Тема роботизации рабочего места
- Автор темы Артур2607
- Дата начала
mehanizator1
New member
а торговая система у вас есть? или вы от робота ждете, чтоб он еще и системы за вас придумывал? 
Нету....научите....Я и хочу не просто программера но и трейдера...а торговая система у вас есть? или вы от робота ждете, чтоб он еще и системы за вас придумывал?
mehanizator1
New member
а не проще тогда кому-нибудь в доверительное управление деньги отдать?
eternal_digger
New member
Ну так вроде здесь все и учатся потихоньку. Думаю, что даже и "зубры" системного трейдинга находятся в этом процессе перманентно.
Почитай, здесь полно всего по софтам. Выбери сначала что-то попроще, научись делать роботов на примере индикаторов, а потом начни оптимизировать. Там глядишь и идеи родятся.
Так бывает у всех периодически, не знаешь в какую сторону двигаться. Начни хотя бы с простого робота в Excel или изучи Амиброкер. Но все придется начинать с нуля, как все - такая наша работа, трудная.
Мне честно говоря как начинающего тоже интересна тема.Может какие ссылки дадите?
прочитал..
а вот со скальпингом как обстоят дела? я так понял, что цена скальповой заявки задается в процентах.. А в пунктах можно? для фьючей просто удобнее в пунктах, имхо
Я, конечно, никогда скальперством не занимался, но много раз слышал, что в этом стиле торговли очень важна скорость выставления заявок. Если нет прямой связи с биржей, скорострельного робота, написание которого под силу только профессионалам, и быстрого сервера, вопрос в чем мерить цену уже не важен.
Недавно смотрел программу "Наши деньги" по РБК. Там как раз были участники ЛЧИ 2010. Первого участника звали - Lowrisk.ru а второго не помню как звали. Так вот, второй как раз был "скальпером". В общем у него частота сделок очень большая была, непомню точно, то ли 12 сделок в секунду... У Мартынова глаза на лоб полезли ). А так по его словам львиная доля уходит на комиссию + связь + спец. ПО. Робота пишут в СИ (работают командой).
Возможно я сильно ошибаюсь, но мне странным кажется такое количество сделок. Я даже не о скорости думаю.
Наблюдая в Квике за количеством сделок за секунду, часто бывает что вообще сделки проходят редко даже на РИ. В среднем такое впечатление что не больше 20-30.
Так откуда тогда у каждого скальпера в секунду по несколько сделок, вот что не могу понять.
Либо в Квике не все сделки отражаются, и все делается вне и нигде эти сделки не отражены ( в свое время сравнивал тики и сделки Евы и получилось что чуть не треть сделок ее в некоторые промежутки времени).
Значит ли, что подобные сделки фиксируются только на РТС и нигде больше мы эти сделки не видим?
думаю, что все эти "евы" - алгоритм перекачки лавэ с одного брокерского счета на другой. Не более чем...
Один ставит бид, в него же наливает. Отсюда профит..
Смысл?
А фиг их поймет))) пеар, замануха...
имхо конечно
Сделки неравномерно распределены во времени. Никто не будет делать сделку вот ровно через каждые "12 секунд". Просто иногда нужно сделать 10 сделок в секунду. Сделки идут на куче инструментов, вот так и набегает. Ничего нереального в 3000 сделок в день нет, можете поверить наслово Более того, это довольно мало по меркам индустрии.
Более того, это довольно мало по меркам индустрии.Те, которые на разных инструментах, вполне годится, но это уже роботы. Сомнительно чтобы вручную на нескольких инструментах делали 3000 сделок, это же прямой путь в больницу через месяц, другой. Или они в приводе по два-три стакана зашивают? Или сразу на нескольких приводах работают? А глазки-то потом они свои куда повесят?Сделки неравномерно распределены во времени. Никто не будет делать сделку вот ровно через каждые "12 секунд". Просто иногда нужно сделать 10 сделок в секунду. Сделки идут на куче инструментов, вот так и набегает. Ничего нереального в 3000 сделок в день нет, можете поверить наслово
Нужное кол-во пунктов легко перевести в те же проценты, по формуле:
[Кол-воПунктов]/Close*100;
где Close- это всегда цена текущей последней сделки.
да, но тогда спрэд получится динамичным и зависимым от цены. Растет или падает цена - меняется спрэд.
Если задавать 50 пунктов для lkoh-12.10 то получится
50/17425*100=0,2869
50/17000*100=0,2941
было бы лучше если спрэд задавался в пунктах. Типа Close+50 пунктов
Но ведь это одно и тоже
Если стоит задача подать заявку не хуже 50 пунктов от последней Close-цены, то при цене 17425 вы задаете спред 0.2869% и заявка выставляется на 50 пунктов от этой цены. А при цене 17000 вы задаете роботу спред 0.2941% и заявка опять выставляется не далее тех же 50 пунктов Все точно.
не совсем...Но ведь это одно и тоже
Все точно.
если задать скальперский спрэд например 0.5%, то для актива с ценой 10000 он в пунктах будет составлять-50.
Указываю его в алгоритме.
Затем цена актива достигает 12000 заданный в процентах (0.5%)скальперский спрэд будет фактически составлять уже60 пунктов
0.5%/100*12000=60
а это риск неисполнения сделки. Ну это схематично.