расчет юнитов применительно к акциям

[101]

кто может показать как расчитать размер юнита,на примере акции газпром.и возможно ли так контролировать риски с небольшим счетом.Допустим имеем счет 37000 р.,риск по сделке 2% от счета,цена акции 182.33,atr 4.642171.ATR задал в транзаке период 20.Пробовал читать на форумах описание системы черепах,там на примерах фьючерсов и миллионых счетах.

 

[Палыч]

Попробую объяснить на пальцах. Хотя да, система юнитов для больших счетов.
1. В этой системе (Черепах) рассматривают понятие долларовой волатильности, т.е.
ДВ (долларовая волатильность) = ATR20*стоимость пункта
ДВ = 4,642*1 = 4,642, где
4,642 - это Ваше ATR20 (4,642171),
1 - стоимость пункта (1 руб.)
То есть, для Вашего случая:
Долларовая волатильность=ATR20=4.642171 руб.(= 4,64 руб.).
2. 1 юнит рассчитывался таким образом, чтобы он равнялся 1% счета (т.е. риск брался в 1 %):
1 юнит = 1% счета/ДВ.
Для Вашего случая: 1 юнит = 370 р./4,64р. = 79,7 акций = 79 акций.
Т.е., при цене акции 182,33 руб. размер юнита будет:
79*182,33 р. = 14404,07 руб.
Соответственно при риске в 2% от размера счета юнит будет в 2 раза больше.
Ну, как то так. Если ошибся, не судите строго.
А если учесть, что в 1 сделку необходимо вкладывать 10% счета (т.е. 3700 руб.), то система юнита сразу теряет свою актуальность. Отсюда и требование к размеру счета.

 

[Палыч]

Вообще-то стоимость пункта для акций (в частности Газпрома) - 0,01 руб., т.е. 1 коп.
Но формула ДВ бралась для фьючерсов, где стоимость пункта не равна 1.
Риски контролировать можно, но это зависит от размера Вашего стоп-лосса.
В системе Черепах для этого брали 2ATR, т.е. в случае с Газпромом это 9,284 руб.

 

[101]

Вообще-то стоимость пункта для акций (в частности Газпрома) - 0,01 руб., т.е. 1 коп.
Но формула ДВ бралась для фьючерсов, где стоимость пункта не равна 1.
Риски контролировать можно, но это зависит от размера Вашего стоп-лосса.
В системе Черепах для этого брали 2ATR, т.е. в случае с Газпромом это 9,284 руб.

спасибо.я пробовал посчитать применительно к счету в 1000000,размер юнита в 392921 тоже больше 30% от счета.ничего не ясно!

 

[wisdestiny]

1. В этой системе (Черепах) рассматривают понятие долларовой волатильности, т.е.
ДВ (долларовая волатильность) = ATR20*стоимость пункта
ДВ = 4,642*1 = 4,642, где
4,642 - это Ваше ATR20 (4,642171),
1 - стоимость пункта (1 руб.)

Скажите, а применительно к RIH0 сколько будет 1 пункт?

Так же интересно вот что, в случае торговли на H1 интервале допустим ATR с периодом 10?

Про стопы, у черепах он применялся 2 видов:

1. 2N. Сколько это для RIH0 и как его расчитывать?
2. Так называемая система Whipsaw. Стопы размещаются на расстоянии N для полупроцентного риска. Вот это вообще не понятно? Получается 1\2N

Расскажите пож-та. Спасибо.

 

[wisdestiny]

Вообще-то стоимость пункта для акций (в частности Газпрома) - 0,01 руб., т.е. 1 коп.
Но формула ДВ бралась для фьючерсов, где стоимость пункта не равна 1.
Риски контролировать можно, но это зависит от размера Вашего стоп-лосса.
В системе Черепах для этого брали 2ATR, т.е. в случае с Газпромом это 9,284 руб.

Правильно я понимаю, что по системе черепах риск 2ATR для RIH0 Н1 при диапазоне колебания от 1000 до 1500 Стоп-лосс составит ~2000-3000 пунктов?