История IMPLIED VOLATILITY для FORTS _RTS
- Автор темы cowboy
- Дата начала
Какая-то неправильная история IV (смотрел период с 2010-01-01 по 2010-02-01.История в минутном формате можно посмотреть по ссылке http://russian-robot.ru/iv.html для фьючерса на ИНДЕКС РТС..
Опционов много, а кривая у тебя одна, надо бы
пару слов о том, какие опционы смотришь и откуда данные для расчета.
Опционы брал как четыре центральных страйка. Крайней паре задавал коэффициент 1/2, а внутренней паре-1..Складывал, делил на 3 и получал результат..Историю тупо гнал из QUIK.Какая-то неправильная история IV (смотрел период с 2010-01-01 по 2010-02-01.
Опционов много, а кривая у тебя одна, надо бы
пару слов о том, какие опционы смотришь и откуда данные для расчета.
Извиняюсь..Оказывается не ту базу залил-это история месячных опционов... Завтра перезальюОпционы брал как четыре центральных страйка. Крайней паре задавал коэффициент 1/2, а внутренней паре-1..Складывал, делил на 3 и получал результат..Историю тупо гнал из QUIK.
Для чего такая методика? И потом, судя по графику, у тебя идут данные по опционам одной серии до самой экспирации, а после экспирации ты спокойно берешь данные со следующей серии опционов и получается вот такая кашаОпционы брал как четыре центральных страйка. Крайней паре задавал коэффициент 1/2, а внутренней паре-1..Складывал, делил на 3 и получал результат..Историю тупо гнал из QUIK.
А есть источник других - правильных - исторических данных IV на фьюч индекса РТС??Для чего такая методика? И потом, судя по графику, у тебя идут данные по опционам одной серии до самой экспирации, а после экспирации ты спокойно берешь данные со следующей серии опционов и получается вот такая каша
Я смотрю долгосрочно на option.ru, в моменте пользуюсь Option IndicatorsА есть источник других - правильных - исторических данных IV на фьюч индекса РТС??
Спасибо ,но по обеим ссылкам нет "Истории IMPLIED VOLATILITY для FORTS _RTS"(((..например за прошлый год...Я смотрю долгосрочно на option.ru, в моменте пользуюсь Option Indicators
MikeCurious
New member
Странно я скачивал на option.ru, за 2009 точно было. Вполне нормальные данные в csv виде по дням.Спасибо ,но по обеим ссылкам нет "Истории IMPLIED VOLATILITY для FORTS _RTS"(((..например за прошлый год...
Обновил историю..Теперь все корректно.Напоминаю, что история в МИНУТНОМ формате, выкачана из QUIKСтранно я скачивал на option.ru, за 2009 точно было. Вполне нормальные данные в csv виде по дням.
Т.е. это ещё и теоретическая IV, транслируемая биржей плюс усредненная весами на разных страйках ? )) А для каких серий опционов - до сих пор непонятно )Обновил историю..Теперь все корректно.Напоминаю, что история в МИНУТНОМ формате, выкачана из QUIK