Просчет вероятности просадки.

[andrew13]

Добрый день,

Если это известный вопрос и есть формулы какие - пожалуста киньте ссылкой.

Задача. Прогнали тест. Получили проценты по сделкам. ММ - простое реинвестирование.
Если эти проценты поменять местами - то общий результат не изменится, а вот максимальная просадка изменится.
Перебираем все варианты порядка этих сделок - и получаем распределение максимальной просадки.
Как минимум хочется найти МО этого распределения. То есть среднюю просадку.
Лучше задан процент, скажем 80% И надо чтобы просадка была меньше просадки X с этой вероятностью - то есть найти опять же эту просадку.

Задача откуда пошла - сделки системные, но вот их порядок все таки может меняться, и что 1 раз получилось именно так - это конечно немного показательно,все же история - но слабенько. А вдруг поменяется именно порядок - общий то итог тем же останется, а макс просадка может кардинально поменяться. Хочется по этому ряду понять какую макс просадку ожидать, хотя бы приблизительно.

 

[Jaguar]

Мне кажется что у этой задачи есть аналитическое решение Но я его не знаю... Интересная тема.

 

[CodingOne]

Честно горворя, сильно на этот счет не заморачивался - брал макс просадку из тех, что встречались на истории... Как вариант, можно брать среднее по ряду всех просадок. (криво выразился), в общем: если мы просели на 5% за сделку, то для расчета депо (1) умножаем на (1-0,05) = 0,95. Таким образом если у нас были просадки 5, 3, 7 процентов, то средняя будет средним от множества {(0,95*0,97*0,93), (0,95*0,97), (0,95*0,93), (0,97*0,93)}...
По бреду конечно, но тоже вариант. Одна беда - вычислительных мощностей будет жрать до жути =)

 

[mehanizator1]

Как минимум хочется найти МО этого распределения. То есть среднюю просадку.

надо сложить все значения полученных просадок и поделить на их число

Лучше задан процент, скажем 80% И надо чтобы просадка была меньше просадки X с этой вероятностью - то есть найти опять же эту просадку.

так распределение же получено, нужный квантиль видно по нему.

 

[CodingOne]

Но проще не морочить себе голову и брать просто максимально возможную. (сложный процент, при случае, когда все просадки за период идут подряд с начала торговли - по закону Мерфи, когда начнете торговать на реале, так и выйдет=) ). Дабы, так сказать, стремиться к лучшему=)

 

[Anchorit]

Навскидку кажется что макимальная просадка получится если с самого начала подряд пройдут все убыточные сделки.

Таким образом, сортируем результаты сделок по возрастанию, выбираем все, доходность которых меньше единицы, и перемножаем. Порядок убыточных сделок роли не играет.

Только это пальцем в небо, ИМХО, т.к. с течением времени вероятность получить все более убыточную сделку возрастает. Т.е. максимальная просадка - 100%.
А вот какова ее вероятность - никто не знает точно.

 

[HiTrader]

-1
+2
+3
-3
+5
-2
-1

Макс. просадка = -3

Рассмотрим худший вариант
-1
-3
-2
-1
+2
+3
+5
Макс. просадка = -7
Для простоты и наглядности расчетов я просто складываю проценты.

Таким образом имхо можно просто сложить все убыточные сделки и принять это за максимально возможную просадку по отношению ко всем прибыльным сделкам, т.е. макс.возм.просадка = общая сумма от всех убыт.сделок/общая сумма от всех приб.сделок.

 

[CodingOne]

-1
+2
+3
-3
+5
-2
-1

Макс. просадка = -3

Рассмотрим худший вариант
-1
-3
-2
-1
+2
+3
+5
Макс. просадка = -7
Для простоты и наглядности расчетов я просто складываю проценты.

Таким образом имхо можно просто сложить все убыточные сделки и принять это за максимально возможную просадку по отношению ко всем прибыльным сделкам, т.е. макс.возм.просадка = общая сумма от всех убыт.сделок/общая сумма от всех приб.сделок.

не, все таки не вариант. Если тестить за 5 лет и складывать все просадки за этот период - может перевалить за 100% легко. Нужно считать в среднем за определенный период - месяц, год... и все равно возможен такой вариант (если при этом система для мЕньших тайм фреймах). Так что просто берите минимальную из встреченных на истории и все. + смотри процент оправдавшихся/не оправдавшихся прогнозов...

 

[andrew13]

так распределение же получено, нужный квантиль видно по нему.

не охота в каждом случае считать это распределение - это же полный перебор.

 

[andrew13]

Таким образом имхо можно просто сложить все убыточные сделки и принять это за максимально возможную просадку по отношению ко всем прибыльным сделкам, т.е. макс.возм.просадка = общая сумма от всех убыт.сделок/общая сумма от всех приб.сделок.

Максимально возможная и так понятна. Но если у тебя нормальная история сделок - ряд - под 1000, она будет 99% =) Слабопоказательно.

 

[mehanizator1]

не охота в каждом случае считать это распределение - это же полный перебор.

так не ты считаешь, компьютер аналитически там только очень приближенно что-то, поскольку распределение там будет в любом случае не очень правильным.

 

[andrew13]

так не ты считаешь, компьютер аналитически там только очень приближенно что-то, поскольку распределение там будет в любом случае не очень правильным.

Ну я пока и делаю полным перебором, вот хотелось узнать есть ли какие другие аналитические методы.

 

[DQ_Still]

...
Таким образом имхо можно просто сложить все убыточные сделки и принять это за максимально возможную просадку по отношению ко всем прибыльным сделкам, т.е. макс.возм.просадка = общая сумма от всех убыт.сделок/общая сумма от всех приб.сделок.

этож профит фактор наоборот)))

 

[andrew13]

Таким образом имхо можно просто сложить все убыточные сделки и принять это за максимально возможную просадку по отношению ко всем прибыльным сделкам, т.е. макс.возм.просадка = общая сумма от всех убыт.сделок/общая сумма от всех приб.сделок.

Да макс просадка - это НЕ просадка от начала депо, а максимальная просадка от предыдущего хая депо и до текущего момента - соответственно проходим по всем дням и вычисляем максимум.
Просто могут быть разночтения - и то, что ты предложил не решает мою вот эту задачу.

 

[HiTrader]

Извините, если не помог и написал бред, видимо не правильно понял условие задачи, но эти слова

Задача откуда пошла - сделки системные, но вот их порядок все таки может меняться, и что 1 раз получилось именно так - это конечно немного показательно,все же история - но слабенько. А вдруг поменяется именно порядок - общий то итог тем же останется, а макс просадка может кардинально поменяться. Хочется по этому ряду понять какую макс просадку ожидать, хотя бы приблизительно.

я интерпретировал именно так, как написал выше. Здесь я имел ввиду величину, обратную ПФ, как правильно заметил DQ_Still.

Да макс просадка - это НЕ просадка от начала депо, а максимальная просадка от предыдущего хая депо и до текущего момента - соответственно проходим по всем дням и вычисляем максимум.

Да, знаю, что такое макс. просадка. И она может быть и от начала депо, где бывшее начало депо и есть его хай, ведь убытки же могут начаться сразу с началом торговли, вот я и взял самый худший вариант.

 

[DQ_Still]

можно наверное и так:
у нас есть величина средней убыточной сделки Lср
есть процент убыточных сделок(скажем 66,7% - для простоты)
тогда средняя просадка будет равна 2*Lср
2 убыточных сделки подряд
это верно если Payoff Ratio>2(а иначе такая система убыточна), следующая (в среднем) сделка будет прибыльной и превысит просадку

а вообще я не вижу никакого реального смысла в такой задаче
имхо

 

[andrew13]

можно наверное и так:
у нас есть величина средней убыточной сделки Lср
есть процент убыточных сделок(скажем 66,7% - для простоты)
тогда средняя просадка будет равна 2*Lср
2 убыточных сделки подряд
это верно если Payoff Ratio>2(а иначе такая система убыточна), следующая (в среднем) сделка будет прибыльной и превысит просадку

а вообще я не вижу никакого реального смысла в такой задаче
имхо

завтра попробую осмыслить, что написал. Смысл есть - хочется все таки сравнивать системы с точки зрения их макс просадки тоже. Просто брать по серии макс просадку не есть правильно - а вдруг тебе просто повезло и все убытки идут ровно за прибылями,а на факте получится что убытки могут скучковаться. Ну и ессно ты можешь начать торговлю як раз от хая депо по ней =)
Вот и хочется понять, если они "скучкуются", что с большой вероятностью можно ожидать в худшем случае до того момента как понял - система не работает, али работает не так как по тестам получается и делать выводы. Ну и соответственно сравнивать системы и по этому критерию тоже.

 

[DQ_Still]

завтра попробую осмыслить, что написал. Смысл есть - хочется все таки сравнивать системы с точки зрения их макс просадки тоже. Просто брать по серии макс просадку не есть правильно - а вдруг тебе просто повезло и все убытки идут ровно за прибылями,а на факте получится что убытки могут скучковаться. Ну и ессно ты можешь начать торговлю як раз от хая депо по ней =)
Вот и хочется понять, если они "скучкуются", что с большой вероятностью можно ожидать в худшем случае до того момента как понял - система не работает, али работает не так как по тестам получается и делать выводы. Ну и соответственно сравнивать системы и по этому критерию тоже.

в том-то и дело, если они скучкуются, то депо уйдет в такой даун, из которого не выбраться
а ведь система-то при это может быть хорошей
зачем такой экстрим рассматривать
да, в жизни так бывает, и нет такой величины просадки, которую нельзя было бы не получить в реале, сколько не считай-рассчитывай
и у меня есть пример(писал уже в др месте) - завел депо в конце января, начал торговать - 20 убыточных сделок подряд...
p.s.сейчас депо уже в плюсе)))

 

[andrew13]

и у меня есть пример(писал уже в др месте) - завел депо в конце января, начал торговать - 20 убыточных сделок подряд...
p.s.сейчас депо уже в плюсе)))

Ну вот чтобы именно это и понимать, на что можешь попасть с каждой отдельной системой. Я люблю все заранее просчитать, чтобы апосля вот этих 20 сделок подряд не сорваться просто и на нее не забить

Я сторонник того, что тесты должны показывать все и лучше самый худший расклад тоже, а не тока горы золота =) Соот ветственно если в реале идет хуже чем по худшему сченарию тестов - что-то надо менять. Пока так и получается, реальная торговля идет б.м. так же как и по тестам можно ожидать, тьфу-тьфу. Вот в начале своей торговли системщиком - была засада, я мало чего по тестам просчитывал, а потом сильно удивлялся =) В итоге нормальных просчетов куча систем пошла в урну.

 

[Cinoptik]

Ну вот чтобы именно это и понимать, на что можешь попасть с каждой отдельной системой. Я люблю все заранее просчитать, чтобы апосля вот этих 20 сделок подряд не сорваться просто и на нее не забить
.

предположим ты решил всего сделать 20 сделок, птом закрыть свой счёт, как вариант. Какова вероятность того что с того момента как ты начал торговать , все 20 сделок будут убыточны?( опустим значение системы, изменения рынка, и прочие форс-мажорные ситуации)