Помнится много пытался экспериментировать с близкой темой. Рассматривал понятие денежного потока. Идея такая, что в определенном временном сечении при близких н.у. денежные потоки (т.е. интегралы) должны иметь достаточно остроконечное распределение. Основная сложность состояла в корректной процедуре выделения "восходящего" (ну когда вверх) и нисходящего (типа вниз) денежного потока. На мой взгляд от вида допущений сделанных при процедуре выделения и способа заданий н.у. зависело и само поведения распределения денежных потоков. Рез-ты в общем-то были. Поэтому, ИМХО, попытаться использовать эту беду в качестве одного из фильтров можно. Что же касаемо сглаживания этих значений, то для того вида краткосрочной торговли, которым пытаюсь заниматься я, то ИМХО это просто вредно, да и вообще лишено какого-либо здравого смысла. Подумайте, как Вы будете статистически оценивать что-либо в неизменном окне валидности и сможете ли Вы доверять этой оценке.поведайте про индикатор, плиз. интересен потому что учитывает объёмы... кратко не надо- это я и сам нашёл ( http://www.dealingcity.ru/content/enc/enc.php?ID=24837 ). а вот подробно и с примерами и противопоказаниями к использованию нету
Внутри недели
_SECTION_BEGIN("Force index");
Periods = Param("Periods", 15, 2, 200, 1, 10 );
FI=EMA(((C-Ref(C,-1))*V),Periods);
Plot(FI,"FI", ParamColor( "Color", colorCycle ),12,5);
Plot(0,"ZERO LINE",colorBlue,styleThick);
_SECTION_END();;