нейронные сети

  • Автор темы conquistador99
  • Дата начала

conquistador99

New member
Нейронные сети - это много шума из ничего или что-то новое в прогнозировании?
Всё, что я читал по данной теме, представляется мне просто статистическими методами исследования. Кто как считает?
 

eternal_digger

New member
Нейронные сети - это много шума из ничего или что-то новое в прогнозировании?
Всё, что я читал по данной теме, представляется мне просто статистическими методами исследования. Кто как считает?
В моем понимании, один из методов применяемый в задачах классификации, прогнозировании. Скорее всего при проф. использовании дает неплохие результаты. В принципе все зависит от постановки задачи. Особая его ценность для меня в том, что он позволяет визуализировать проблему многокритериальной оптимизации (при использовании карт Кохонена), так как численные методы в данном случае не смогут помочь. Также их (карты Кохонена) ИМХО целесообразно использовать при разведочном анализе данных, при так сказать, первичной оценки "степени" влияния неких параметров на целевую функцию. Так как обычно взаимосвязи нелинейны, то и оценка этих связей весьма затруднена, а визуальный эффект может дать общее представление такой зависимости и таким образом сэкономить кучу времени. Что касаемо МТС на основе тех или иных видов сетей, то меня, честно говоря, это несколько пугает. Хотя и могут получиться неплохие результаты при применении этой методы для прогнозирования исходов в неких сетапах. Но тогда надо будет детально разбираться как сеть это делает.
 

tarasp

New member
Нейронные сети - это много шума из ничего или что-то новое в прогнозировании?
Всё, что я читал по данной теме, представляется мне просто статистическими методами исследования. Кто как считает?
нейронная сеть - это вершина подгонки под историю и реальная польза от нее будет только если базовые характеристики временнОго ряда (мат.ожидание, ско, распределение) останутся неизменными. а возможно это только для очень стационарных рядов, коими цены на акции не являются
 

eternal_digger

New member
нейронная сеть - это вершина подгонки под историю и реальная польза от нее будет только если базовые характеристики временнОго ряда (мат.ожидание, ско, распределение) останутся неизменными. а возможно это только для очень стационарных рядов, коими цены на акции не являются
Но, имхо, никто же не мешает подавать на вход соответственным образом "препарированные" данные, ну т.е. если предположить что каким-то образом удалось выявить зоны стационарности, почему бы в этих зонах и не заняться...
 

tarasp

New member
Но, имхо, никто же не мешает подавать на вход соответственным образом "препарированные" данные, ну т.е. если предположить что каким-то образом удалось выявить зоны стационарности, почему бы в этих зонах и не заняться...
ну так вся теория арбитража и парного трейдинга строится на выделении стационарности коинтегрированных рядов)))
 

eternal_digger

New member
ну так вся теория арбитража и парного трейдинга строится на выделении стационарности коинтегрированных рядов)))
Не силен в вышеуказанных дисциплинах. Просто скромно предположил, что выделение зон стационарности может быть полезно при вычислении оценок тагетов и стопов при торговле свингов. Кстати, не могли бы Вы посоветовать какой-нибудь полезный на Ваш взгляд ресурс по вопросу "парного трейдинга".
Удачных трейдов.
 

tarasp

New member
...Кстати, не могли бы Вы посоветовать какой-нибудь полезный на Ваш взгляд ресурс по вопросу "парного трейдинга".
Удачных трейдов.
а советовать особо нечего, тема малоразвита... знаю (но не лично) всего 3-4 частных трейдеров, торгующих пары.

для основ могу порекомендовать несколько хороших учебников по эконометрике на русском. для практики - несколько книг на английском об арбитраже и парах
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху