МТС: тейк-профит, как значение от волатильности

[wisdestiny]

Добрый день, есть постановка задачи:

- тейк-профит, как основа закрытия сделки
- на данный момент размер тейк-профита определяется через оптимизацию
- это (оптимизация) не есть ГУД, т.к. в таком случае имеем подгонку под историю и система хорошо зарабатывает на одном участке рынка и сливает на другом

задача
- вывести зависимость тейк-профита от волатильности рынка, для гибкого его изменения в течении всей торговли.

вопрос

- как это правильно сделать, именно подвязку тейк-профита к волатильности на МТС

Спасибо.

 

[mehanizator1]

и как это устранит подгонку под историю? коэффициент тейк/волатильность все равно определять оптимизацией.

 

[wisdestiny]

и как это устранит подгонку под историю? коэффициент тейк/волатильность все равно определять оптимизацией.

я думаю. что это устранить можно только привязкой тейка к волатильности. Вот конкретный пример, в марте-апреле идеально работал тейк в размере 2,5%. Сейчас эта цифра ушла в район 1,5%. Если мы взглянем на волатильность, то в апреле-марте она была на минимальном уровне за год. а сейчас она выросла весьма значительно. Налицо: повышение волатильности - есть уменьшение % тейк-профита и наоборот. Но это визуальные наблюдения, но как сделать механическую зависимость.

P.S. Просто по результатам тестов и опыту, тейки - лучшее решение. Вот просто их хочу более плотно адаптировать.

 

[DQ_Still]

я думаю. что это устранить можно только привязкой тейка к волатильности. Вот конкретный пример, в марте-апреле идеально работал тейк в размере 2,5%. Сейчас эта цифра ушла в район 1,5%. Если мы взглянем на волатильность, то в апреле-марте она была на минимальном уровне за год. а сейчас она выросла весьма значительно. Налицо: повышение волатильности - есть уменьшение % тейк-профита и наоборот. Но это визуальные наблюдения, но как сделать механическую зависимость.

P.S. Просто по результатам тестов и опыту, тейки - лучшее решение. Вот просто их хочу более плотно адаптировать.

а если случится высоковолатильный бычий тренд(как например весной прошлого года)? останетесь в стороне от хорошего движения из-за ваших тейков привязанных к волатильности

 

[eternal_digger]

Мне кажется, что способ определения tp в большой степени будет зависеть от типа мтс. Т.е если предположить, что мтс капчит некое эндогенное свойство инструмента, то здесь имхо можно пользовать и волатильность и/или еще что-либо, на чем основана мтс. А если имеем попытку "сделать прогноз" на основе экзогенных факторов, то здесь, ИМХО, неизбежно уйдем в курвфиттинг, безотносительно того, что будем юзать: волу и/или что-нибудь еще.

 

[Intro]

Берете формулу волатильности, например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Загоняете в систему, систему загоняете в тестер, строите матрицу параметров и хороший комп вам в помощь =) В чем вопрос?

 

[eternal_digger]

это (оптимизация) не есть ГУД,
Без оптимизации, имхо, не обойтись.
Но если
т.к. в таком случае имеем подгонку под историю и система хорошо зарабатывает на одном участке рынка и сливает на другом
тогда скорее всего проблема не в способе определения tp, а в самой системе.

вывести зависимость тейк-профита от волатильности рынка, для гибкого его изменения в течении всей торговли.
В моем понимании, метода оценки оптимальных значений тагета и стопа может повысить характеристики системы до определенных пределов, но робастная системка все равно должна оставаться прибыльной, даже при не оптимизированных значениях стопа и тагета.

Удачных трейдов

 

[wisdestiny]

это (оптимизация) не есть ГУД,
т.к. в таком случае имеем подгонку под историю и система хорошо зарабатывает на одном участке рынка и сливает на другом
тогда скорее всего проблема не в способе определения tp, а в самой системе.

Система здесь ни причем, она трендоследящая, но одно дело ловить движения типа осеннего движения вверх или майского вниз, другое дело, когда рынок находиться в движениях меньшего размаха и, к примеру, до тейка система не доходит буквально 0,1% - 0,5%


вывести зависимость тейк-профита от волатильности рынка, для гибкого его изменения в течении всей торговли.
В моем понимании, метода оценки оптимальных значений тагета и стопа может повысить характеристики системы до определенных пределов, но робастная системка все равно должна оставаться прибыльной, даже при не оптимизированных значениях стопа и тагета.

Смотрите, скажу как есть, если мы берем текущим момент то система дает прибыль в 3 раза больше чем в 2007/08 годах, из-за рванных движений. И часто тренд не доходил до тейк-профита. Сама по себе система обладает высокой живучестью на интревале 2005/06/07/08/09/10 (профит фактор 2,01, фактор восстановления 9,84, коэф. выигрыша 3,64). Просто я хочу выжать максимум из системы, но не путем оптимизации, а путем логики принятия решения.

Удачных трейдов

 

[eternal_digger]

Система здесь ни причем, она трендоследящая,
В общем я это и имел ввиду, когда писал о экзо и эндогенных свойствах системы.
Просто в свое время поэксперементировав с трендфолловинговыми системами, пришел для себя к выводу, о том, что пытаться понять (ну это в плане параметров системки), то, что понять невозможно, себе дороже. Поэтому "ушел" в свинги. Но может просто "я не умею это готовить".
Удачных трейдов

 

[DQ_Still]

если вы хотите "по-максимуму" выжать из тейков, значит вы хотите научиться определять точки перегиба(изменения тренда)
если вы можете доказать корреляцию волатильности с расстоянием до точки перегиба, тогда - да, имеет смысл привязывать тейки к волатильности
я вот не могу например))
а если и вы не можете)), тогда имеет смысл увязывать тейк-профит со средним временем жизни тренда в разных фазах рынка
имхо

 

[wisdestiny]

а если и вы не можете)), тогда имеет смысл увязывать тейк-профит со средним временем жизни тренда в разных фазах рынка
имхо

ну тогда резонный вопрос, откуда я знаю в какой фазе рынка я нахожусь? Кто знал, что в начале мая будет такой ГЭП вниз и флэт прошлой неделе? Какими параметрами оперировать при определении фазы рынка?

 

[DQ_Still]

ну тогда резонный вопрос, откуда я знаю в какой фазе рынка я нахожусь? Кто знал, что в начале мая будет такой ГЭП вниз и флэт прошлой неделе? Какими параметрами оперировать при определении фазы рынка?

на 100% конечно никто не знает фазу рынка
но на старших(чем рабочие) таймфреймах можно определять
вы же не будете отрицать например что с 15.04.10 мы находимся в медвежьей фазе? и до сих пор пока не вышли
замерьте среднее время жизни трендов на истории в 3-х фазах
и используйте))
так как вероятность идентификации текущего состояния больше 50%, такой подход наверное имеет смысл))

 

[eternal_digger]

тогда имеет смысл увязывать тейк-профит со средним временем жизни тренда в разных фазах рынка
имхо

Если под разными фазами рынка понимать up/down trend и flat (хотя для меня загадка - что есть такое тренд вообще), то не будет ли это, имхо, "средней t по больнице". Если описывать "фазы рынка" более глубоко, то придем к понятию персистентности ценовых рядов на определенных таймфреймах(к-там Херста, Гельдера и т.д.). Но в связи с неоднородностью рынка (негомогенной его природой) это тоже вряд ли чего даст полезного.
Удачных трейдов

 

[Commenced]

на 100% конечно никто не знает фазу рынка
но на старших(чем рабочие) таймфреймах можно определять
вы же не будете отрицать например что с 15.04.10 мы находимся в медвежьей фазе? и до сих пор пока не вышли
замерьте среднее время жизни трендов на истории в 3-х фазах
и используйте))
так как вероятность идентификации текущего состояния больше 50%, такой подход наверное имеет смысл))

А какая зависимость бычья фаза или медвежья для его стопа, его волнует размер и зря, стопы убивают систему в принятом на сегодняшний день виде, предлагаю озаботиться условиями выхода, не достижение прибыли 2% или просадки, а выход потому что сложились условия. Ни один стоп не дает выигрыша системе на продолжительном
отрезке времени, без подгонки, а подгонка не тоже самое что рабочая идея, как мне кажется.

 

[DQ_Still]

А какая зависимость бычья фаза или медвежья для его стопа, его волнует размер и зря, стопы убивают систему в принятом на сегодняшний день виде, предлагаю озаботиться условиями выхода, не достижение прибыли 2% или просадки, а выход потому что сложились условия. Ни один стоп не дает выигрыша системе на продолжительном
отрезке времени, без подгонки, а подгонка не тоже самое что рабочая идея, как мне кажется.

к тейкам тоже не очень хорошо отношусь))
но пытаюсь обсуждать тему поднятую автором))
из самого определения тейк-профита(закрытие сделки по достижении определенного значения прибыли) следует что мы должны предполагать заранее это значение прибыли, а не выходить по обстоятельствам
вот я и предлагаю способ определения этого значения заранее
пусть автор протестирует - результат должен быть положительный

p.s. причем гораздо важнее и стабильнее время жизни тренда, а не процентный рост за это время

 

[eternal_digger]

Говоря "гораздо важнее и стабильнее время жизни тренда", Вы, имхо, апеллируете к периодичности ценового ряда. Но ценовые ряды цикличны, а цикличность не есть периодичность. Иначе бы простые индюки, работающие с окнами были бы грааликом.

 

[wisdestiny]

не достижение прибыли 2% или просадки, а выход потому что сложились условия.

интересно, а какие это должны быть условия? Пример можете привести?

 

[Commenced]

к тейкам тоже не очень хорошо отношусь))
но пытаюсь обсуждать тему поднятую автором))
из самого определения тейк-профита(закрытие сделки по достижении определенного значения прибыли) следует что мы должны предполагать заранее это значение прибыли, а не выходить по обстоятельствам
вот я и предлагаю способ определения этого значения заранее
пусть автор протестирует - результат должен быть положительный

p.s. причем гораздо важнее и стабильнее время жизни тренда, а не процентный рост за это время

Для выставления тейка, нужно знать волотильность на текущей момент чтоб он сработал эффективно.
Любой стоп по своей природе убыточен это в него заложено, даже сработка тейка оплачивается из кармана.
Можно конечно по слово блудить о его достоинствах но это будет словоблудие ничего больше.

 

[wisdestiny]

Для выставления тейка, нужно знать волотильность на текущей момент чтоб он сработал эффективно.

ДА, ДА, ДА. Только как это правильно переложить на МТС, чтобы тейк был завязан на это.

Вы абсолютно правильно поняли, что мне нужно. Именно это. УРА!

 

[Intro]

ДА, ДА, ДА. Только как это правильно переложить на МТС, чтобы тейк был завязан на это.

Вы абсолютно правильно поняли, что мне нужно. Именно это.

А в чем вопрос? Как посчитать волатильность?