Как сделать оценки "качественными"

[eternal_digger]

Доброго времени всем.
Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась, я не нашел на форуме этого обсуждения.
Хотелось бы попросить уважаемое трейдерское сообщество высказаться на предмет того, как лучше "готовить" оценки параметров распределения.
Наверно многие из нас используют при "системостроительстве" оценки мат. ожидания, дисперсии, а может и моментов более высокого порядка. При этом, в независимости от того оценку какого парметра нам надо "пользовать", мы имеем одни и теже проблемы: нестационарный временной ряд и неизвестный (строго говоря) закон распределения. Получение "качественной" оценки в таких условиях представляется для меня весьма и весьма важным делом. На мой взгляд, было бы интересно обменяться мнениями по этому вопросу.

 

[mehanizator1]

Наверно многие из нас используют при "системостроительстве" оценки мат. ожидания, дисперсии, а может и моментов более высокого порядка.

вы серьезно так считаете, или это такой тонкий стеб?

 

[mehanizator1]

а в чем проблема остационарить ряд, а потом считать моменты?

а вообще посмотрите "Введение в эконофизику" Мантенья, Стенли.

 

[eternal_digger]

вы серьезно так считаете, или это такой тонкий стеб?

А в чем стеб-то? Я использую и нахожу это полезным.

 

[eternal_digger]

а в чем проблема остационарить ряд, а потом считать моменты?

а вообще посмотрите "Введение в эконофизику" Мантенья, Стенли.

Спасибо за ссылочку.
А проблема в правильном выборе доверительных интервалов при соответствующем уровне надежности. Например, пусть есть некая статистика исторических приращений цен. Системка использующая моменты этого ряда генерит эквити практически под 45 градусов. Затем переходим к оценкам моментов этого ряда на выборке этого ряда. И все поплыло.

 

[mehanizator1]

А проблема в правильном выборе доверительных интервалов при соответствующем уровне надежности.

как это может мешать остационарить ряд?

 

[eternal_digger]

как это может мешать остационарить ряд?

Да нет, понятно, что сначало "остационариваем", а потом уж все манипуляции...
Кстати, у Вас нет ссылочки где Мантенья можно скачать с торрентов, а то пробежался по инету, пока только магазины нашел без закачек.

 

[mehanizator1]

не знаю, у меня бумажная книжка.

 

[tarasp]

Да нет, понятно, что сначало "остационариваем", а потом уж все манипуляции...
Кстати, у Вас нет ссылочки где Мантенья можно скачать с торрентов, а то пробежался по инету, пока только магазины нашел без закачек.

http://www.twirpx.com/file/201190/
там надо зарегистрироваться

 

[eternal_digger]

http://www.twirpx.com/file/201190/
там надо зарегистрироваться

Спасибо большое.