оптимального Ф, вроде бы надо более простые параметры, чем прямо-таки характер кривой.
Да-да, если характер изменится, то и горб оптимальности уедет в сторону. Это зависит от робастности. Именно это является причиной, чтобы торговать меньшие сайзы, чем текущие исторически-оптимальные. ("лучше если часы спешат, чем отстают"\лучше недопрофит, чем гарантированный слив)

 

[Anchorit]

Результаты Б.Д. я видел, я хотел статистику набрать - насколько у народа это распредление плавает

У Винса более простые формулы для случая с фиксированными выигрышами/проигрышами и для нормального распределения. Для других распределений форма требуется по-любому.

Это понятно, что для торговли лучше брать часть оптимального Ф, но хочется хотя бы представлять чему это оптимальное Ф равняется, т.к. там при его изменении хотя бы на 1/10 доходность может отличаться на порядок.

Мех, например, подставляет средний арифметический выигрыш/проигрыш в формулы Келли для игры с двумя исходами, но тот же Винс показывает, что если исходов больше двух формулы Келли врут. Если уж их и использовать, то наверное лучше брать средний ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ выигрыш/проигрыш.

 

[DN]

Результаты Б.Д. я видел, я хотел статистику набрать - насколько у народа это распредление плавает

У Винса более простые формулы для случая с фиксированными выигрышами/проигрышами и для нормального распределения. Для других распределений форма требуется по-любому.

Это понятно, что для торговли лучше брать часть оптимального Ф, но хочется хотя бы представлять чему это оптимальное Ф равняется, т.к. там при его изменении хотя бы на 1/10 доходность может отличаться на порядок.

Мех, например, подставляет средний арифметический выигрыш/проигрыш в формулы Келли для игры с двумя исходами, но тот же Винс показывает, что если исходов больше двух формулы Келли врут. Если уж их и использовать, то наверное лучше брать средний ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ выигрыш/проигрыш.

Сверху ткнуть "Трейдеры" недостаточно.............иль тебе исчо и графики отрисовать................???

 

[Jaguar]

Мех, например, подставляет средний арифметический выигрыш/проигрыш в формулы Келли для игры с двумя исходами, но тот же Винс показывает, что если исходов больше двух формулы Келли врут. Если уж их и использовать, то наверное лучше брать средний ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ выигрыш/проигрыш.

Он вроде бы про это и пишет )) Про геометрическое...

 

[Anchorit]

Он вроде бы про это и пишет )) Про геометрическое...

пошел учить матчасть

 

[Anchorit]

Сверху ткнуть "Трейдеры" недостаточно.............иль тебе исчо и графики отрисовать................???

там только итоговые цифры за месяц, а для расчета оптимального Ф этого недостаточно

 

[Cinoptik]

Народ, кто-нибудь строил график распределения доходности сделок своих торговых стратегий?

Насколько форма этого распределения у вас стабильна?
У меня например это распределение постоянно плавает. А у вас?

форма распределения будет всегда стабильно ровно на столько на сколько стабильно стандартное отклонение . увы . грустно , покрайней мере для меня.

 

[Jaguar]

пошел учить матчасть

Я какую-то из двух первых (они похожи) его книжек прочитал довольно внимательно... Там много тёрлова про это. Читать довольно трудно, но смысл вроде улавливается. По крайней мере понятие геометрического среднего он часто разминает, как более важное, чем арифметическое (для реинвестирования).