Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Хороша ли система?

  • Автор темы МТС
  • Дата начала
М

МТС

New member
Добрый вечер.
Решил новую системку прогнать. Сделал - простая(трендовая, пробойная).
Без оптимизации получил на 20 самых ликвидных фишках мамбы с января 2006 года по текущий день - такие резалты(если все 20 одновременно гонять):

Recovery Factor 5.67
CAR/MaxDD 1.35
RAR/MaxDD 28.01
Profit Factor 1.69
Payoff Ratio 2.70
Standard Error 20.58
Risk-Reward Ratio 2.18
Ulcer Index 7.30
Ulcer Performance Index 2.96
Sharpe Ratio of trades 1.22

Проскальзывание стоит 0.15% Прогнал только лонги, шорты тоже ничего так идут. В общем, все отработали лучше чем кеш и байн энд холд, и если увеличивать позу плечами - по идее нормально так получается(ну по истории =) ).

Собсно, хотел спросить коллег по опытней - стоит ли дальше пытаться сделать что-то из этой системы, или такие начальный данные это полный отстой и не стоит связываться? И собсно почему?
 
D

DQ_Still

New member
я так понимаю на дневках система?
равное деление депозита на 20 бумаг?
приведенные цифры получены на only long?
не хватает еще кол-ва сделок на эмитент и процента прибыльных сделок
еще вопрос - насколько отличаются результаты на разных эмитентах?
ну и профита не хватает)) в процентах хотя бы, по годам))
 
В

Василий Петрович

New member
МТС написал(а):
Добрый вечер.
Решил новую системку прогнать. Сделал - простая(трендовая, пробойная).
Без оптимизации получил на 20 самых ликвидных фишках мамбы с января 2006 года по текущий день - такие резалты(если все 20 одновременно гонять):

Recovery Factor 5.67
CAR/MaxDD 1.35
RAR/MaxDD 28.01
Profit Factor 1.69
Payoff Ratio 2.70
Standard Error 20.58
Risk-Reward Ratio 2.18
Ulcer Index 7.30
Ulcer Performance Index 2.96
Sharpe Ratio of trades 1.22

Проскальзывание стоит 0.15% Прогнал только лонги, шорты тоже ничего так идут. В общем, все отработали лучше чем кеш и байн энд холд, и если увеличивать позу плечами - по идее нормально так получается(ну по истории =) ).

Собсно, хотел спросить коллег по опытней - стоит ли дальше пытаться сделать что-то из этой системы, или такие начальный данные это полный отстой и не стоит связываться? И собсно почему?
Нажмите для раскрытия...
попробуй прикрутить трендо-флетный фильтр к алгоритму
 
M

mehanizator1

New member
МТС написал(а):
Собсно, хотел спросить коллег по опытней - стоит ли дальше пытаться сделать что-то из этой системы, или такие начальный данные это полный отстой и не стоит связываться? И собсно почему?
Нажмите для раскрытия...
а у вас есть лучше?
 
М

МТС

New member
DQ_Still написал(а):
я так понимаю на дневках система?
равное деление депозита на 20 бумаг?
приведенные цифры получены на only long?
не хватает еще кол-ва сделок на эмитент и процента прибыльных сделок
еще вопрос - насколько отличаются результаты на разных эмитентах?
ну и профита не хватает)) в процентах хотя бы, по годам))
Нажмите для раскрытия...
Система внутридневная. Пока на часовиках - но это не столь важно.
Only long(ну в системе я просто шорт сигналы убрал), Сделок 1806, прибыльных 696 - но по мне при торговле тренда это не значимый показатель, или нет?
Отличаются =) Ну так средне - но в минус ни на одном не отработала.
Просто прогнал в АМИ систему на всех бумагах - по 15% на каждую. То есть макс если все в лонги, что редкость =) 3-е плечо. На этих данных получается(без реинвестирования):
All trades
Initial capital 100.00
Ending capital 297.17
Net Profit 197.17
Net Profit % 197.17
Exposure % 4.80
Net Risk Adjusted Return % 4105.47
Annual Return % 27.02
Risk Adjusted Return % 562.65

Max. trade drawdown -6.43
Max. trade % drawdown -29.18
Max. system drawdown -34.75
Max. system % drawdown -20.09

С реинвестированием лучше =)
 
В

Василий Петрович

New member
Бганга написал(а):
Можно хотя-бы один пример?
Нажмите для раскрытия...
Можно.Вот такой индикатор (интерпретация NRTR Копыркина в метасе)
J:=Input("Введите %",0.1,20,3)/100;
TR:=C*J;
Trend:=If(C=PREV, PREV,
If(Ref(C,-1)<PREV AND C<PREV, Min(PREV,C+TR),
If(Ref(C,-1)>PREV AND C>PREV, Max(PREV,C-TR),
If(C>PREV, C-TR, C+TR ))));
Trend

Правда реализовать путёвый алгоритм, когда переменные будут меняться в зависимости от состояния рынка (по сигналу индикатора) в мете не удасться.
 
B

Brig

New member
МТС написал(а):
Без оптимизации получил на 20 самых ликвидных фишках мамбы с января 2006 года по текущий день - такие резалты(если все 20 одновременно гонять):
связываться? И собсно почему?
Нажмите для раскрытия...
Я бы тоже засомневался в системе.
За 4 года результат хороший, если сумма в несколько миллионов или если это не основная деятельность, а так - добавочка к зарплате.
Проскальзывание на пробоях слишком мало в 0.15% Это значит, что в какие-то моменты просто заявка будет не исполненной, а потом вручную догоняй. В среднем правильнее ставить видимо 0.3 на голубых с большим объемом ГП и Сбер.
ГМК, Лук, Сбер префка еще большее проскальзывание.
Другие еще может быть больше. Так что минимум 0.3% в среднем. А в реальной торговле надо на проскальзывание отдать большее.
Дальше. Надо анализировать каждый год в отдельности, потому что 2008 и 2009 не показатель. если без шорта, то в 2008 результат непредсказуем , тем более что там были большие гэпы и приличные ямы в спрэдах.
Тест конечно хорошо, но по идее надо проверять с учетом тиковых данных и объемов на тиках, что практически наверное невозможно протестировать.
Также нельзя проверять на плечах как мне кажется.
То есть налицо как всегда, выдать желаемое за действительное. Нам всегда хочется обманывать себя, и рынок потом наказывает.
 
М

МТС

New member
Brig написал(а):
Я бы тоже засомневался в системе.
За 4 года результат хороший, если сумма в несколько миллионов или если это не основная деятельность, а так - добавочка к зарплате.
Проскальзывание на пробоях слишком мало в 0.15% Это значит, что в какие-то моменты просто заявка будет не исполненной, а потом вручную догоняй. В среднем правильнее ставить видимо 0.3 на голубых с большим объемом ГП и Сбер.
ГМК, Лук, Сбер префка еще большее проскальзывание.
Другие еще может быть больше. Так что минимум 0.3% в среднем. А в реальной торговле надо на проскальзывание отдать большее.
Дальше. Надо анализировать каждый год в отдельности, потому что 2008 и 2009 не показатель. если без шорта, то в 2008 результат непредсказуем , тем более что там были большие гэпы и приличные ямы в спрэдах.
Тест конечно хорошо, но по идее надо проверять с учетом тиковых данных и объемов на тиках, что практически наверное невозможно протестировать.
Также нельзя проверять на плечах как мне кажется.
То есть налицо как всегда, выдать желаемое за действительное. Нам всегда хочется обманывать себя, и рынок потом наказывает.
Нажмите для раскрытия...
Спасибо за советы. Буду думать дальше.
А так - я вхожу не на пробое, а по закрытию свечи - так что имхо проскальзывание норма, но практика ессно покажет.
2008 я как раз и взял спецом, потому что тока лонги и система не должна на нем слиться, тама плюс получился, начало года не плохое было, да и отскакивали по мелочи нормально так.
На плечах проверять - я так и делаю, каждую фишку в отдельности когда гоняю без плечей, вход либо редко полной позой, либо чаще частью - в зависимости от стопа.

А так то мне и не надо супер-систему ... хочется, конечно, миллионов =) Но стабильно по чуть-чуть тоже не плохо.
В общем, буду дальше смотреть на нее. Мож все таки получится что нибудь дельное.
 
B

Brig

New member
МТС написал(а):
Спасибо за советы. Буду думать дальше.
А так - я вхожу не на пробое, а по закрытию свечи - так что имхо проскальзывание норма, но практика ессно покажет.
2008 я как раз и взял спецом, потому что тока лонги и система не должна на нем слиться, тама плюс получился, начало года не плохое было, да и отскакивали по мелочи нормально так.
На плечах проверять - я так и делаю, каждую фишку в отдельности когда гоняю без плечей, вход либо редко полной позой, либо чаще частью - в зависимости от стопа.

А так то мне и не надо супер-систему ... хочется, конечно, миллионов =) Но стабильно по чуть-чуть тоже не плохо.
В общем, буду дальше смотреть на нее. Мож все таки получится что нибудь дельное.
Нажмите для раскрытия...
Дак вроде пишешь, что пробойная и трендовая, так что конец свечи это не самый лучший вход. А стопы как раз и срываются на проскальзывании.
2008 я имею ввиду с августа по декабрь, там такие ямы были и гэпы, что любая система не могла нормально все это переварить на тестере. Скорее всего показала враки, то чего не было бы.
А на Суре сколько было шипов в 2009! Опять же рисковать после просадок не сильно хочется с плечами.
Так то я могу подтянуть системы, которые дают 300% на одном плече на дневках за год (в тестере). Толку-то. Реальность другая.
 
B

Brig

New member
МТС написал(а):
Ну - слить не хочется, по этому мнения и интересуют. Есть же еще система "кеш".
Нажмите для раскрытия...
Слить тоже еще надо умудриться.
Вернее всего что заработок будет ползти вверх слишком тихо и с просадками.
Не я один задумывался над тем - делать все наоборот, если проигрываешь. Оказывается и наоборот тоже проигрываешь:))
А объясняется все очень просто - никто не даст купить и продать по желаемой цене.
В пробойной технике - проскальзывание и стопы.
В попытке "хватать падающие ножи" и ловля локальных экстремумов заканчивается еще того хуже, если работать на всем объеме депозита, ведь никто не может знать, где будет хай и лоу.
Тогда либо скальпишь и тратишься на комиссию, либо ловишь тренды и подсаживаешься на боковиках.
Поэтому немало тех, кто работает на втором и третьем эшелоне причем достаточно успешно.
У меня есть знакомый, который более десяти лет по привычке работает на низколиквидных акциях, за год сделок 5-6 у него всего, этим и живет, это его основной доход. День начинается с выставления заявок, а потом до закрытия не смотрит, целый день свободен.
 
Б

Бганга

New member
Василий Петрович написал(а):
Можно.Вот такой индикатор (интерпретация NRTR Копыркина в метасе)
Нажмите для раскрытия...
Почитал про NRTR - это же не трендо-флэтовый фильтр, это трендовая стратегия. Если использовать ее как дополнение к исходной пробойной (тоже трендовой) системе - сливы будут внезапными и особенно запоминающимися :)
 
В

Василий Петрович

New member
Бганга написал(а):
это же не трендо-флэтовый фильтр
Нажмите для раскрытия...
на флетовом рынке значение данного индикатора не меняется, то есть C=Ref(C,-1).
Когда С> Ref(C,-1) - это тренд. Чем не "фильтр" не пойму(. Например, можно задать такое условие, что при C=Ref(C,-1) торгуется только 1 лот... и так далее.

Если использовать ее как дополнение к исходной пробойной (тоже трендовой) системе
Нажмите для раскрытия...
чего не видел того не видел. Алгоритмов никто не выкладывал.

сливы будут внезапными и особенно запоминающимися
Нажмите для раскрытия...
если простую систему на МА дополнить таким фильтром, никаких сливов не будет. Ведь "фильтр" будет подсказывать
 
М

МТС

New member
Василий Петрович написал(а):
если простую систему на МА дополнить таким фильтром, никаких сливов не будет. Ведь "фильтр" будет подсказывать
Нажмите для раскрытия...
Любой такой фильтр будет запаздывать - речь об этом, я думаю.
То есть если его брать более "крупный" или медленный - входить будешь на исоде тренда с большой вероятностью в этот самый тренд - да немного спасет на входах на долгом даунтренде или ярко выраженном боковике, зато профит сильно порежет за счет позднего входа. И соответственно есть шанс нарваться на более низкий профит и те же самые лоси, да еще и лишние за счет более позднего входа. Я не категорически против, просто для себя смысл в фильтрах пока не нашел.
 
D

DQ_Still

New member
смысл в фильтрах очень большой (это понимаешь только при реальной торговле, при расчетах фильтры только губят все)))
но, мое мнение - фильтры должны быть однородны
ну например, если система на NRTR, то фильтр - NRTR со старшими параметрами (фильтр скажем на МА толком не подойдет)
если пробойная система - то фильтр на бОльших таймфремах, но тоже на прорыве экстремумов
и особенно важны фильтры на реверсивных системах
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху