критерий робастности (Ваше мнение)

[eternal_digger]

Доброго времени суток всем.
Во всех симуляторах предлагается достаточно большое кол-во параметров, типа <Net Profit> / <Max Drawdown>,<Profit Factor>,<avg win>/<avg loss> и т.д. Вроде как существуют некие оценки этих параметров для разного вида стратегий. Все эти оценки ИМХО, есть некая квинт эссенция "житейского" трейдерского опыта. Только, мне представляется, что по сути все эти оценки дают лишь необходимое, но никак не достаточное условие робастности системки. Кто-то анализирует распределение ряда эквити, кто-то строит гистограммы выигрышных/проигрышных сделок (При этом чем более "острой" получается гистограмма, тем меньше надежд на робастность).
Интересует Ваше мнение, кто как оценивает робастность системки.

 

[Бганга]

Я смотрю на график эквити (визуально оцениваю), на доходность, макс. просадку и их отношение, частоту сделок. А вообще, робастность - это способность приносить прибыль на разных инструментах без существенного изменения параметров. Есть удовлетворительный результат на многих инструментах - считаем стратегию робастной, нет - радуемся тому, что хоть на какой-то бумаге она работает.

 

[JetFlash]

на матожидание смотрю

 

[eternal_digger]

на матожидание смотрю

Не понимаю, как оценка МО может помочь в оценке робастности. Поясните pls.

 

[eternal_digger]

Я смотрю на график эквити (визуально оцениваю), на доходность, макс. просадку и их отношение, частоту сделок. А вообще, робастность - это способность приносить прибыль на разных инструментах без существенного изменения параметров. Есть удовлетворительный результат на многих инструментах - считаем стратегию робастной, нет - радуемся тому, что хоть на какой-то бумаге она работает.

Мне все-таки ближе распределение профитных/лосевых сделок, точнее его форма. Если форма вытянутая, то энттропия на данном участке ближе к минимуму, что есть хреново, соответственно если форма ближе к прямоугольной, то энтропия ближе к максимуму, что есть good.

 

[JetFlash]

Не понимаю, как оценка МО может помочь в оценке робастности. Поясните pls.

при оценке своих систем, их тестах на разных инструментах, я смотрю главным образом на устойчивость такого параметра как МО.
А вообще, пытаться искать систему, которая будет устойчива на разных рынках - глупое дело, имхо

 

[eternal_digger]

при оценке своих систем, их тестах на разных инструментах, я смотрю главным образом на устойчивость такого параметра как МО.
А вообще, пытаться искать систему, которая будет устойчива на разных рынках - глупое дело, имхо

Про "на разных рынках" абсолютно согласен с Вами, как впрочем и на разных тайм фреймах. А не уточните как вы оцениваете устойчивость МО (кстати, чтобы не было путаницы в терминах, для меня MO^=AvgProfit/Loss %)

 

[mehanizator1]

отношение матожидания к ско.

 

[JetFlash]

А не уточните как вы оцениваете устойчивость МО

тестами на разных инструментах

для меня MO^=AvgProfit/Loss %

вообщето так
МО = (Средний выигрыш x Процент выигрышных сделок) - (Средний проигрыш x Процент проигрышныых сделок)

 

[andrew13]

отношение матожидания к ско.

А что такое СКО? Средне квадратичное отклонение?

Вообще я смотрю на 3 параметра. CARD/MDD в меньшей степени и профит фактор в большей. Ну еще количество сделок, если мало - не вариант.
Дальше беру все параметры и начинаю немного их двигать и смотрю на резалты. Если система дает нормальные резалты на достаточно большом диапазоне параметров и ведет себя "гладко" при их изменении - гуд.
Ну еще гоняю на других наших же фишках, под которые она не заточена - если тама нет сливандоса, а профит и провалов неожиданных - тоже гуд. По хорошему надо еще не наших, но пока не дошел до этого - кстати кто подскажет где можно 15-минутки взять всяких популярных индексов, фишек амерских?

Ну еще гоняю на разных годах и смотрю резалты под каждый год - типа как она обрабатывает каждый год, а то ведь может 2009 год супер, зато 2008, скажем, сливандос, а в общем тесте видно будет что в общем то хорошо. А мне будет не комфортно в сильных минусах сидеть год.

Примерно так =) Самому интересно как товарищи оценивают "качество" системы.

 

[JetFlash]

А что такое СКО? Средне квадратичное отклонение?

СКОка вешать в граммах? (с) )))))))

 

[Бганга]

Мне все-таки ближе распределение профитных/лосевых сделок, точнее его форма. Если форма вытянутая, то энттропия на данном участке ближе к минимуму, что есть хреново, соответственно если форма ближе к прямоугольной, то энтропия ближе к максимуму, что есть good.

Не, на это я не смотрю совсем. Если бы можно было однозначно определить, что такое профитная сделка, а что лосевая, тогда можно было бы исследовать их последовательности. На практике это конечно можно сделать, но только ценой усложнения стратегии. Например, -1% это лосевая сделка, а вот -0,01% это какая? Или -0,0001%? Можно конечно ввести порог чувствительности для отсева "нулевых" сделок, только зачем нам еще один параметр?

 

[eternal_digger]

Не, на это я не смотрю совсем. Если бы можно было однозначно определить, что такое профитная сделка, а что лосевая, тогда можно было бы исследовать их последовательности. На практике это конечно можно сделать, но только ценой усложнения стратегии. Например, -1% это лосевая сделка, а вот -0,01% это какая? Или -0,0001%? Можно конечно ввести порог чувствительности для отсева "нулевых" сделок, только зачем нам еще один параметр?

Ну мне здесь проще. Считаю профитным все что на тэйки приходится. Но в данном методе по фиг, смотрим-то на распределение.

 

[mehanizator1]

А что такое СКО? Средне квадратичное отклонение?

да. ну фактически отношение скорости роста эквити к гладкости этого роста. ну или можно коэффициентом шарпа пользоваться, он примерно то же самое оценивает.

По хорошему надо еще не наших, но пока не дошел до этого - кстати кто подскажет где можно 15-минутки взять всяких популярных индексов, фишек амерских?

на финаме ж есть.

 

[eternal_digger]

Дальше беру все параметры и начинаю немного их двигать и смотрю на резалты. Если система дает нормальные резалты на достаточно большом диапазоне параметров и ведет себя "гладко" при их изменении - гуд.

Можно еще прогнать в оптимизаторе по всем изменяемым параметрам. Результаты загнать в СОК, посмотреть визуализацию. Если "рабочие" параметры будут образовывать "острые" пики, а не поверхности, то тоже не есть гуд.

 

[Бганга]

Ну мне здесь проще. Считаю профитным все что на тэйки приходится. Но в данном методе по фиг, смотрим-то на распределение.

Не пофиг Изменил тейки - поменялось и распределение. А тейки вообще на волатильность завязаны. И стопы еще - они разве не бывают профитными?

 

[andrew13]

Можно еще прогнать в оптимизаторе по всем изменяемым параметрам. Результаты загнать в СОК, посмотреть визуализацию. Если "рабочие" параметры будут образовывать "острые" пики, а не поверхности, то тоже не есть гуд.

Какой то топик сокращений - я примерно это и имел ввиду, а что такое СОК? Я по 2-м строю в Ами график, так и перебираю по парам =)

 

[andrew13]

да. ну фактически отношение скорости роста эквити к гладкости этого роста. ну или можно коэффициентом шарпа пользоваться, он примерно то же самое оценивает

Спасибо, посмотрю. Че та не обращал на него внимания особо.

 

[eternal_digger]

Какой то топик сокращений - я примерно это и имел ввиду, а что такое СОК? Я по 2-м строю в Ами график, так и перебираю по парам =)

Сорри за сокращения, СОК- самоорганизующиеся карты, или краты Кохонена.

 

[eternal_digger]

Не пофиг Изменил тейки - поменялось и распределение. А тейки вообще на волатильность завязаны. И стопы еще - они разве не бывают профитными?

Все верно, изменение любого параметра меняет распределение, фактически меняется системка. Ну так и хорошо. А когда мы чего-то там делаем в оптимизаторе, разве мы не получаем каждый раз новое распределение, а соответсвенно и новую системку?
Профитные стопы - это когда выход по таймингу? Если так то да.