Ищу историю по стакану
- Автор темы Kashtan
- Дата начала
Тиковые данные наверное нужны? Я не знаю где достать - поспрошай их. Тока направления тама нет. Да и как оно может быть - любая сделка это одновременно и покупка и продажа =)
В квике можно выгрузить спрос и предложение - это динакима лучших цен в стакане и сравнить с ценой последней сделки
Тиковые данные, сами по себе не проблема, достать их можно, например, тут: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Поспрошай их - это кого?
Понятно, что каждая сделка это или покупка или продажа, но всегда кто-то из этой сделки купил/продал по лимитной заявке, а кто-то по рынку.
Направление это залили ли эту сделку в бид, или затарили из аска
Пользуюсь Альфа Директом. Можно ли в квике скачать историю спроса/предложения, например за год?
А понял - тогда не знаю, извини.
За год вряд ли получится - это с брокером разговаривать надо, чтобы подключили дополнительно эту историю. (по тиковым графикам). По минуткам в квике то что есть хватает только на неделю... В Альфе возможно тоже спрос выводить можно в виде графика, но точно не знаю надо проверить... В отличие от квика в Альфе можно графики выгружать сверх стандартного интервала... Там реально минутные графики за год выгрузить...
То, что можно выгрузить минутки это понятно, но мне нужны не сами графики, а снимки стаканов каждую 1-10 секунд на протяжении года. Это идеально. Чуть хуже подошло бы за год каждую сек - 5 сек лучший спрос/предложение. Этого, к сожалению, не знаю где достать
Сам собирал несколько месяцев, но с минутным интервалом, недостаточная частота для меня оказалась
Сделки за любой период, по любому тикеру, можно скачать здесь http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Мне нужны стаканы, но, как я понял их можно только насобирать самому